Как инвестировать в индекс РТС

Как инвестировать в индекс РТС

Биржевые индексы выступают индикаторами состояния фондового рынка и используются в качестве базовых активов при формировании фондов. Такая практика применяется и на Московской бирже, где основным выступает рублевый Индекс МосБиржи, рассчитываемый по котировкам акций российских эмитентов. Однако в России многие инвесторы хотели бы видеть динамику этого индекса с учетом обменного курса рубля к иностранным валютам, прежде всего доллара. Представляет такой инструмент интерес и для инвесторов, заботящихся о защите своих капиталов от инфляции. Сегодня основным индексом MOEX, рассчитываемым в долларовом эквиваленте, является индекс РТС.

Несколько слов об индексе РТС

Индекс РТС (MCX:RTSI) — фондовый индекс, который базируется на показателях акций российского фондового рынка с 1 сентября 1995 г. За индексом сохранено историческое название, поскольку изначально его расчет велся на Российской товарно-сырьевой бирже. После объединения площадок ММВБ и РТС рассчитывается Московской биржей.

С целью унификации семейства индексов MOEX получил ту же базу и алгоритм расчета, что и основной индикатор — Индекс МосБиржи. Единственное отличие — в RTSI введен учет долларовой составляющей. То есть, если, например, Индекс МосБиржи остается без изменений, а курс российского рубля по отношению к доллару США вырастет или снизится, соответственно и в динамике индекса РТС будут отмечены рост или снижение.

В настоящий момент в базу RTSI включены акции 43 эмитентов из всех отраслей. Вес ценных бумаг в корзине соответствует капитализации компаний. Отбор ведется по показателям ликвидности:

• Ликвидность не менее 15% от объема free-float (в расчете за год).
• Операции с бумагами совершаются в течение каждого торгового дня.
• Доля акций в свободном обращении не менее 10% от объема эмиссии.

Наибольший вклад в индекс в актуальной базе вносят «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк», «Норильский никель» и «НОВАТЭК». Однако список эмитентов и вес ценных бумаг в корзине корректируются ежеквартально.

В период с 2010 по 2020 гг. средняя доходность индекса составила 1,2% годовых без учета реинвестирования. При этом наиболее удачные индикатора годы — 2016 (прирост на 52,2%) и 2019 (+44,9%). Максимальное снижение (на 10,4%) RTSI показал в 2020 г. В целом вариант вложений в индекс РТС для частных инвесторов оказывается вполне оправданным с точки зрения как доходности, так и защиты капитал от инфляционных процессов.

Инвестиции в индекс РТС

Вложения в индексы — хороший вариант инвестиций и для начинающих, и для опытных инвесторов. Во-первых, это позволяет следовать за рынком, который, как известно, всегда выигрывает у активного инвестора. Во-вторых, покупка индексной корзины обеспечивает высокий уровень диверсификации и, как правило, работу с качественными активами.

Частные российские инвесторы могут воспользоваться для вложений в индекс РТС следующими способами.

Самостоятельное инвестирование

Самостоятельное формирование портфеля ценных бумаг в соответствии с базой расчета RTSI подойдет практически каждому инвестору. Очевидный плюс такого подхода — минимизация издержек, поскольку участник торгов платит только комиссии брокера и биржи. Серьезный минус — необходимость вкладывать значительные суммы. Так, для сбора корзины с учетом курса рубля на конец февраля 2022 г. потребуется порядка 25-30 тыс. долларов.

Финам.Знания запустил бесплатный курс по финансовой грамотности. Узнайте, как устроена мировая экономика и какие инструменты помогут спасти личный бюджет в нестабильном 2022 году.

Собрать портфель достаточно просто: Московская биржа публикует базу расчета с указанием веса акций на этой странице.

Важно! Пересмотр базы расчета производится ежеквартально в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. В этот момент инвестору также необходимо провести ребалансировку и реструктуризацию портфеля.

