Торгуем по стратегии Alligator Fractals

Торгуем по стратегии Alligator + Fractals

Сегодня мы рассмотрим одну из популярнейших торговых стратегий на рынке Форекс Alligator + Fractals. Разработана она была известным рыночным психологом и успешным трейдером Биллом Уильямсом в прошлом столетии, но при этом она и сегодня не теряет своей актуальности.

Стратегия Аллигатор и Фракталы (Alligator + Fractals) относится к трендовым стратегиям. Это значит, что в периоды флэта на рынке она не работает.

Стратегия является мультивалютной, но, основываясь на наблюдениях, всё же лучше она себя показывает на инструментах с небольшим спредом. Сюда можно отнести все основные валютные пары и металлы. На высоковолатильных инструментах могут быть ложные сигналы.

Применяемый таймфрейм может быть любой, но следует учесть, что на малых временных промежутках будет много сигналов, при этом качество их может ухудшится. При торговле на графиках Н4 и выше сигналы будут более качественными, но при этом они будут довольно редкие. Сделка будет отрабатывать несколько дней, а возможно и недель. Размер Стоп Лосса на больших таймфреймах может быть, в некоторых случаях, выше пределов риск-менеджмента. Но и прибыль по отношению к Стоп Лоссу может быть колоссальной.

Индикаторы Fractals и Alligator: основа стратегии

В основе данной стратегии лежат два индикатора, разработанных Биллом Уильямсом, оба они есть в большинстве торговых терминалов по-умолчанию:

Настройки индикатора Fractals

Индикатор Fractals выглядит как стрелочка над Японской свечой или Баром и указывает на экстремум цены. Для образования Фрактала необходимо, чтобы совпали следующие параметры:

• Максимальные значение первых двух свечей увеличиваются.
• Третья свеча имеет максимум выше предыдущих.
• Четвертая и пятая свечи имеют последовательно снижающиеся максимальные значения.
• После этого на экстремуме формируется значок фрактала.
  В настройке индикатора можно изменить только размер линии и цвет. Все остальные параметры не подлежат редактированию.

Настройки индикатора Alligator

Индикатор Alligator — это симбиоз Скользящих средних с определёнными настройками. Вид индикатора можно увидеть на рисунке ниже.

Индикатор Аллигатор

В базовой настройке по рекомендации разработчика индикатора три скользящие средние обозначены разным цветом и имеют следующие настройки и названия

• Быстрая Скользящая средняя — обозначена зелёным цветом, называется «Губы» и имеет настройки Период 5, Сдвиг 3.
• Средняя скользящая — обозначена красным цветом, называется «Зубы» и имеет настройки Период 8, Сдвиг 5.
• Медленная Скользящая средняя — обозначена синим цветом, называется «Челюсть» и имеет настройки Период 13, Сдвиг 8.
  По-умолчанию настройки скользящих средних применяются следующие:
• Метод расчёта «Smoothed».
• Применить к «Median Priсe (HL/2) «.
  Цветовая схема, толщина линий и периоды скользящих настроены по-умолчанию, но все настройки можно изменить на своё усмотрение.

Правила торговли по стратегии Alligator + Fractals

Открытие сделки на покупку

Теперь разберёмся, как пользоваться данной стратегией и в какой момент открывать позиции. Учитывая, что стратегия является трендовой, на боковых движениях рынка сигналов для торговли она показывать не будет. Но это нам и поможет в дальнейшем.

Наша задача – найти на выбранных парах момент, когда индикатор Alligator находится в боковом движении (это значит, что Alligator спит и не проявляет активных действий), а три Скользящие средние переплетаются между собой. При этом Фракталы будут формироваться как снизу, так и сверху индикатора Alligator.

Изначально в стратегию вложен принцип, что после бокового движения или консолидации цены в течении некоторого времени происходит сильное трендовое движение, цена начинает рост или снижение. В этом и заключается смысл стратегии — словить большое направленное движение, то есть тренд.

Далее, ждём, когда на рынке начнёт зарождаться движение цены в какую-либо сторону, и Alligator начнёт просыпаться (Скользящие средние начнут двигаться в направлении импульса).

Аллигатор — Движение цены вверх

Внимательно следим за двумя последними сформированными Фракталами: они для нас являются ориентиром точки входа в сделку. На рисунке ниже мы видим, что Alligator выходит из сна и начинает движение вверх.

