Усреднение на Форекс — что это такое и как его правильно использовать
Усреднение на Форекс – это стратегия работы на валютном рынке, которая предполагает усиление убыточной позиции с надеждой на откат цены, который позволит закрыть все открытые позиции (одну или несколько) с общей прибылью, вне зависимости от наличия череды убыточных ордеров.
Основная опасность усреднения – это то, что цена может двигаться безоткатно против направления серии сделок.
Применять данный метод работы стоит только при:
- наличии большого запаса депозита,
- на большие ожидаемые просадки
- и в сочетании с прибыльной системой работы по рассматриваемому методу.
Прогнозировать движение цен валютных пар очень сложно, но многие опытные трейдеры успешно это делают. Но еще труднее достойно и выгодно выйти из ситуации, когда был сделан неверный прогноз и позиция стала убыточной. Наиболее верное решение – определять заранее, при каких значениях цены позицию необходимо закрыть по стоп-лоссу.
Но многие трейдеры используют другие варианты работы с убыточными сделками, одними из самых популярных правил управления капиталом при этом являются усреднение торговых позиций ,
Несмотря на распространенность данной стратегии работы, многие опытные трейдеры искренне верят, что к такому методу прибегают лишь начинающие трейдеры, не обладающие достаточными знаниями и опытом, но это не соответствует действительности. Но как не странно, к таким рискованным шагам часто прибегают и признанные мастера трейдинга, умело использующие в работе убытки в виде стоп-лоссов.
Усреднение убытка Форекс – это открытие аналогичной позиции в случае, когда на счету уже есть одна убыточная сделка.
Так, когда трейдер открывает сделку по продаже пары EURUSD по цене 1.2700 лотом 0.1, а цена идет против него, проходит 100 пунктов вверх, к цене 1.2800. И если трейдер верит, что цена в будущем скоро развернется и таки пойдет вниз, он открывает еще одну сделку по продаже, к примеру, таким же лотом 0.1, по цене 1.2800.
И теперь, когда цена развернется, пройдет вниз минимум 50 пунктов – до 1.2750, сделка выйдет в безубыток и трейдер сможет по желанию закрыть обе позиции одновременно.
Вот так же пример на рисунке:
Но если цена уйдет еще ниже, сделки принесут трейдеру прибыль, чего точно не было без использования усреднения позиции. С одной стороны, риск вполне оправдан, но ведь трейдер может ошибаться в прогнозах – цена пойдет еще дальше вверх и нарастит на счету убыток, теперь уже с двойным рвением.
Таким образом Forex усреднение – это палка о двух концах
С одной стороны, используя данный прием с умом и при наличии определенных знаний, позволяющих делать правильные прогнозы, трейдер может определить, до какого момента он готов открывать позиции против тренда, и получит хорошую прибыль. С другой же стороны, данный метод часто приводит к убыткам, и причин тому может быть несколько.
ПОМНИТЕ: Стратегия усреднения может привести к убыткам при торговле против тренда!
Часто новички начинают усредняться, когда неудачно попадают в тренд, и такое решение неоправданно. Ведь если первая убыточная позиция трейдером была открыта при зарождении тренда, он может длиться еще долго, и ждать разворота цены не стоит. Для такой торговли потребуется очень большая сумма на депозите, чтобы пересидеть просадку. В то же время, можно было просто закрыть убыточную позицию и сразу же открыть следующую сделку по тренду, фиксируя прибыль.
Часто бывает, что у трейдера уже не хватает средств на счету, а он все не может остановиться, выполняет «сглаживание» торговых позиций, ожидая, что «вот-вот» развернется тренд. В таком случае нужно все очень тщательно продумывать, нельзя поддаваться эмоциям и необоснованным надеждам – лучше закрыть сделку, пока убыток не поставил крест на всей карьере трейдера, а вполне может быть перекрыт последующими прибыльными сделками.
Но усреднение позиции вполне оправдано, когда торговля идет по тренду, а дополнительную позицию трейдер открывает на ориентировочном окончании коррекционной волны (важный технический уровень сопротивления или поддержки). Бывает, достаточно одного усреднения и трейдеру не приходится строить целую пирамиду из убыточных сделок.
Вывод:
Усреднение на Форекс может быть очень выгодной торговой стратегией, но только при условии правильного ее использования, выполнения технического анализа, верного выбора времени и умения определять текущий тренд.