Инвестор может не использовать всю базу RTSI для формирования собственного портфеля. Ему достаточно включить в корзину акции 10-15 основных эмитентов с пересчетом весовых коэффициентов. Так, например, если 10 первых акций индекса собирают 75% корзины, достаточно пересчитать их доли с поправочным коэффициентом 1,33. В результате будет с определенной точностью моделироваться динамика RTSI, но порог входа значительно (в 4-5 раз) снизится.

Фьючерсы на индекс РТС

Опытные инвесторы, готовые принимать повышенные риски, могут использовать для вложений в индекс РТС сделки с деривативами на срочном рынке. На FORTS торгуются два вида фьючерсных контрактов на индекс РТС:

• RTS — фьючерс на индекс RTSI. Цена контракта — 100*текущее значение индекса (92 500 при закрытии 25.02.2022 г. для контракта с временем экспирации 17 марта 2022 г.). Шаг цены — 10 пунктов, стоимость одного шага — 0,2 доллара. Гарантийное обеспечение для того же контракта — около 69 тыс. руб.
• RTSM — мини-фьючерс на RTSI. Котировки совпадают с текущим значением индекса (935 на закрытии 25.02.2022 г. для контракта с временем экспирации 17 марта). Шаг цены — 0,5 пункта, стоимость шага — 0,1 доллара США. Гарантийное обеспечение контракта на 25.07.2022 г. — около 7 тыс. руб.

Оба контракта расчетные, время обращения — 1 год, старт новых контрактов — ежеквартально.

Важно! Высокий уровень риска при торговле фьючерсами определяется реализацией механизма необеспеченных маржинальных сделок. Поэтому для частных неквалифицированных инвесторов введены ограничения: доступ к инструментам можно получить только после прохождения тестирования у брокера.

Индексные фонды

На Московской бирже торгуются два ETF с базовым активом индекс РТС:

• FXRL — Russian RTS Equity UCITS ETF отСтоимость одной акции фонда на текущий момент — 29,515 руб., комиссия фонда — 0,9%.
• RUSE — ITI FUNDS RUSSIA RTS EQUITY UCITS ETF SICAV отуправляющейкомпании Fuchs Asset Management. Стоимость одной акции на текущий момент — 1699,5 руб., коэффициент расходов инвестора — 0,65%.

ETF, отслеживающие динамику и доходность индекса RTSI, представлены и на нескольких зарубежных торговых площадках. Доступ к ним можно получить через иностранных брокеров или отечественных, предлагающих работу на единых счетах. К сожалению, в текущей геополитической ситуации для российских частных инвесторов торговля этими активами — вопрос неактуальный.

Как торговать индексом РТС через Форекс брокера

В финансовом мире существует великое множество различных индексов. Они представляют, как российскую финансовую систему, так и зарубежную. Исторически самые известные в России – индексы РТС и ММВБ. Названия этих инструментов соответствуют биржам.

Индекс РТС рассчитывают на бирже «Российская торговая система». Этот инструмент самый актуальный для получения представления о рынке ценных бумаг России. Его рассчитывают на базе цен пятидесяти акций самых капитализированных компаний России. Их называют эмитенты.

Этот индекс начали рассчитывать в 1995 году. Первое значение 100 пунктов. Кроме этого самого известного индекса, существует также РТС-2. И другие биржевые индексы РТС. В него входят акции второстепенного значения. Также бывают отраслевые индексы этой же биржи и технические индексы.

Как уже становится ясно RTS индекс – это, условно выражаясь, портфель, в котором 50 акций. При этом акции в неравных пропорциях. Их количество рассчитывается заранее. Одних акций больше, других меньше, все зависит от их веса.

Информационный комитет РТС, состоит из специалистов компании, членов РТС, а также независимых экспертов. Он осуществляет изменения в методике расчета.