Линия, обозначающая «Губы», пересекает «Зубы» и «Челюсть» снизу вверх. Последний фрактал, назовём его «действительный», сформированный вверху (обозначен цифрой 2), является ориентиром для входа в сделку. Пробой максимального значения действительного фрактала и будет сигналом для входа.

Оптимальным вариантом будет момент, когда текущая цена пробила максимум, и свеча закрылась выше фрактала. Далее устанавливаем Стоп Лосс: для этого мы используем последний фрактал вниз (на рисунке он отмечен цифрой 1). Как мы видим, уровень для установки Стоп Лосса — ближайшее минимальное значение.

Далее разберёмся с потенциальной прибылью.

Выставление Take Profit

• Применить соотношение потенциального убытка к прибыли как 1:3 (на 1 пункт убытка 3 пункта прибыли).
• Использовать ближайший уровень сопротивления как потенциал для роста цены.
• Не выставлять Тейк Профит, но при этом мониторить открытую позицию с применением Трейлинг Стопа.
• Дождаться сигнала на продажу по индикатору Alligator, зелёная линия («Губы») должна пересечь две другие сверху вниз.

Открытие сделки на продажу

На рынке наблюдается боковое движение цены. Линии индикатора Alligator переплетаются, и фракталы формируются выше и ниже Скользящих средних. После флэта рынок начинает движение вниз, Alligator просыпается и открывает пасть. Зелёная линия (Губы) пересекает линию Зубы и Челюсть сверху вниз. Ждём, когда цена пробьёт минимальное значение последнего действительного фрактала, направленного вниз, и закроется свеча. Далее открываем позицию на продажу, Стоп Лосс выставляем за последний фрактал, направленный вверх (на рисунке обозначен цифрой 1). Далее ждём развитие торговой ситуации.

Варианты для определения Тейк Профита при сделке на продажу будут точно такие, как и при покупке.

Аллигатор — Продажа

Важные уточнения по определению точек входа в сделки

• Свеча, на которой образовался действительный Фрактал, не должна касаться линий индикатора Alligator. Если свеча, на которой сформировался фрактал, касается индикатора, то такой фрактал считается недействительным и сигнал не торгуется.
• При сделке на покупку график цен должен быть выше индикатора Alligator.
• При сделке на продажу график должен быть ниже индикатора Alligator.

Запись видео «Обзор торговой Стратегии Форекс: Alligator + Fractals»

Предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Евгения Савицкого с обзором торговой стратегии Alligator + Fractals.

Выводы

Несмотря на свою простоту применения, данная стратегия имеет особенности, которые нельзя игнорировать. Применение на малых таймфреймах (М1, М5) даёт много ложных сигналов. Оптимальные графики для торговли: М30, Н1 и, в некоторых случаях, Н4. При соблюдении правильных условий для открытия позиций по данной стратегии можно войти в сделку во время зарождения тенденции и забрать в виде профита практически весь импульс.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Фрактальный анализ финансовых рынков форекс

Как говорил Мандельброт, у геометрии природы фрактальное лицо. То же самое можно отметить и в отношении трейдинга: многие торговые стратегии основаны на фрактальном анализе рынка.

Фрактальный анализ рынков – теория и основные понятия

Автором фрактальной концепции является француз Бенуа Мандельброт. Он был математиком, лингвистом, теоретиком игр, экономистом. Бенуа обладал хорошим пространственным воображением. Впервые учёный исследовал фракталы в своей работе «Какова длина побережья Великобритании».

Бенуа Мандельброт заметил особую закономерность повторения помех на графике, несмотря на выбранный таймфрейм. Это подтолкнуло его к введению в науку такого понятия, как фрактал.

Мандельброт посвятил фрактальному анализу несколько трудов, среди которых наиболее известна переведенная на несколько языков «Фрактальная геометрия природы», которая доводит до читателя информацию о сущности фрактальной теории.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

• Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
• Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
• Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Но имеются и небольшие минусы:

• Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
• Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
• Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

Фрактальные фигуры в трейдинге

Для проведения анализа нужен классический фрактал — фигура из 5 баров, где третий бар является ценовым экстремумом, а рядом идущие свечи следуют тенденции повышения либо понижения.

Помимо такого фрактала иногда можно обнаружить крайне редкую фигуру двойного фрактала, у которого имеется нижний и верхний экстремум.