«Работа с зоной» – Техника входа для уменьшения рисков
Сегодня мы поговорим о технике поэтапного входа в позицию «Работа с зоной», сочетающей в себе элементы усреднения и пирамидинга. Причем техника позволяет риски не увеличить (с чем обычно ассоциируется усреднение), но даже в некоторой степени уменьшить. А также облегчить психологическую нагрузку на трейдера.
Разница между усреднением и пирамидингом
Усреднение – это усиление убыточной позиции путем открытия дополнительных ордеров против движения цены .
Допустим, мы вошли по EURUSD в лонг (buy-ордер), но цена продолжила падение. Следующие покупки валютной пары ускорят рост убытков, если продолжится медвежий тренд.
С другой стороны, несколько входов ниже уровня открытия первого ордера усредняют общую цену позиции, и в случае отскока мы можем заработать на целевом закрытии по тейк-профиту больше, чем рассчитывали, входя в первую сделку. Проблема в том, что при продолжении движения вниз многократный рост убытка способен привести к маржин-коллу – требованию пополнения депозита и принудительному закрытию ордеров.
Описанных рисков нет в пирамидинге – тактике усиления прибыльной позиции.
Пирамидинг – это усиление прибыльной позиции путем открытия дополнительных ордеров по направлению движения цены.
Если бы в рассмотренном выше примере мы открыли шорт (Sell-ордер) и по мере появления прибыли добавляли ордера, то каждый новый минимум увеличивал бы бумажную прибыль.
В этом случае риски можно свести к нулю, поставив стоп-лосс (ограничение убытка) на среднюю цену.
Цель этой статьи состоит в попытке объединить плюсы усреднения позиции при убытке и увеличить прибыль при успешном следовании за трендом, минимизировав потери стартовой сделки. Описанный прием можно применить в любой торговой стратегии.
В статье использован материал из вебинаров по работе с зонами известного трейдера Тома Данте, русский перевод которых выложен на нашем форуме.
Техника «Работа с Зоной» или «Разделение риска»
Алгоритм работы с зоной достаточно прост:
- Находим сигнал по стратегии.
- Входим 1/3, 1/4 или 1/5 позиции… Как вам нравится)
- Добавляемся к позиции на новых сигналах в том же направлении , если цена ещё не дошла до стопа или тейка.
Как обычно, находим точку входа по правилам существующей торговой системы. В опубликованном ниже примере это будет контртрендовая сделка по пин-бару – лонг в расчете на отскок от уровня.
Единственное отличие состоит в тактике входа: нужно разбить сделку на части, оптимально на три, но возможны и другие варианты входа (1/4, 1/5 и т. д., кому как удобно). Если обычный торговый ордер равен 0,3 лота, то первая сделка открывается 0,1 лота. Остальные два входа держатся в запасе и выводятся на рынок:
- По мере роста прибыли – пирамидинг;
- По мере образования убытка – усреднение.
На каких уровнях входить?
Трейдер не должен отступать от правил стратегии, новые позиции открываются только по мере появления сигналов в направлении уже открытой сделки . В рассматриваемом примере был использован свечной анализ, поэтому вторая позиция на 1/3 открывается с появлением модели медвежьего поглощения, пусть даже с небольшим заходом за цену открытия падающей свечи.
Два ордера в рынке, второй вход получился выше первого, и это значит, что использована тактика пирамидинга. Если курс продолжит повышение и покажет, например, внутренний бар, то будет использована третья (последняя) сделка. Однако в случае резкого падения или ниже уровня первого входа трейдер тоже может войти на пин-баре при отскоке, несмотря на то, что это уже можно считать усреднением позиции.
Совмещение двух тактик вполне допустимо, ведь основная задача тактики – распределение рисков. Допустим, трейдер использует стандартные настройки риск-менеджмента, выделяя на одну сделку 3% от депозита.
Тактика разделения ордеров уменьшит потери на старте в случае движения цены к стоп-лоссу, ведь позиция набрана лишь на 1/3 (или меньше, по желанию трейдера). Последующие сделки улучшат цену входа и эмоциональный фон за счет эффекта «второго шанса».
В теории, трейдер может испытать дискомфорт, если курс резко изменится в нужную сторону, но рынок Форекс достаточно техничен и такое происходит редко. Скорее всего, последующие сделки пирамидинга ненамного увеличат среднюю цену, а следующие сигналы на вход только подтвердят правильность прогноза тренда.
