Форум: Торговые стратегии

MQL5.community — форум для трейдеров валютных и фондовых рынков

Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики. Предлагаю в этой теме обсуждать (без холиваров), делиться и обогащать собственную копилку знаний в этой интересной сфере. Для новичков и не только есть хороший теоретичекий ресурс на русском языке

Я сам применяю уровни поддержки и сопротивления очень давно пересмотрел много видео, в том числе Герчика полный арсенал видео и пробои и отбои, но результаты так себе делитесь опытом у кого как получается торговать

В пятницу 16 сентября 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Мы добавили новый отчет по торговле на счете. В нем доступны помесячные показатели прироста, графики прибыли и эквити, лепестковая диаграмма по состоянию счета и множество статистических показателей, которые

Здравствуйте, господа трейдеры и программисты! Возникла задача для повышения удобства торговли. Помогите, пожалуйста, выбрать правильный вектор ее решения. Итак, у меня есть советник, он отслеживает некие параметры по каждому инструменту и собирает эту информацию на отдельном внешнем сервере. Теперь

Попробовал подавать на вход: — цены закрытия — разность цен закрытия N свечей подряд — разность цен закрытия N свечей подряд со всех пар-союзников как со стороны евро, так и со стороны доллара, по паре евродоллар — отношения теней свечей к их телам N свечей подряд — отношение цены закрытия ко

По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги. Как будет работать вывод средств в текущей ситуации? Хочется получить развёрнутый комментарий администрации сайта

Добрый день, друзья! Вопрос в заголовке. Почему не закрывается график и ChartClose возвращает false? Что делаю не так? Спасибо! int chartID = ChartFirst (); bool res = ChartClose (chartID); // false

Ошибка после команды CopyClose #include double Arr1[],Arr2[]; int OnInit () < ArraySetAsSeries (Arr1,true); ArraySetAsSeries (Arr2,true); return ( 0 ); >void OnTick () < CopyClose ( "EURUSD" , PERIOD_CURRENT , 0 , 50 , Arr1); //CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0

17 сентября на сайте MQL5.com в течение 3 часов будет проводиться плановая модернизация, в связи с чем доступ пользователей будет временно ограничен. Приносим извинения за временные неудобства

Коллеги, подскажите советника который может копировать сделки из демо счета в реальный счет или между реальными счетами

Всех с наступающим Новым Годом! Пусть в наступившем году все ваши планы и прогнозы сбываются, а следствием становится благополучие! И пусть эти тенденции живут и процветают! Здоровья вам и вашим семьям

Мы обновили Чат MQL5.com — теперь пользоваться им стало удобнее и проще. Изменился не только внешний вид сервиса, но и некоторые функции — например, мы переосмыслили логику добавления друзей. Создавайте группы на финансовую тематику, присоединяйтесь к действующим сообществам, обсуждайте актуальные

Привет! Есть ли какое-либо решение чтобы эксперт смог узнать о расширении лимитов и переносе торговой сессии

В последних билдах MT5 появилась поддержка «Матриц» и «Векторов». Обещается ускорение работ за счет этих методов. Я в алгоритмах на матрицах совсем не смыслю, но очень хочется ускорить свой код. Есть прикладные задачи, которые надеюсь решить с помощью матричных вычислений. 1. Задача по классификации

Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопросы, связанные с работой сервиса Сигналы. Перечень вопросов будет пополняться по мере необходимости, мы постараемся в ближайшее время предоставить.

Всех приветствую. Если кто забыл — Лига Торговых Систем — это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель — постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы

Добрый вечер! Изучаю уроки по MQL5 за 16 год. Посмотрел первый урок, вроде все сделал как там, только в тестере в журнале выдает ошибку: «Ошибка исполнения ордера» Подскажите что не так, может за эти 5 лет поменялось в языке что-то? Как исправить? ***

Помогите разобраться с параметром slippage . на центовых счетах в коде прописано = 1 влияет ли slippage больше меньше — 1 , на разных парах ,или без разницы ? помогите разобраться в чем разница параметра slippage 1 и slippage =30 если я поставлю ,не вижу разницы в торговли ,или я не замечаю .Что это

Возможно ли каким то образом, нормально разбивать код на mqh и mq5 по аналогии с hpp и cpp? Крайне неудобно иметь обьявление класса и его код в одном mqh файле. Понятно что в MQL5 нет понятия обьектных файлов для каждого mq5 и собираются они все в кучу, но хотя бы не для скорости сборки, а для

Всем привет ! возможно ли программно передвигать вкладки в интерфейсе МТ и применить к соответствующему инструменту нужный шаблон

Нужно решить задачу останавливать открытие ордеров в указанный период времени это может быть как с 16 00 до 21 00 так и с 22 00 до 03 00 никак не могу сообразить, голова совсем не варит Есть мысли или примеры кода ?