Фракталы обладают определёнными свойствами:

• Самоподобие — повторение фрактальной модели на различных таймфреймах.
• Нерегулярность — то есть нестабильность ценового движения с резкими скачками цены.
• Память — некоторые финансисты считают, что фрактал обладает памятью об исходных условиях.
• Запаздывание — к сожалению, все фракталы несколько запаздывают, так как фрактал появляется только после двух разворотных свечей. Поэтому стоит заметить, что сигналы для вхождения на рынок будут запаздывающими минимум на две свечи.

Сформированные фрактальные фигуры в свою очередь делятся на следующие виды:

• Фрактальные старты — во фрактальной теории часто встречается понятие «фрактальный старт» — так называют ситуацию, когда образовалось два фрактала — один с ценовым максимумом, другой — с ценовым минимумом.
• Фрактальные сигналы — фрактальным сигналом называют оборотную сторону фрактального старта.
• Фрактальные стопы — соответственно фрактальным стопом будет фигура, наиболее отдаленная от фрактального старта.

Применение фракталов в торговле на форекс

У трейдеров часто возникает вполне логичный вопрос: для чего нужны фракталы? Можно сказать, что фракталы подходят для решения следующих задач:

• Нахождение точки входа на рынок —наиболее удачно это можно сделать при пробитии ценовых уровней, то есть, если фрактал сформировался рядом с каким-либо уровнем, то можно достаточно легко определить точку вхождения на рынок.
• Построение силовых уровней — при помощи фракталов можно обозначить уровни поддержки/сопротивления, учитывая особенности фракталов.
• Обозначение тренда — при помощи фракталов можно узнать точки минимумов и максимумов цены и в соответствии с этим начертить трендовую линию.
• Подтверждение тренда — подтвердить тренд можно через обновление фракталов. Например, если часто происходит обновление верхних фракталов, то тренд восходящий. А, если обновляются минимальные фракталы, то тренд будет нисходящим.
• Подтверждение флэта — определяется по невозможности фракталом пробить какой-нибудь уровень.

Учитывая особенности рыночных графиков, также можно задаться вопросом о том, как отличить истинный фрактал от ложного?

Для этого следует знать, что истинным будет такой фрактал, который образовался в результате пробития уровня поддержки или сопротивления. Пересечение отметки какого-либо уровня говорит о большом потенциале быков или медведей. Если же достичь уровня не удалось, то силы рынка ослаблены, и тогда фрактал оказался ложным.

Назовём основные рекомендации по работе с фракталами для решения данных задач:

• Трейдеру необходимо обращать внимание на разницу между телами свечей. Это позволяет определить силу сигнала: чем больше похожа структура свечей друг на друга, тем сигнал сильнее.
• Можно также воспользоваться линиями Фибоначчи для вычисления амплитуды между паттернами.
• Нужно ориентироваться на такое правило: откат и фрактальный рычаг после возникновения ценового импульса противоположны друг другу.
• Иногда может принести пользу построение трендовой линии, которая показывает преобладающий тренд, строить ее необходимо по фрактальным экстремумам. Но нужно учитывать, что иногда паттерны могут быть ложными, и тогда возможны ситуации, когда можно настоящий тренд спутать со стагнацией, то есть ценовым застоем. Этот застой сигнализирует о том, что никаких ценовых рывков не было.
• Для распознавания ложных паттернов нужно руководствоваться показаниями нескольких торговых периодов, это даст возможность понять, что тренд истинный.
• Стоит сказать, что пользоваться исключительно фрактальной теорией при разработке стратегии не следует, так как это может привести к убыткам, поэтому лучше применять фрактальную теорию как дополнение.
• Можно также включить в стратегию еще и индикаторы силы валют. Это даст возможность узнать торговые объёмы и в соответствии с этим работать с фракталами. Силой валюты называют разницу в числе заявок на покупку и продажу валютного актива. Трейдеры рекомендуют следующие индикаторы: CMP_3_ext, Currency Power Meter, Cruscotto и т.д. Принцип работы и основные настройки данных инструментов схожи, отличается только интерфейс и некоторые опции. Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе силы валют Cruscotto, о котором мы уже писали ранее. В статье вы найдете ссылку на скачивание и подробную инструкцию по настройке и применению данного инструмента.