По статистике, начинающие трейдеры гораздо чаще «уходят в минус» при первоначальном входе, чем сразу получают профит, и усреднение оказывается более выгодным, покрывая недополученную прибыль от пирамидинга.
Важные нюансы
В процессе работы со стратегией у трейдера может появиться желание увеличить количество усреднений или построить более высокую пирамиду. Это будет уже нарушением правил тактики, которая не предусматривает повышения заложенного в стратегию риска.
- Никогда не выходите за пределы изначального риска . Никогда, никогда не превышайте изначального риска, доливаясь к своей позиции! Определите при открытии первой сделки, какой суммой вы готовы рискнуть. Вам нельзя выходить за пределы этого риска.
- Каждый из ордеров должен быть полноценной сделкой сам по себе.
Например, вы торгуете по уровням Фибоначчи. Правила этой стратегии предполагают вход по тренду на откате в ожидании разворота на уровнях 23,6%, 32,8% или 50%.
Вне зависимости от точки входа трейдер ставит стоп в районе линии 61,8%. Это правило не должно меняться, даже если принято решение использовать тактику разделения риска, например, вход по 1/3 позиции на каждом уровне. Дробление сделок не отменяет обычных уровней тейк-профита и стоп-лосса стратегии.
Комбинирование таймфреймов при торговле по дневным свечам
Использование тактики разделения позиции позволяет улучшить входы по сигналам стратегии торговли на дневном графике. Этот метод актуален для высоковолатильных валютных пар, таких как USDJPY.
Определив дневную свечу входа, допустим, по пин-бару, заходим не по цене открытия следующего дня, а ждем сигналов в том же направлении на H1 .
Торгующие иену знают, что существует высокая вероятность того, что колебания цены в течение дня окажутся ниже точки входа. Как только свечи H1 нарисуют разворот, трейдер может открыть 1/3 позиции. Такая тактика значительно снизит размер стопа, который на дневных свечах может доходить до сотни (старых) пунктов.
Последующие сделки тоже открываем на H1 по мере появления сигналов на дневном графике.
Размер ордеров
Внутридневная торговля может давать большое количество уровней для входа, как и дневная торговля, особенно когда пара торгуется в боковом коридоре. В этом случае можно увеличить количество разделений позиции.
При этом необязательно, чтобы эти части были кратными. Размер каждой из них можно привязать к силе сигнала или оставить большую часть для финального, с точки зрения трейдера, входа.
Например, на более сильном уровне войти лотом 0.2, а на менее значимом – лотом 0.1.
Заключение
Соединение тактики усреднения и пирамидинга может эффективно оптимизировать риски стратегии, не меняя торговых правил. Разделение ордеров подходит для волатильных пар, снижая величину стопа за счет улучшения средней цены позиции, и помогает при комбинации таймфреймов.
Применение тактики не отменяет правил риск-менеджмента: не стоит превышать стандартный размер торгового лота, уровень стоп-лосса и тейк-профита.
Стратегия усреднения Форекс — эффективный способ минимизации потерь
Стратегия усреднения Форекс пользуется огромной популярностью как среди начинающих, так и среди профессиональных трейдеров. Ее применение позволяет компенсировать или минимизировать убытки в ситуациях, когда ценовой уровень начинает двигаться в противоположном открытым ранее ордерам направлении.
Стратегия усреднения на Форекс воспринимается большинством трейдеров не как метод получения прибыли, а как достаточно эффективный способ сокращения потерь при ведении торгов.
Стратегия усреднения Форекс. Суть методики
Более подробно с основными принципами стратегии усреднения можно разобраться на конкретном примере.
На расположенной выше картинке вы видите, что в надежде на скорый разворот ценового уровня был открыт ордер на реализацию валюты. В определенный момент цена немного снизилась, но после этого снова начала расти. В момент, когда ценовой уровень достиг уровня 2 стало понятно, что ордер был открыт ошибочно и следует постараться закрыть сделку без потерь.
Для того, чтобы компенсировать убытки от первой сделки на уровне два открывается второй ордер на продажу с аналогичным лотом. Для того, чтобы компенсировать убытки от первого ордера вторая сделка должна закрыться на уровне 3. Как видно, на представленной выше картинке уровень три располагается посередине от точек открытия обоих ордеров. Таким образом при закрытии обоих ордеров на уровне три убыток от первой сделки будет равняться прибыли от второй, что позволит сохранить депозит в целостности и сохранности.