«автоматическая торговля» означает разные вещи для разных людей, здесь я подразумеваю систему, которая обнаруживает хорошие торговые ситуации, а затем размещает ордер и закрывается позже после выполнения некоторых условий. кажется, что можно создать прибыльную систему, но пока мне не очень везло

Напишите советник нужный всем! Настройки такие — от индикатора Параболик, тейкпрофит — 1п, стоплосс — 1,ЛОТ — от 5 до 50, риск -5, манименеджмент вкл. — 5%, количество сделок — 1 штука. Для МТ4. ВСЁ! Сможете

Добрый день, уважаемые коллеги! Что-то не соображу. Прошу подсказать, как определить начальную и конечную дату оптимизации советника из советника? Эти даты есть в *.set, в разделе [Tester], в параметрах FromDate и ToDate. А как туда добраться? Можно, конечно, считать файл, разобрать и пр., но

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу подсказать, можно ли изменить количество рассматриваемых вариантов сочетаний параметров в оптимизаторе MT5, которое по умолчанию равно 10496, но может быть автоматически изменено оптимизатором в зависимости от хода оптимизации. Хочу увеличить данное число, т.к

Здравствуйте. Вопрос, если подписан на сигнал, то копирование сделок их объем отличается от реального. Управляющий покупает 0.05 лота, а у меня сделка копируется на 0.02 как это изменить

Здравствуйте ,помогите поменять строку по просадке ,советник — мультивалютный и показывает просадку общую, как сделать, что бы он показывал просадку по паре на которой подвязан ? Подскажите ,что поменять . или луше что добавить, что бы не менять ,а добавить строку для статистики ? просадка по

Переписал алгоритм с tslab. Запустил тестер — и ужаснулся. То, что у меня занимало там меньше 30 секунд, здесь 7 минут. Переписал код с использование Trade библиотеки. Убрал все, тоже условие — вход один раз на баре. И ничего более. Еще хуже стало, в два раза. Т.е. мои виртуальные позиции еще

С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год. чуть чуть не дотянули до 5000 , но судя по всему 5000 скоро

Прошло всего три года с момента анонса MQ и вот наконец-то MT5 стал доступен в Финам . Теперь можно перенести свои стратегии на нормальный сервис авто-следования Comon. Да и в целом изучить торговые условия Финам

Добрый день, уважаемые форумчане! Каждая стратегия имеет периоды когда она зарабатывает и зеркальные — убыточные. На примере результатов тестирования одной из стратегий, выполненного в тестере MT5 имеем такие результаты: Из представленных данных видно, что несмотря на общую среднюю доходность в 243%

Вопрос разработчикам. 14 июля 2020 года биржа внесла изменения в формулу расчета ГО по связке фьючерсных контрактов Eu и Si (https://www.moex.com/n29271/?nt=122). Теперь по межконтрактому спреду установлена скидка в 50% с каждого из контрактов. В курсе ли вы о произошедшем обновлении и как скоро

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Для работы по созданию торговой системы, требуется разработчик-тестировщик. Ориентировочный срок занятости в проекте – 3 мес. Условия работы оговариваются индивидуально. Исходные данные: Имеются наработки по позиционным торговым алгоритмам ( MOEX , срочный

Ребята разработчики! Ну когда же Вы синхронизируете время терминала с временем Биржи? 2017.01 . 13 10 : 00 : 03.969 Trades ‘xxxxx’: buy limit 2.00 ED- 6.17 at 1.0642 2017.01 . 13 10 : 00 : 03.969 Trades ‘xxxxx’: sell limit 1.00 ED- 6.17 at 1.0813 2017.01 . 13 10 : 00 : 03.975 Trades ‘xxxxx’

Собственно, вся боль написана в названии топика. Тестер МТ5 вместо реального ГО на дату тестирования, подставляет последнее известное значение. Т.е. если запустить тест на 2015 году, то значения ГО будут взяты из текущего дня 2022 года! И все бы ничего, но мне кретически важно посмотреть как

Купил/продал руками через Quik календарный спред на фьючерсы газпрома в качестве эксперимента. В MT5 получил отображение сделок строки с забавным комментарием: И традиционный вопрос в пустоту: когда в МТ5 станут доступны календарные спреды на фьючерсы

Здравствуйте! Нужен трейдер с опытом, который за неделю может увеличить депозит в 5-10-20 раз. Потом можно сливать) С вас — разгон депозита, с меня — депозит

Привет! На валютной секции ММВБ в Квик-джуниор отправленный ордер исполняется, а в боевом Квике нет. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой

Трейдунов торгующих на форекс и считающих себя знатоком чтобы давать советы, прошу сюда не соваться и довольствоваться общим разделом MQL , Прошу, знающих и понимающих в биржевой торговле, расширить мой кругозор про типы трейдинга, Мне например известны такие, в озможны разновидности: арбитраж

Сложность написания советника для квик,такая же как для мт5?или нет? Для какой платформы легче сделать советника

если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника . приглашаю обсудить публично

Все проверки открытого соединения сюда писать не буду, для краткости. Скажу сразу, что сервер данные получает (отображает в интерфейсе) и отправляет ответ (16 байт). Но ответ советник не может прочитать. int _socketHandle = SocketCreate (); SocketConnect (_socketHandle, Address, Port, 1000 ); //

Имеются сигналы по 28 валютным парам, которые ежедневно генерируются путем анализа Интернет данных, при этом нет необходимости делать анализ графиков и котировок. Сигналы имеют историю начиная от 17 июля 2022 г., прилагаются. Если тупо работать по сигналам, по есть открываем при получении сигнала и