Полезно применять мультитаймфреймовый анализ по типу «Трех экранов Элдера» — это позволит улучшить показатели торговли. Для этого нужно следовать некоторым правилам такого рыночного анализа:

• Нужно выбрать три различных таймфрейма, которые отличаются друг от друга в 4-8 раз, чтобы разница между ними была достаточно ощутимой для выявления тренда.
• По среднему ТФ можно следить за откатами, коррекцией и рыночной тенденцией.
• По старшему торговому периоду можно определить преобладающий тренд, поэтому это идеальный таймфрейм для понимания картины рынка в самых общих чертах.
• По младшему находят небольшие пики и спады цены, которые можно использовать для заключения сделок.

Пробой ценового уровня распознается по закрытию пробивающей свечи. Например, величина отхождения свечи от уровня поддержки или сопротивления покажет силу пробития уровня. Ориентируясь на это, можно отметить, что движение следующего бара будет более сильным или таким же, как и предыдущего. Можно привести определённые рекомендации:

• Появление противоположного фрактала может означать вхождение рынка во флэт.
• Если зеркального паттерна нет, то трендовое движение продолжится.
• Если объем торговли при закрытии бара небольшой, то наиболее вероятно, что пробой является ложным, а цена вернется во флэт.
• Если же объем напротив увеличился, то флэта не прогнозируется, и тренд стабилен.

Также стоит обратить внимание на торговые особенности:

• Не следует открывать по фракталу позиции на покупку, если цена попала ниже уровня равновесия.
• Аналогично ситуации с покупкой, не нужно при сделках на продажу применять фракталы выше уровня равновесия.

Книги о фрактальном анализе рынка

Фрактальному анализу рынков посвящено несколько книг, среди которых наиболее известны следующие:

• «Фрактальный Анализ Финансовых Рынков» Э. Петерса — в этой книге автор попытался объяснить теорию фракталов, рассказать о её действии в отношении рынков. Например, он обращает внимание читателей на несостоятельность некоторых гипотез, рассуждает о волатильности рынка и применении к ее определению физических законов. Можно отметить несколько математический уклон изложения, как сказал и сам Э. Петерс, и некоторую отдаленность автора от практического применения фрактальной теории, Э. Петерс делает упор на теоретическое объяснение фракталов. Поэтому начинающему трейдеру, скорее всего, данная книга не сможет принести ощутимой пользы.
• «Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах» Б. Мандельброта — эта книга так же, как и предыдущая, нацелена на выработку теоретической базы, и в наибольшей степени пригодится профессиональным финансистам, а не начинающим трейдерам. Достоинством данной книги является то, что фрактальную концепцию излагает её непосредственный автор.
• «Фрактальная теория» А. Алмазова — в своей книге он рассказывает о волновой теории Эллиотта и делает небольшие психологические отступления, что делает прочтение в разы интереснее, А. Алмазов приводит множество графического материала. В целом эта книга направлена на практическое использование фрактальной теории в деле. Некоторые трейдеры полагают, что труд Алмазова может оказаться немного сложным для трейдеров-новичков, но все же по сравнению с другими книгами на подобную тематику, эта книга достаточно легка для восприятия.

Фрактальный анализ рынка может стать незаменимым помощником трейдера. Если умело использовать возможности фрактальной теории, то можно заранее угадывать будущую картину рынка.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Аллигатор Билла Вильямса, который часто применяют совместно с фракталами при торговле на форекс.

Как применять Фракталы на Форекс – Стратегии и Примеры

Фракталы используются для точного определения локальных максимумов и минимумов в рыночных тенденциях Форекс. Стратегии с фракталами генерируют точные сигналы для входа в рынок при смене тренда. Существуют эффективные индикаторы и методы для определения их на графике.

Многие считают, что рынки случайны. Даже автор одной самой популярных инвестиционных книг — «Случайная прогулка по Уолл-стрит» (1973) Бертон Мэлкил, осмелился предположить, работа на фондовом рынке сродни бросанию дротиков в мишень.

Тем не менее многие другие утверждают, что, хотя цены могут показаться случайными, они фактически следуют схеме в виде тенденций. А одним из самых действенных способов определения тенденций трейдерами является использование фракталов.

Фракталы разбивают большие тенденции на простые и предсказуемые шаблоны разворота.