В рассмотренной выше ситуации может участвовать не два ордера, а любое их количество. Метод усреднения Форекс предполагает, что доход от сделок, закрытых с прибылью, компенсирует убытки неудачных ордеров.
Несмотря на то, что в представленном выше примере доход от ведения торгов равнялся нулю, успешные трейдеры Форекс предпочитают использовать стратегию усреднения для получения прибыли. Более подробно подобную ситуацию можно рассмотреть на следующем примере.
На представленной выше картинке происходит ситуация, аналогичная предыдущей. Разница заключается в том, что точка закрытия сделок располагается на уровне 4, который находится ниже уровня 3. Таким образом при закрытии сделок на уровне 4 прибыль от второго ордера превысит убытки от закрытия первого ордера.
Усреднение позиций и метод Мартингейла
Вместе с усреднением позиций трейдеры часто прибегают к методу мартингейла. Стоит напомнить, что данная торговая стратегия разрабатывалась для игры в рулетку, но трейдерам удалось приспособить ее и для торгов на валютном рынке Форекс. Вкратце, данная стратегия основывается на том, что в случае появления убыточной сделки, следующая открывается в удвоенном размере.
В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.
Что касается рынка Форекс, то здесь торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился между 1 и 2 уровнями.
Если бы второй ордер был открыт в удвоенном размере, то для закрытия обеих сделок без убытка для счета трейдера, было бы достаточно, чтобы цена дошла до пятого уровня. В этом случае мы бы получили убыток от первой сделки, но за счет того, что вторая была открыта в удвоенном размере, цене достаточно было подняться только до пятого уровня.
Можно не только удваивать последующие сделки, некоторые трейдеры вообще не делают этого при открытии первых ордеров, а уже в дальнейшем, в случае необходимости, начинают наращивать объем. Некоторые трейдеры увеличивают размер лота не в двое, а в 1,5 раза. Таким образом торговля становится менее рискованной.
Недостатки усреднения
Успешные трейдеры Форекс уже не первый год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.
Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:
- Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
- Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.
Почти всегда нужно открывать ордера на одинаковом между собой расстоянии. На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда ордера открывались на расстоянии 50 пунктов друг от друга и с коэффициентом увеличения лота 1,5.
На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда сделки открывались на расстоянии 20 пунктов друг от друга, а лот увеличивался более динамично.
Как выбрать шаг усреднения
Очень важный момент, которому необходимо уделить внимание – это количество пунктов в шаге для усреднения. Для того чтобы найти оптимальное расстояние, необходимо провести мониторинг волатильности валютной пары и произвести расчет. Для начала рекомендуется выявить волатильность используемой валютной пары при помощи калькулятора волатильности.
Например, дневная волатильность валютной пары евро/доллар составляет 90 пунктов. Если провести анализ графика, то не трудно заметить, что ежедневно она совершает откат примерно на 30-40 пунктов, именно это значение и рекомендуется использовать в качестве шага для усреднения неудачно открытой сделки.
Особенности применения стратегии усреднения Форекс
Несмотря на относительную простоту и высокую эффективность, стратегия усреднения Форекс обладает как сторонниками, так и противниками. Сторонники данного метода утверждают, что он позволяет эффективно избегать возникновения убытков во время ведения торгов на валютном рынке Форекс. Противники этого метода считают его очень опасным, так как в некоторых случаях он может привести к обнулению депозита. Это может произойти в ситуациях, когда на рынке господствует безоткатный тренд, которой в итоге сможет обнулить ваш депозит.
Успешные трейдеры Форекс считают, что этот метод усреднения позиций оптимально подходит для новичков, которые психологически не готовы к возникновению убытков, и при неблагоприятном стечении обстоятельств могут просто разочароваться в ведении торгов на валютном рынке.
Для того, чтобы исключить вероятность обнуления торгового депозита, рекомендуется создавать две-три усредняющие сделки и если ценовой уровень продолжит свое движение против направления ордеров, их следует закрыть и зафиксировать убытки.
По сути, стратегия усреднения Форекс является попыткой отыграться, которую применяют трейдеры, нежелающие мириться с уменьшением размера собственного депозита. Перед тем, как использовать стратегию усреднения Форекс для ведения торгов на реальные деньги, лучше всего опробовать ее на демо счете в Метатрейдере.
Источник https://strategy4you.ru/terminy-slovar-foreks/usrednenie-na-foreks.html
Источник https://tlap.com/work-in-the-zone/
Источник https://womanforex.ru/strategii-foreks/strategiya-usredneniya.html