С недавнего времени появилась возможность торговать индекс RTS через форекс брокера – CFD контрактом, подробная информация по ссылке ниже:

История индекса РТС

1. 1 сентября 1995 года появился индекс со значением 100.
2. В октябре 1997 года его уровень был уже 570 пунктов.
3. В октябре 1998 года инструмент опустился ниже отметки 40 пунктов и затем в марте 2000 был выше 250 пунктов.
4. Май 2002 значение индекса – 427 пунктов.
5. В 2004 году РТС увеличился лишь на 8,3%. Это было увеличение на самое меньшее значение за четыре последних года.
6. В 2005 году РТС поднялся на 83%, в следующем году на 70%, а через год на 19%.
7. К ноябрю 2005-го РТС фиксировался на отметке 940 пунктов, а к 2006 году он уже составил 1125 пунктов. В мае этого же года значение было уже 1700 пунктов.
8. В 2006 году индекс смог достичь одни из самых высоких вершин в мире
9. В 2007 индексу пришлось четыре раза опуститься ниже уровня 1800 пунктов.
10. В 2007 году РТС-2 увеличился на 780 пунктов, при этом индекс РТС на 439 пунктов.
11. В 2007 году изучаемый индекс увеличился на 19,18%
12. Только за один декабря 2007 года этот индекс увеличился на 3.17%
13. На закрытии торговой сессии последнего рабочего дня 2007 года 28 декабря его величина составила 2290,51 пункта.
14. В 2008 году индексу удалось достигнуть новых исторических максимумов. В 2008 году индекс укрепил позиции в качестве ведущего индикатора, по которому можно было судить о фондовом рынке России. Подводя итог 2008 года нужно заметить, что он снизился на 72,41%. Значением закрытия последней сессии были 631,89 пунктов.
15. Уже 12 июля 2008 года индекс поднялся до уровня 2174 пункта.
16. А в декабре 2008 года в сравнении с последним днем ноября индекс RTS опустился на 3.99%, так он достиг 31 декабря на закрытии торговой сессии 631,89 пункта, а в конце предыдущего месяца он составлял 658,14 пункта.
17. Весь 2009 год индекс рос и достиг уровня 128,% от значения предыдущего года. На закрытии сессии 31 декабря он был равен 1444,61 пункта.
18. В 2009 году РТС подрос на 128%, при этом оставил позади все и развитые, и развивающиеся рынке, кроме Бразилии, рынок этой страны вырос на 145%
19. В марте 2009 года РТС увеличился на 26,64% в сравнение с концом февраля. На закрытии мартовской сессии его значение было 689,63, а в предыдущем месяце в конце, значение было 544, 58 пунктов.
20. В апреле индекс продолжал расти по сравнению с мартом на 20,77%. Он добрался к 30 апреля к отметке 832,87 пунктов, тогда как предыдущий месяц позволил закрыться на уровне 689,69 пунктов.
21. 30 июня 2009 г. РТС закрывался на уровне 987,02 пункта
22. К концу осени 2009 года индекс вошел в боковой тренд продолжительностью почти год
23. Последний месяц осени 2009 года принес индексу всего 1,96%, в сравнении с 30 октября и показал на закрытии ноябрьской сессии 1374,93 пунктов по сравнению с уровнем предыдущего месяца равном 1348,54 пункта.
24. Весь 2010 год РТС рос на 22,5%
25. 26 марта 2010 года он достиг 1520 пунктов
26. К концу 2010 года РТС остановился на 28% ниже максимума, который был установлен перед кризисом.
27. Первые три месяца 2011 года РТС показал самые впечатляющие результаты среди индексов основных стран.
28. Третий квартал 2011 года ознаменовался падением индекса всего на 29,7 пункта.
29. В марте 2011 года РТС вырос, в результате, он увеличился на 3,77%
30. В мае 2011 года он немного упал – на 6,83% если сравнить с результатами апреля.
31. В июне 2011 года индекс увеличился на 0.96% по сравнению с результатами мая этого же года.
32. В сентябре 2011 года индекс упал на 21,22% в сравнении с августом. На закрытии в сентябре он равнялся 1341,09 пункта, а в конце предыдущего месяца он был зафиксирован на отметке 1702,28 пункта.

Смотреть

Компании входящие в индекс RTS

Индекс РТС состоит из 50-ти компаний, они постепенно меняются, но в основном в нем присутствуют компании из добывающих отраслей. Из этого можно сделать вывод что индекс зависит от цен нефти и газа, но говорят что постепенно эта зависимость снижается.