Поэтому каждый, кто научится как торговать на фракталах, имеет шансы значительно увеличить свою прибыль.

Что такое фракталы на Форекс

Фрактал (от латинского – «fractus») – это индикатор ценовых показателей, демонстрирующий на графике минимальные и максимальные показатели цены.

Другими словами фракталы на Форекс – это некий уровень, точка на графике, достигнув которого, показатель цены меняет направление на противоположное.

На графике цен индикатор Билли Вильямса отмечается в виде стрелок верх и вниз, похожих на зубцы и имеющих надписи: «FractalUp» и «FractalDown».

На самых начальных этапах становления фондовых бирж фрактал разрабатывался с целью более точного анализа рынка ценных бумаг и акций. Но прошло время и сейчас фракталы активно используются на рынке Форекс и при работе с бинарными опционами.

Самый известный индикатор «Фрактал» был разработан Биллом Вильямсом, крупным инвестором и известным трейдером. В своей работе он наглядно продемонстрировал работу фракталов и доказал, что на рынке Форекс есть отличная возможность зарабатывать.

Фракталы – это довольно не простая система. Для начинающих трейдеров сразу вникнуть, понять и оценить ее будет довольно сложно. Очень часто происходит путаница с линиями, с фрактальной стрелкой, им не понятно сразу в какой момент необходимо вступать на сделки, чтобы быть в плюсе.

Достоинства

Как раз именно использование индикаторов может привести трейдера к успеху. Ведь сам процесс торгов начинается сразу после подъема цены. Фракталы помогают определить наиболее безопасные точки для вступления в сделку.

Фракталов Билла Вильямса не следует пугаться – они совсем не сложны и даже наоборот, очень полезны. Да, и пусть они не стоят на месте, сбивают своими постоянными колебаниями трейдеров, мешая проанализировать дальнейшие действия, это ничуть не уменьшает их достоинств.

Эффективность стратегии в полной мере зависит от того, кто ею пользуется. Если трейдер понимает процесс работы, быстро все схватывает, то ему будет обеспечена прибыль.

Фракталы на Форекс – это незамедлительная ответная реакция на действия на финансовых рынках.

Например, рынок идет по одному из «денежных» направлений. Рано и поздно возникнет момент, когда все желающие открыть новые позиции уже появились на рынке. В этот момент цена будет снижаться. Но покупателей на рынке нет, поэтому многие продавцы закрывают сделки.

Цена идет вновь вверх. Достигнув равновесия, тут же будет сформирован новый фрактал. В зависимости от направленности фрактала, можно будет создавать позиция по тренду или же проводить торги в направлении разворота.

Анализ фракталов

Цель фрактального анализа – вовремя заметить и правильно интерпретировать фрактальные показатели в сочетании с другими рыночными данными независимо от того, являются ли они фундаментальными или техническими, объёмными или временными.

Несмотря на расхожие мнения об их «медлительности», на самом деле реальные фракталы очень динамичны. Их формат может варьироваться в зависимости от движения цен, поэтому появление max/min для фрактала необязательно должно быть последовательным. Главное, что один из центральных баров должен указать на очевидную крайность.

Поэтому нестандартные комбинации для фракталов — это обыденность.

Появление классического фрактала почти всегда указывает на сильный поворотный импульс, подтверждённый предварительным движением при формировании рисунка. Сигнал имеет наибольшую силу сразу после его появления, которая постепенно угасает. Это одинаково справедливо как для верхних, так и для нижних фракталов.

Крайняя граница верхнего и нижнего фрактала является пиковой величиной. Сразу по её достижении открывается сделка в сторону, противоположную направлению фрактала. В случае формирования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Торговля по фракталам на Форекс — условия использования

При проведении фрактального анализа нужно обратить внимание на такие факторы:

• Чем дольше период формирования фрактальной структуры, тем более надёжным является торговый сигнал, данный им.
• Чем меньше таймфрейм, тем больше «ложных» фракталов и погрешностей. Но иногда ожидание момента, когда создаётся «правильный» фрактал, приводит к упущению хорошей точки входа.
• В случае появления нескольких разнонаправленных фракталов, можно ожидать сильного и долгого тренда в направлении пробоя.
• Фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого тренда, и, следовательно, его вполне можно рассматривать как волновую структуру. Поэтому при определении «потентности» фрактала важно правильно провести анализ структуры свечей, на которых был сформирован этот фрактал.
• Если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня перекупленности или перепроданности, тогда можно открыть сделку в направлении прорыва на меньший таймфрейм.