Доброго времени суток, в чем может быть причина ни с того ни с сего ошибки «test on EURUSD,H1 strategy tester report not found»? Хотя до этого ничего не предвещало беды. Тестирую на своем терминале — чисто (никаких ошибок вообще). Откатил до предыдущей валидной версии, которая была выложена уже

Существуют роботы которые в указанное время будут открывать определенные сделки и в указанное время закрывать? Если да то подскажите названия

Подскажите пожалуйста, такой показатель тестера в жизни реален? И хороший это или плохой результат за год с депо 3000$

Всем привет, я с очередной проблемой в мт5. Есть функция, которая парсит календарь, сохраняет его в Files в html, а в ответ отдает строку с этой html страницей. В мт4 работает все нормально. В мт5 выдает дичь. Проверяю файл в мт5, там нет этого языка. Внутри разметка и английский язык, все как

Если тестируется в визуальном режиме и визуальный график не закрыт после теста, при следующем тесте будет сгенерирован только 1 тик . Если визуальный график закрыт, то при следующем тесте будет все тики. OS 0 11 : 32 : 56.018 Tester EURUSD,M1: 104005 ticks, 1435 bars generated

Скачал котировки с 2003г Dukascopy и сравнил с котировками 4-известных брокера. Шок. У всех на исторических данных скачет смещение GMT как в плюс так и в минус, причем у всех по-разному. Очень похоже это делается умышленно. Теория заговора) И это понятно, брокеры и создатели советников имеют очень.

Добрый день! Для тестирования, возникла необходимость использовать МТ5 определенного релиза (не последнего) Возможно ли отключить автообновление, и если да, какие методы и способы есть? Заранее благодарен

Хочу сделать на него некоторую доработку для бота из маркета, которая бы висела на втором графике, но в тестере невозможно одновременно гонять двух ботов. Есть выгруженный cvs файл истории сделок этого бота. Может быть у кого то есть готовый пример кода, который мог бы открывать сделки в тестере из

Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме — насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%? Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами. За 2020 год

Доступны ли советнику данные с, допустим, какой-либо гистограммы? Данные — это числовое значение и направление гистограммы. Имеется в виду советник, установленный на график с уже установленным индикатором-гистограммой

Читать статью  Простая стратегия для торговли нефтью

Доброго времени, коллеги! Прошу подсказать или показать примеры того как открыть позицию заданную в валюте счета? Например я хочу позицию ровно на 2 доллара. Как рассчитать размер лота для этого? Позиции открывать планирую на индексах, а не валютах

Добрый день! Обнаружилась проблема, в тестере МТ5 при загрузке кастомной истории в кастомный символ, после пуска — тестер возвращает ошибку об отсутствии истории в этом диапазоне дат (по факту, история загружена, диапазон соответствует). Кто сталкивался, какие действия решат проблему или помогут ее

Очень нужен этот индикатор, но у него есть проблема он перерисовывает 1-3 свечи назад. Помогите пожалуйста убрать перерисовку очень нужен этот индикатор. МТ4

Добрый День. В данной ветки буду выкладывать свое виденье. В торговле использую Графический анализ с одним индикатором. В основе фигуры, линии тренда и некоторые наработки. Сделки держу от 1 дня до 2-3. Движения по 70-200 пунктов. По USD/ CAD с понедельника откат, перед рывком вверх до касания линии

В статье https://www.mql5.com/ru/articles/1487 описывается простенький индикатор отображения значения глобальной переменной. Пробую по аналогии переделать его на МТ5 — ничего не отображает. Подскажите, пожалуйста, где не догоняю. #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1

Здравствуйте Уважаемые Человеки. Нужна ваша помощь! Надо немного переделать индикатор что-бы он считал процент от общей величины и рисовал столбик, либо красный либо синий . По формуле = (Синий — Красный) / ( Синий + Красный)*100% Исходник прилагаю. Рисунок тоже. Простите великодушно

Торгую уже полтора года смарт мани Подскажите если среди вас те кто торгует эту же концепцию. Что думаете по поводу ордер блоков и брейкеров.При работе со структурой заходить от об или брейка

Пишу индикатор с использованием данных от «внешнего» таймфрейма. Ну, то есть, таймфрейм графика открыт маленький (М1-М15), а дополнительные данные беру с D1. Собственно, мне нужно посчитать MTR от D1 для каждого бара M15. Данные, которые я забираю с D1, — это номер бара, функция iTime() и

Коллеги подскажите формулу для отрисовки равноудаленной от нескольких точек прямой, очень давно геометрию изучал :( Есть несколько точек, все они имеют приращение по х но по у нет четкой зависимости, нужно провести прямую максимально близко пролегающую к этим точкам или через них. Должно получится

Доброго времени, коллеги! Прошу подсказать примерами или кодом, как разместить допустим МА в окне осцилятора стохастика например. Именно разместить, а не считывать данные стохастика для просчте МА,это я уже научился :-)

Здравствуйте, подскажите, каким образом можно реализовать возможность скрытия пользовательского индикатора? Что-то вроде того, как в Tradingview, нажимаешь на кнопку, он не отображается на графике