Что входит в индекс РТС

Но как я сказал выше, индекс меняется и уходит от зависимости добывающих компаний, к примеру сейчас в него входят акции Сбербанка, МегаФон, Ростеликом, Аэрофлот, МТС, Магнит

Правила торговли контрактом CFD на индекс РТС

Вспомним таблицу для торговли по Методу Пуриа. Тейкпрофит, тут в среднем размещается на расстоянии до 25 пунктов. На индексе РТС такой уровень на тридцатиминутном графике до 1000 пунктов:

• Допустим, 12.09.2014 инвестор решил организовать торговлю на понижение на дневном графике. Движения тут бывает на 13000 пунктов влегкую. Итак, он берет беспроцентный кредит в размере 10 рублей*1212,99 = 12129,9 рублей за единицу. 1000 лотов CFD контракта РТС равно 1000 лотов*12129,9 рублей долларов = 12 129 900 рублей. В результате этой операции у него достаточно денег для заключения сделки на падение курса.
• Этот контракт необходимо поддержать маржой. На контракт CFD на индекс РТС эта сумма составляет 2 425 980 рублей. Переведем по курсу на этот день 37,5648 рублей за доллар это равно 64 581 долларов. Это объясняется плечом 1:5, которое устанавливается ночью. 12 129 900 рублей / 5 = 2 425 980 рублей или 2 425 980 / 37,5648 = 64 581 доллар.
• 02.10.2014 года положение вещей на рынке контрактов на разницу индекса РТС могло измениться и инвестор захотел бы получить свою прибыль. График в этот день проходит ожидаемые 13000 пунктов и пришло время подводить итог. Теперь цена такого контракта снизилась до 10 рублей * 1081,19 = 10 811,9 рублей, а у нас денег на покупку по, по 12 129,9 рублей. И сейчас мы свободно можем купить 1000 лотов по 10 811,9 рублей = 10 811 900 рублей.
• Инвестор покидает эту сделку и теперь в его обороте 1000 лотов * 12129,9 рублей = 12 129 900 рублей.
• Осталось выполнить обязательства по сделке и совершить покупку по сниженной цене индекса. Его мы отдадим кредитору, а себе оставим разницу. 12 129 900 рублей – 10 811 900 рублей = 1 318 000 рублей чистой прибыли. В долларах она буде равна 1 318 000 рублей / 39,5590 = 33 317 долларов, что составляет 51% от залоговой суммы.

Наш пример был приведен по CFD на форвардный контракт на РТС, хотелось бы привести и фьючерсные контракты в пример, но такой возможности не было.

Брокеры с индексами

Индексы – финансовые инструменты, отражающие совокупную стоимость основных компаний, на данном рынке или в данной отрасли. Изменения в значении индекса отражают колебания стоимости акций компаний, входящих в индекс. Торговля на внебиржевом рынке проходит в виде контрактов на разницу (CFD). Многие брокеры в настоящее время предлагают возможность торговать такими контрактами. В основном торгуются CFD на следующие индексы: S&P 500 – его значение основано на стоимости акций 500 крупнейших компаний США, NASDAQ 100 – индекс отражает стоимость 100 высокотехнологичных компаний, торгуемых на этой бирже, FTSE 100 – индекс включает в себя 100 самых крупных компаний Великобритании, EURO STOXX 50 – индекс основан на стоимости акций 50 наибольших компаний Европы. Каждый брокер предлагает различные мировые биржевые индексы, у некоторых общее количество торгуемых индексов достигает 20.

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 1998 года
• Клиентов: 2000000 (~2.61 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5
• Минимальный депозит: 20 USD

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 1997 года
• Торговая платформа: MetaTrader 5, MetaTrader 4, Libertex.