Важно не забывать, что эффективность фрактальной стратегии прямо пропорциональна используемому таймфрейму. Чем выше таймфрейм — тем надёжнее показатели. Поэтому если трейдер намерен торговать на средних и особенно коротких интервалах, фракталы нужно подкреплять данными с других индикаторов, сверяясь со старшим таймфреймом.

Форекс стратегии на фракталах

Пробойный Фрактал

Известная и хорошо зарекомендовавшая себя стратегия для Форекс на фракталах. Лучше всего смотрится на валютной паре EURUSD на часовом таймфреме. Кроме фракталов здесь используется также индикатор скользящих средних.

Главная особенность стратегии — гибкость и универсальность. При желании она может быть адаптирована под разные таймфреймы и дополнена другими инструментами для более точного отбора торговых сигналов.

• Moving Average (Smoothed/Close/период 135);
• Индикатор «Фракталы Билла Вильямса».

Предпочтительная валютная пара — EUR/USD (хотя в целом хорошо подходят и другие валютные пары с высокой волатильностью).

Открытие сделки на ПОКУПКУ

• Цена находится выше границы MA;
• При формировании фрактала вверх (с обозначенными выше настройками) ставится отложенный ордер Buy Stop на покупку по уровню фрактала;
• Среднее расстояние для установки take profit — 115 пунктов;
• Среднее расстояние для установки stop loss — 65 пунктов;
• Если ордер «протух» (не активировался), нужно удалить его и установить его по уже известному принципу.

Открытие сделки на ПРОДАЖУ:

• Цена просела ниже черты MA;
• При формировании фрактала ВНИЗ ниже черты MA, открывается отложенный ордер Sell Stop на продажу;
• Среднее расстояние для установки тэйк-профит – 120 пунктов;
• Среднее расстояние для установки стоп-лосс – 35 пунктов;
• Не открывшийся ордер удаляется при появлении нового фрактала.

Как видно, ничего особо сложного нет. Главное — не забывать о грамотном манименджементе, также в торговле лучше использовать трейлинг-стоп.

Торговля по фракталам на Форекс с использованием «Пробойного фрактала» лучше всего проводить в периоды активности торгов Американской и Лондонской сессий. Как правило, это период времени с шести утра до двенадцати часов дня.

Стратегия безрисковая

Одна из самых простых фрактальных стратегий на форекс. Хорошо смотрится на всех высоковолатильных валютных парах, но традиционно, самый хороший результат достигается с EUR/USD (в большинстве случаев тестируется именно на ней).

• Индикатор фракталов со стандартными настройками (MT4);
• Оптимальный таймфрейм — D1.

Правила торговли

• При открытии фрактала ВВЕРХ сразу открывается сделка на ПРОДАЖУ (скорость очень важна, поскольку фракталы и так работают с отставанием, а потому нужно успеть, пока сила тренда не затухла);
• Оптимальное время выхода из позиции — конец дня.
• После открытия фрактала «Вниз», следует открывать торговлю позиции на покупку. Выход, также осуществляется в конце рабочей сессии.
• Единственный минус данной стратегии – нет возможности установить страховочный стоп-лосс.

Важно трезво оценивать возможности фракталов и учитывать особенности торговли на дневном интервале. В данном случае есть риск поймать колебания тренда, которые не испортят общую картину, но могут опустошить маленький депозит. Поэтому для такой торговли нужно держать на депозите солидную сумму (либо выбрать брокера, который позволяет торговать на микро-лотах).

Стратегия Молния

Как и две предыдущие, стратегия «Молния» также рассчитана на торговлю валютной парой Евро/доллар. Однако, таймфрейм может быть разным (М15-Н4).

Условия стратегии:

• Индикатор фракталов (стандартные настройки);
• Каналы Фибоначчи (вместо стандартных настроек устанавливаются зоны 0,15, -0,15, -0,85, -1,15). На графике это будет оформлено в виде конверта с каналом в центре и двумя линиями по сторонам.

Как известно, изменение цены торгов происходит скачкообразно (зигзагообразно). Поэтому данную стратегию можно будет использовать при торговле по тренду, расположение которого определяется по размещению на графике фракталов.