Подскажите, плиз, бесплатный индикатор корелляции мт4, чтобы наложить на график (не под графиком) график другого инструмента, но только в виде линейного графика, а не баров. Заранее спасибо

Задача следующая: в индикаторе указываю допустимый % убытка от 1-й сделки, по Н и L свечи создаю прямоугольник или горизонтальные линии. Автоматически определяется размер свечи и с учётом спреда от Н и L свечи устанавливаются линии и показывается допустимый размер лота на сделку. Например: тренд

Приветствую коллеги! Подскажите, есть ли возможность в МТ5 настроить валютную пару, наложить на нее индикаторы, выставить уровни, а потом открыть ее в трех окнах в трех разных таймфреймах? ВАЖНО! чтобы все уровни, индикаторы, и сетки фибо отображались в каждом окне

Подскажите какие-нибудь идеи для поиска паттерна на графике. Например «голова-плечи». Не могу понять какие именно данные лучше подавать на вход и как обучать, ведь паттерн может занимать разное кол-во баров и иметь различные формы. На ум приходит только свёрточная сеть. Но что именно сворачивать и

Доброго времени, коллеги! В МетаТрейдер если разместить индикатор, например РСИ, затем наложить ещё один индикатор, например МА, в свойствах МА в разделе применения к цене, можно выбрать Использовать данные предыдущего индикатора. Как это реализовать кодом? Обмен хэндлами? Перебор массивов буферов

Nevalyashka: Открываем новую позицию, противоположную предыдущей. Из настроек только Stop loss, Take Profit и количество минимальных лотов. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Многослойный перцептрон и алгоритм обратного распространения ошибки : В последнее время, с ростом популярности этих двух методов на Matlab, R, Python, C ++ и т.д., было разработано много библиотек, которые получают обучающий набор в качестве входа и автоматически создают

ChartChanger: Скрипт назначается на горячую клавишу для быстрой смены графиков по кругу. Автор: Olegs Kucerenko

Stochastic Oscillator, Stochastic: Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D — это скользящее среднее линии %K. Обычно %K.

Real Trade Copy MT4 : Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт. Автор: Yuriy Bykov

Опубликована статья Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#: Простой и быстрый способ создания графических окон при помощи редактора Visual Studio с последующей интеграцией в код MQL советника. Статья расчитана на широкий круг читателей, и не требует.

MA Color N Bars Opening at every bar : Работа по цвету индикатора ‘MA Color N Bars’, в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом баре Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Методы дистанционного управления работой советников: Основным преимуществом торговых роботов является безустанная работа 24 часа в сутки на удаленном VPS сервере. Но иногда необходимо вмешаться в их работу в ручном режиме, а прямого доступа к серверу сейчас нет. Возможно ли.

Опубликована статья DoEasy. Элементы управления (Часть 18): Готовим функционал для прокрутки вкладок в TabControl : В статье разместим кнопки управления прокруткой заголовков в WinForms-объекте TabControl на своих местах в случае, если строка заголовков не умещается по размеру элемента управления, и

Опубликована статья Создание бота для Telegram на языке MQL5: Эта статья — пошаговое руководство по созданию бота для Telegram на языке MQL5. Данный материал будет интересен тем, кто хочет связать торгового робота со своим мобильным устройством. В статье приведены примеры ботов, выполняющие.

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic) : В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 02): Карты Кохонена : Современный трейдер почти всегда сознательно или бессознательно находится в поиске новых идей. Он постоянно пробует новые стратегии, модифицирует их и отбрасывает те, что не оправдали себя. Этот

Добрый день, коллеги. Столкнулась с такой проблемой: Есть советник, который управляет позициями открытыми вручную и другим советником — выставляет SL и TP, и трейлит SL по определенному алгоритму. Нужно, чтобы советник перестал управлять теми позициями, у которых SL был изменен вручную. Есть версии

нууу. так как пытливым(светлым) умам — мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы. то и ладно. специально для них так и скажем. Грааля нет.. но чтоже остаётся? — тогда нужно чтото попроще — получающее прибыль. и желательно не жалкие 100тни прОцентов в год

Добрый вечер, господа трейдеры и программисты! Кажется, это какая-то аномалия. Поможите чем можите, пожалуйста. Почему не работает этот простейший код? Ошибка 4024 — Внутренняя ошибка терминала. Что ему не нравится? Натыкался в интернетах на похожую аномалию (например, как тут /*. */ удалено

Уважаемые программисты, прошу подсказать что делать? Пока додумался собрать начальный обработчик событий ошибки соединения : if (!IsConnected()) //если нет связи < Slip( 1000 * 60 * 15 ) //спим 15 минут if (!IsConnected()) //если связь за 15 минут не восстановилась

На прошлой неделе столкнулся с проблемой когда в терминале пропали данные логина, пароля и сервера. При поиске в справочнике МТ4 не нашёл функции вывода или изменения пароля счёта. Неужели этой функции нет и программно не восстановить данные ? Пока программа по восстановлению данных такой: //—

В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти на MQL5 — языки очень похожи. Здесь можно будет обсудить задачи, алгоритмы их решения, да и впрочем, любые вопросы, так или иначе касающиеся

Сделано. Все вопросы сюда. В ветку с индексом 2 больше не пишем :) Предыдущие здесь https://www.mql5.com/ru/forum/111497 https://www.mql5.com/ru/forum/131277 Полезные ссылки на аналогичные темы. Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) Субботник по FAQ Только «Полезные функции

Добрый день! У меня такая проблема. Скачиваю индикатор, копирую в папку indicators, но в терминале не появляется. Пробовал множество индикаторов — никакой не устанавливается. Пробовал устанавливать и в папку MQL/indicators — тоже безрезультатно. Сейчас изучаю учебник, так даже примеры из него не.