• Главный офис: Великобритания (Лицензия)
• На рынке : c 2006 года
• Клиентов: 100000 (~6.88 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader.
• Минимальный депозит: 100 USD

• Главный офис: Великобритания
• На рынке : c 2016 года
• Клиентов: 150000 (~10.32 % рынка)
• Торговая платформа: Веб-платформа
• Минимальный депозит: 20 USD

• Главный офис: Офшорные
• Офисы: Офшорные
• На рынке : c 2005 года
• Клиентов: 500000 (~0.65 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Metatrader 4 WebTerminal
• Минимальный депозит: 10 USD

• Главный офис: Европа
• На рынке : c 2001 года
• Торговая платформа: Metatrader 4, Metatrader 5, MT WebTrader
• Минимальный депозит: 200 USD

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 2007 года
• Клиентов: 7000000 (~9.13 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5
• Минимальный депозит: 1 USD

• Главный офис: Австралия
• Офисы: Австралия
• На рынке : c 2007 года
• Клиентов: 60000
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
• Минимальный депозит: 200 USD

• Главный офис: Великобритания
• На рынке : c 2007 года
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, HYCM Mobile
• Минимальный депозит: 100 USD

• Главный офис: Интернациональные (Лицензия)
• Офисы: Интернациональные
• На рынке : c 2010 года
• Клиентов: 3500000
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-terminal.
• Минимальный депозит: 5 USD

2 юзеров оценили на 5

• Биржи криптовалют
• Обменники
• Торговые сигналы (crypto)
• Торговые боты (crypto)
• Майнинг
• NFT-маркетплейсы
• DeFi
• Хедж-фонды

CFD — заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).

Бинарные опционы — это как ставка на спортивное событие, например вы делаете «ставку» X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось — теряете всю «ставку».

Forex — торговля валютами и заработок на их курсах.

Индексы — заработок на изменении экономических индексов разных стран.

Акции — заработок на акциях крупнейших компаний мира.

Торговые советники — автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.

Copy-трейдинг — автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.

• Торговые советники (Forex)
• Copy trading (social)

Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.

LAMM — менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.

PAMM — деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыльубытки распределяются в процентном соотношении.

MAM — менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.

RAMM — гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.

NDD — торговля происходит на реальном рынкебирже, где его участники продаютпокупают друг у друга.

ECN — торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупкипродажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупаютпродают право владеть товаром.

STP — торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.

DMA — клиент покупаетпродает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.

DD (не рекомендуем для крупных сумм) — торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.

Instant Execution — сделка откроетсязакроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вамброкеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).

Market Execution — сделка откроетсязакроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.

• Market Execution
• Instant Execution

Спред — это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.

Плавающий спред — это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.

Фиксированный спред — это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.

Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.

Фондовая биржа — это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).

Товарная биржа — даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).

Валютная биржа — организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).

• Нью-Йоркская (NYSE)
• NASDAQ
• Токийская (TSE)
• Шанхайская (SSE)
• Гонконгская (HKEX)
• Лондонская (LSE)
• Euronext
• Франкфуртская (FWB)
• Московская биржа
• Санкт-Петербургская
• Казахстанская (KASE)
• Украинская биржа
• Белорусская (БВФБ)

Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.

На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.

• Tel Aviv (TA-25)
• Amsterdam Exchange (AEX)
• GB (FTSE 100)
• France (CAC 40)
• Germany 30 (FDAX)
• EU Stocks 50 (FESX)
• NASDAQ 100
• S&P 500
• Dow Jones (DJIA 30)
• Japan 225 (Nikkei)
• China 50 (HSI)
• China A50
• Russia 50
• Spain 35
• Italy 40
• Russell 2000 (RTY)

Скальпинг — частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.

Хэджирование — открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.

Возврат части спреда (рибейт) — как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение — это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.

VPS — это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.

Autochartist — программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.

Торговые сигналы — брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.

• Скальпинг
• Хеджирование
• Рибейт
• VPS для автотрейдинга
• Поддержка Autochartist
• Торговые сигналы (Forex)
• Мобильное приложение

Финансовые регуляторы — организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.

Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.

Источник https://www.finam.ru/publications/item/kak-investirovat-v-indeks-rst-20220322-171800/

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-brokery/torgovlya-indeksom-rts.html

Источник https://ru.brokers.best/brokers/rating/indices