Правила стратегии

Алгоритм торговли с использованием этой стратегии выглядит следующим образом:

• Действие начинается, когда на графике появляется двухфрактальный тренд (то есть два фрактала подряд указывают в одном направлении). Расстояние между верхним и нижним фракталом 20 – 100 пунктов. Этот показатель оптимален для получения наибольшей прибыли. Чем меньше расстояние, тем меньше прибыль.
• Когда фракталы сформированы, на графике строится канал Фибоначчи (уровни указаны выше).
• После формирования третьего фрактала через него проводится параллельная линия канала Фибоначчи (то есть нужно просто переместить линию, которая уже у нас есть).
• Когда канал построен, проводится два уровня: первый — горизонтальная красная линия через второй фрактал; второй — вертикальная линия (ставится на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии).
• На растущем тренде выставляется отложенный ордер Buy Stop на покупку, на нисходящем — отложенный ордер Sell Stop на продажу.
• При покупке стоп-лосс располагается ниже третьего фрактала, а при продаже — выше третьего фрактала. Тейк профит выставляется в любой точке расстояния между первым и третьим фракталами.

Чтобы определить верное направление двухфрактального тренда важно помнить:

• Установленные свечи под номерами 1 и 2 размещены одна под другой.
• Размеры второй волны должны иметь длину на 25% больше, чем первая.
• Любой появившийся отложенный приказ сразу удаляем, если волна под номер три закрылась на границе в 15% уровня анализа Фибоначчи.

Используя такой простой аналитический инструмент как фракталы Билли Вильямса удается с легкостью обнаружить на рынке точки поворота, заключить короткую, либо длинную сделку, в те периоды, когда большая часть участников рынка поддерживает направление цены. Так они могут идти с ней нога в ногу, и никогда против нее (что грозит потерей прибыли на счете).

Как установить фракталы на графике Форекс

Здесь нет никаких сложностей. Индикаторы фракталов для форекс входят в набор стандартных инструментов, поэтому их можно обнаружить в инструментарии большинства торговых платформ.

Если же есть потребность в индикаторе с нестандартными свойствами, их можно скачать в уже готовом виде и установить в систему, пользуясь инструкцией. Также можно воспользоваться настраиваемыми плагинами с передовым набором дополнительных инструментов для торговли, выбранных профессионалами отрасли.

Есть ли недостатки?

Есть, конечно. Ни один индикатор не является идеальным, а индикатор фракталов не является исключением.

Например, индикатор обеспечивает большое количество фрактальных сигналов, и многие из них будут ложными. Поэтому торговля на всех из них принесёт плохие результаты. Поэтому в качестве фильтра можно применять другие классические индикаторы (MA, RSI, Стохастик и т. д.).

Что в итоге?

Сами по себе фракталы не предсказывают, куда пойдет цена. По Вильямсу выходит, что пробой фрактала является завершающим сигналом, который нужно использовать для захода на рынок.

К слову будет сказано: фракталы, входящие в состав многих платформ, не предусматривают ничего другого кроме графики, поэтому стоит выбирать число баров для расчета.

В конце статьи хотелось бы сказать несколько слов об использовании торговых сигналов советниках. Проблема в данном случае такая же, как и при выполнении распознания графических паттернов.

Не представляется себе, что в подобный советник подключат к работе алгоритм, объясняющий сложные или неясные конструкции фракталов, лучше и понятнее, чем человек. В хорошем случае это приведет к массовому пропуску прибыльных сигналов.

Любая стратегия использующая фрактал, может быть стабильна и исправна только один час. Чем больше идет работы, тем меньше появляется новых фракталов и тем они менее надежны.

Поэтому важно совместными усилиями проводить анализ полученного сигнала. Не использовать машину в качестве основного способа открытия позиций, а именно для поддержки своего торгового решения.

Необычные рыночные ситуации, возникающие на форексе, часто вызывают сбои в расчёте конструкции фракталов, а также появление «ложных» или сложных для распознавания сигналов.

Однако фракталы в сочетании с другими трендовыми инструментами представляют собой мощный инструмент технического анализа и могут служить основой для построения устойчиво прибыльной системы.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/20/torguem-po-strategii-alligator-fractals/

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/fraktalnyy-analiz-finansovyh-rynkov-foreks/

Источник https://investingnotes.trade/fraktaly-na-foreks.html