Чем же отличаются «точка отсчёта» и «элементарная точка отсчёта»? Как точка от одного и того же карандаша на картах одной и той же местности различных масштабов будет покрывать различные площади, так и «точка отсчёта» на более высоком ТФ разложенная в «элементарность» на более низком ТФ примет.

Помогите исправить две ошибки. Выдаёт: ‘)’ — unexpected end of program Test advisor on TMA_Fair.mq4 143 9 ‘

В пятницу 10 декабря 2021 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения: Минимальной поддерживаемой версией десктопных клиентских терминалов становится билд 1340. Более старые версии не смогут подключаться к обновленным серверам брокеров. Общие исправления и повышение

Добрый день всем. Я новичок. Подскажите кто-нибудь как активировать советник, что бы он работал в программе MetaTrader 4 . При проверке ошибок не выдаёт, есть несколько индикаторов, которые тоже присоединяю к графику — есть область с названием индикатора, но его не видно на графике. Если советник.

На сервере А индикатор генерит сигнал, на сервере Б советник получает этот сигнал и по нему торгует. Накидайте пожалуйста вариантов, как организовать им связь

Хочу поделиться своей стратегией. Торгуем только по парам GBP-USD.Прибыль 100- 400 процентов при использовании 5 процентов от депозита. Устанавливаем в начале или конце дня минимум 6 байстопов и 6 селлстоп с разницей 150 пунктов между ними.Для каждого отложника выставляем тейкпрофит в размере 150 и

Форум: Торговые стратегии

Самый лучший друг трейдера – тренд. В данном разделе представлены стратегии для долгосрочной и среднесрочной торговли с использованием технических индикаторов, помогающих определить направление рынка и выбрать точку входа для сделки.

Опции форума:

Статистика раздела:

  • Тем: 10
  • Сообщений: 167

Последнее сообщение:

Фигуры графического анализа.

Пробойные торговые системы

В разделе представлены стратегии, в которых используется пробой линий тренда и важных ценовых диапазонов. Идея состоит в том, что цена после длительного пребывания во флэте может совершить ценовой прорыв в определенную сторону. Основная задача трейдера — выбрать уровни для прорыва и отфильтровать ложные пробои.

Опции форума:

Статистика раздела:

  • Тем: 3
  • Сообщений: 90

Последнее сообщение:

Пробой линии поддержки или.

Системы, торгующие диапазоны

Стратегии, включающие в себя торговлю диапазонами, могут использоваться как для тренда, так и для флэта. В данном разделе собраны торговые системы, позволяющие торговать внутри каналов, как с использованием индикаторов, так и без них.

Опции форума:

Статистика раздела:

  • Тем: 5
  • Сообщений: 251

Последнее сообщение:

Торговля в канале

Торговля на новостях

Торговать на новостях очень непросто. Иногда выходят положительные новости, а цена по валютной паре движется в другую сторону. В данном разделе можно найти торговую стратегию для торговли на новостях и подискутировать на тему: стоит ли торговать во время выхода важного фундамента.

Опции форума:

Статистика раздела:

  • Тем: 4
  • Сообщений: 436

Последнее сообщение:

Non-farm payrolls или.

Информация о разделе и настройки отображения

Модераторы этого раздела

Настройка отображения тем

Список иконок

Непрочитанные сообщения Нет непрочитанных сообщений Популярная тема с непрочитанными сообщениями Популярная тема без непрочитанных сообщений Тема закрыта В этой теме есть ваши сообщения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
2022 © FXOpen Все права защищены. Все торговые марки, представленные на данном веб-сайте, принадлежат соответствующим владельцам.

Предупреждение о рисках: Торговля на рынке Forex связана с существенными рисками, включая риск полной потери средств и другие затраты, и не может быть рекомендована всем. Клиент должен самостоятельно и осознанно решить, подходит ли ему этот вид деятельности, учитывая свои финансовые возможности, опыт в сфере инвестиций, склонность к риску и другие факторы. Любая информация, а также аналитические материалы, размещенные на данном сайте, являются рекомендациями общего характера. Их следует применять только с учетом Вашего личного финансового положения и инвестиционных целей.

Компания FXOpen Markets Limited зарегиcтрирована на территории Невиса (регистрационный номер компании 42235). FXOpen является членом международной финансовой комиссии The Financial Commission.

Компания FXOpen AU Pty Ltd. авторизована и регулируется Австралийской Комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). AFSL 412871 – ABN 61 143 678 719.

Компания FXOpen Ltd. зарегистрирована на территории Англии и Уэльса (номер компании 07273392), а также авторизована и регулируется Управлением по контролю за соблюдением правил и норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority), ранее именовавшимся Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority), под регистрационным номером компании в FCA 579202.

Читать статью  Рубрика: пробойная стратегия форекс

FXOpen ЕС является торговым названием FXOpen EU Ltd. FXOpen EU Ltd утверждена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) под номером лицензии 194/13.

Компания FXOpen не предоставляет услуги резидентам Соединенных Штатов Америки.

Торговые системы и стратегии

Готовая формализованная торговая система. Почти!

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия: дивиденды с плечом
На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают.
В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе.
1. Находим брокера с нормальными (не конскими) процентами за плечи.
2. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом.
3. Ждем.
Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь ( )( )

Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Безубыточная стратегия
Расскажу вам о своей безубыточной стратегии (вниманию Карпова).
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.

Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.

Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия «Три экрана Элдера». Когда фиксировать прибыль?
18 октября по стратегии «Три экрана» Элдера» были куплены акции Лукойла по цене 5725 рублей. Половина позиции закрыта по 5800. Вот ссылка на этот пост: smart-lab.ru/blog/568892.php. Когда же закрывать оставшуюся часть позиции? Ведь фиксирование прибыли это тоже искусство! Что же о выходе из позиции пишет сам Александр Элдер. » Существует несколько методов по взятию прибыли. Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток. М ожно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до 1-2 в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания.»
По автору стратегии есть несколько вариантов выхода из позиции. И цена выхода из позиции зависит от того, на какой временной интервал была открыта позиция. По первому варианту Элдер предлагает выход из позиции, когда соотношение стоп лосс и тейк профит будет 1:3. В нашем случае позиция открыта по 5725, стоп лосс был поставлен на 5690. 5725-5690=35 рублей. Тогда выход из позиции должен произойти по цене: 5725+3*35=5830 рублей, что ниже текущей цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первый экран Элдера — определение глобального тренда. Для начала необходимо решить, какие сигналы мы будем рассматривать – на продажу или покупку. Для этого нужно определить направление глобального тренда. Если вы будете торговать на 30-минутном графике, то следует открыть график с таймфреймом D и установить на него индикатор MACD со стандартными настройками. При этом понижающиеся столбики гистограммы MACD говорят о нисходящем тренде, а повышающиеся столбики свидетельствуют о восходящем тренде. Чем дальше от нулевой отметки начнется смена наклона MACD, тем больше шанс получить максимальную прибыль, так как вы можете оказаться у истоков зарождающегося тренда. В нашем случае у Лукойла на дневном таймфрейме по индикатору MACD тренд растущий, а график цены находится выше 21 дневной скользящей средней. Теперь обратим внимание на второй экран. Второй экран это ожидание коррекции на младшем таймфрейме. Определившись с направлением тренда, остается найти подходящий момент для заключения сделки, чтобы и стоп-лосс был небольшим, и цели для взятия прибыли были ощутимыми. Для этого открываем график с наименьшим по значимости таймфреймом Н2, и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Задача состоит в определении окончания коррекции на младшем таймфрейме, чтобы затем открыть сделку в направлении глобального тренда. В данном случае, Stochastic зашел в зону перепроданности (менее 20%). Ожидаем момент, когда на втором экране Stochastic Oscillator выйдет из зоны перепроданности. Третий экран — поиск точного входа в рынок. Начинающие трейдеры, чтобы не запутаться, могут входить в рынок уже на втором экране. Использование третьего экрана является более сложным вариантом стратегии и больше подходит для опытных трейдеров. Из преимуществ использования третьего экрана Элдера можно выделить более точный вход с минимальным стоп-лоссом. На третьем экране вспомогательные индикаторы не применяются, а используется метод смещаемой покупки или продажи. В акциях Лукойла в рассматриваемом примере на первом экране Элдера тренд восходящий, а на втором экране ждем когда согласно Stochastic Oscillator произойдет выход из зоны перепроданности и готовимся к покупке. Далее необходимо перевести взгляд на третий экран и установить ордер Buy Stop чуть выше максимума предыдущего бара. На рисунке видно, что этот момент еще не достигнут. Ближайшая цель согласно стратегии 5800, стоп лосс можно разместить ниже локального минимума 5695.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Техника входа и выхода. +Анонс «Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq»
Прежде анонс топика который выйдет завтра в обед по мск.
«Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq»
Будет предоставлено несколько алгоритмов и стратегий.
В теме, отбор акций, анализы сделок, точки входов, модели баров, расписан весь торговый день от начала и до конца торгов, то есть полный алгоритм торговли акциями.
Так же будет список полезных сайтов для торговли на NYSE, список брокеров на NYSE.
Несколько скринов с материала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тестирую 100% стратегию
Принцип прост: пересечение полос Боллинджера плюс пара дополнительных фильтрующих индикаторов, хотя думаю с таким же успехом можно было бы и просто использовать пересечение«машек». Самое главное — это подобрать временной период для каждого индикатора.

Далее подбираем инструмент и такие периоды, чтобы «беспроигрышный» результат был в 100% случаев.

Теперь к результатам. Изначальную выборку я сделал ещё в мае, но лишь сейчас в сентябре буду смотреть что бы вышло, если бы я торговал по этой «беспроигрышной» стратегии.

Итак, первый инструмент MOEX: LKOH

Тестирую 100% стратегию

Несмотря на то, что все предыдущие семь сделок были удачные и принесли бы 217% прибыли, та самая сделка, на которую я рассчитывал, принесла бы мне 7,5% убытков.

Ну что ж, проверим следующий инструмент NASDAQ: IRDM.

На момент «подгонки» индикаторов шесть сделок были успешными, принёсшими потенциальные 57% прибыли:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.
Уважаемые кванты (алго и сочувствующие) -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа:

это 3 июня-10 июня

Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

11 июня-14 июня:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если вы хотите начать стабильно уносить деньги с рынка, то первый шаг это поиск стратегии. Стратегия должна быть построена на утверждениях ЕСЛИ/ТОГДА. Вы должны специализироваться, найти свою нишу. Стать профессионал своего дела.

Во-первых, вам нужно определиться с контекстом который вы собираетесь торговать. На пример, я торгую гепы вверх (разрыв цены) на дешёвых акциях до пяти долларов на американских рынках NASDAQ и NYSE. Для меня важно чтобы геп был 30 процентов и выше, если нет, то потенциал у сделки будет не большой, и цена будет хаотично ходить в течение дня. Так же, для меня важно, чтобы у дневного графика был тренд вниз, и чтобы была история гепов. По мимо технических факторов, я так же учитываю характеристики акции (количество бумаг доступных для торговли или Float) и некие фундаментальные данные (новость, нуждаемость в деньгах компании, структура акций компании, имеются ли механизмы для выпуска акций). Я торгую всегда один и тот же контекст. Все вышеперечисленные параметры должны присутствовать у акций которые я торгую. Вы должны определиться с контекстом если вы хотите увеличить успех ваших сделок. Тот или иной паттерн может работать по-разному зависимо от контекста в котором вы его применяете.

Скажем вы определились с контекстом, что делать дальше? Теперь нужно собирать информацию. Как? Во-первых, вы должны делать ежедневно скрины графиков которые подходят под ваш контекст. Во вторых, вам нужна завести таблицу Excel где вы будете указывать как двигалась цена (открытие, закрытие, самая высокая/низкая цена за день, цена выросла на столько то процентов перед тем как начала падение, наторгованный объём за день и так далее), характеристики акции ( количество бумаг доступных для торговли) и фундаментальные данные.

После нескольких месяцев, у вас наберётся достаточное количество данных одного и того же контекста. Со временем, вы начнёте замечать некие закономерности как на графике, так и в таблице Excel. Важно это чтобы вы просматривали ежедневно графики. Если вы не будете этого делать, то вы нечего не найдёте. Так же, касаемо графиков, для внутридневной торговли, я советую использовать пятиминутный timeframe (меньше шума).

Вы нашли некую закономерность, какие ваши следующие действия? Вам нужно как можно детально формализовать эту закономерность. Вы должны дать ответ на следующие вопросы: 1) Что должно произойти что даст сигнал на вход?, 2) Какая моя цель?, 3) Где мой стоп?.

Впервые месяца, после формализации вашей стратегии и начала торговли по ней, вы будете находиться в процессе оптимизации. Потом, через некоторое время, у вас случится существенная просадка. Тогда, вы опять пересмотрите все правила и в этот раз, сделаете акцент на контроле риска. После этого, если вы будете придерживаться правил, ваш счёт будет рости до очередной существенной просадки. И этот цикл будет всегда повторяться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа «+39.69%» и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.
читать дальше на смартлабе

Читать статью  Как создать свою торговую стратегию: 5 простых шагов

Это не в чистом виде оригинальная BWS, но очень приближенная по алгоритму: раз в неделю избавляемся от падающих бумаг и покупаем растущие, отличие от оригинальной стратегии в отсутствии стопов.
В системе не учитываются: стопы/рекапитализация/дивиденды/налоги/комиссия.

Итак, в определенный день недели покупаем 3 акции с наибольшей доходностью за неделю.
Через неделю опять отбираем 3 акции с наибольшей доходностью, если они у нас уже есть- акции держим, если какая-то бумага показала убыток — избавляемся от нее.

тестирование с 2007 по 2019, список акций в ротации:

AFLT
CHMF
GAZP
GMKN
LKOH
MAGN
MGNT
MSNG
MTSS
NLMK
NVTK
PLZL
RASP
ROSN
RTKM
SBER
SBERP
SIBN
SNGS
SNGSP
TATN
TRNFP
VTBR

тестирование системы BWS

Результаты:

После кризиса 2008 года эквити стабильно идет в гору, с 16 года повышается волатильность, с 17 года эквити перестает расти.
Если начать пользоваться системой на пиках 16-17 года, к текущему моменту имеем убыток.
Количество акций практически не влияет на эквити, разве что снижает риски.

Выводы:
Система рабочая, но входить нужно на проливах.

Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита.
Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете.
В моей формализации системка выглядит так:
1. Дневная свеча позавчера 2. Дневная свеча вчера >2%
3. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза.
4. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли.
5. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая
6. Открытие ниже хая вчерашнего дня
7. Время в позиции 30 минут.
Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Получаем:

/> /> />
Названия строкКоличProfit %
201022-0,23

читать дальше на смартлабе

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое.
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) .
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:

/> /> /> />
Названия строк

читать дальше на смартлабе

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется «Лидеры роста от 4,5%». Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же.
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строкКоличProfit %±
>0.33590,950,61

читать дальше на смартлабе

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется «Лидеры роста от 4,5%», у меня называется «Таймс», а «Фьючерсы» у меня проходят по ником «Фальстарт».

В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек.
читать дальше на смартлабе

Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста
smart-lab.ru/blog/508639.php

Автор покупает топ 8 лучших акций по итогам недели.

Думаю, данная стратегия переоценивается.
Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ.
И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов.
Система всегда в рынке, даже на падении.

Бэктест без учета комиссии с 2010 года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так:

Стратегия покупки лидеров на акциях

На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи.

Привет индексное инвестирование ))).

Не знаю, в какой чат написать свой вопрос. Где можно посмотреть динамику изменения ставки ФРС? Сколько раз они её уже поднимали в этом году?

где можно найти список простых стратегий торговли, простых для реализации
читать дальше на смартлабе

autotrade.ru, Зачем простых? Нужно эффективные системы искать. А самая эффективная система — собственная.

где можно найти список простых стратегий торговли, простых для реализации
читать дальше на смартлабе

Торговая система BWS

Введение

В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

Тестирование стохастического осциллятора на исторических данных

В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования стохастического осциллятора для прогнозирования будущего движения цены. Данный индикатор технического анализа показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом и измеряется в процентах. Чтобы рассчитать значение стохастического осциллятора можно воспользоваться следующей формулой: K = (C – L_min)/(H_max-L_min)*100,

где С – цена сегодняшнего закрытия,

L_min – минимальная цена за расчетный период,

H_max — максимальная цена за расчетный период.

В качестве расчетного периода будем использовать период равный 5 дням. При этом считается, что стохастический осциллятор дает сигнал на покупку когда K был < 20%, а потом повысился и стал больше 20%, а сигнал на продажу данный индикатор дает тогда, когда K был >80%, а потом понизился и стал меньше 80%.

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил объемный и подробный материал, который, возможно, перевернет ваше представление о спекулятивной торговле, откроет новые возможности и даст пищу для ума. Для кого — то, безусловно он будет сухим, не новым и бесполезным.

Скорее всего – это мой последний пост на смарт – лабе, который так или иначе будет относится к теме спекуляций. Данную тематику полностью перевожу в свою группу ВК.
Ни в коем случае не гарантирую работоспособность своего подхода и не утверждаю, что это Грааль, но с уверенностью могу сказать, что лично мне он помогает и работает на трендовом рынке.
Это один из возможных подходов, при использовании которого увеличивается вероятность заработать копеечку в хаосе и беспорядке на рынке.
Речь пойдет о моей практической спекулятивной торговле, где я не использую технический анализ. Да. Вы правильно прочитали. Я не использую технический анализ.

Понимаю, что разговоры о том, работает технический анализ или не работает – бессмысленны. В этой статье я не буду доказывать его неработоспособность.

Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US500. В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков.

Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом 21. Итак, стратегия следующая:

Для лонгов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) снизу вверх и RSI должен находиться ниже уровня 50.
Для шортов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) сверху вниз и RSI должен находиться выше уровня 50.
Стоп/Выход при обратном пересечении МА.

Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов.
читать дальше на смартлабе

Что такое Swing Trading на Форекс?

Как следует из названия, swing trading — это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела (swing body) и точки поворота (так называемых Swing High и Swing Low). Свинги — самая прибыльная часть любого движения рынка.

свинги на графике форекс

Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг — точками.

Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай (лоу) — это может быть очень прибыльным. Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги — оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу.

Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга — поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель.

Для чего? Для покрытия пассивного роста рынков. Т.е. к обычным спекуляциям получаю доп. доход от роста рынка.
Почему только Сбербанк? Да потому что по сути это главная бумага российского внутреннего рынка, на Сбере завязана практически вся экономика, почти половина банковского сектора. В общем не очень-то ему страшны санкции — это внутренний игрок + дивы. Там обвалы обусловлены чистой психологией, это хорошо, значит хорошая волатильность.

Задача стояла набрать от половины депо до 70% для данной стратегии.
Купил треть по цене 200, и начался обычный мартингейл с шагом 2 рубля вниз на условный объем, при повышении на 2 рубля соответственно этот объем сдавался обратно(продавался) с прибылью. При накоплении 40 рублей прибыли на объем покупается еще один объем на долгосрок к первоначальному. Математически это еще означает, что этот доп. объем куплен на 40 рублей ниже рынка. Отлично.
В итоге стабильно имею дополнительный ежедневный доход, в среднем совершается 4-6 сделок в день по этой стратегии.
Плюс постоянно падает средняя цена.
Три раза сходили за то время на 200 и ниже, теперь моя средняя наверное где-то под 160 или около того.

Источник https://www.mql5.com/ru/forum

Источник https://fxopenforum.com/forums/303-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8

Источник https://smart-lab.ru/trading/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: