Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

• 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
• 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
• по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
• По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

• Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
• Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
2. Депозиты – $200 и $1000.
3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

• Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
• Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
• Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

Начать торговать с Forex4you

Открыть центовый счёт в Exness

Открой счет в Amarkets

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

• Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
• Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США. Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга ). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.

Открыть счет онлайн в БКС

Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как рассчитать торговый лот без формул и калькуляторов

Начинающих трейдеров часто сбивает с толку то, что на Форекс размер позиции измеряется в Лотах.

Что это за лоты такие, сколько они стоят, как рассчитать размер торгового лота на калькуляторе, влияет ли кредитное плечо на торговый лот? Все это мы разберем в сегодняшнем уроке.

А также я поделюсь с вами простой техникой, которая позволит вам, при должном опыте, рассчитывать размер лота в уме, без сложных формул и калькуляторов.

Стоимость лота на Forex

В отличие от рынка акций, где трейдер всегда покупает и продает конкретное количество ценных бумаг, сделки на Форекс проводятся в стандартных лотах .

Торговый терминал предлагает трейдеру выбрать размер ордера в целых лотах или их дробных значениях:

Один лот на Форекс равен 100 000 единиц валюты . Следовательно, 0,1 лота равна 10 000 валютных единиц, а самый минимальный размер ордера в 0,01 лота обойдется трейдеру в 1000 единиц. Этот размер – всегда постоянная величина, не зависящая от курса валют.

Очевидно, что простая информация о размере лота никак не помогает ответить на два самых главных вопроса любого трейдера:

• Сколько можно потерять (в долларах) на конкретной сделке Форекс?
• Сколько можно заработать при закрытии позиции по тейк-профиту?

Очень часто новички заблуждаются или путаются, полагая, что в расчетах прибыли надо учитывать влияние кредитного плеча. Кредитное плечо никак не влияет на расчет лота , а только снижает маржинальное обеспечение, которое блокируется брокером в каждой открытой позиции.

Высокое кредитное плечо лишь даст возможность открыть большее количество лотов. Более конкретно эта тема рассмотрена в предыдущей статье на сайте.

Как рассчитать лот на калькуляторе?

Стоимость лота и размеры потерь/прибыли можно легко рассчитать на специальном калькуляторе лота.

На нашем сайте этот сервис находится в разделе «Инструменты» в выпадающем подменю «Калькуляторы».

На сайтах форекс-брокеров более распространено название «Калькулятор трейдера». Принцип всех сервисов одинаков, различия только в некоторых вариациях дополнительных функций.

Калькулятор лота на нашем сайте вместе с выбором валюты требует заполнения полей:

• Размер счета – общая сумма депозита;
• Коэффициент риска – задается в процентах просадки на одну позицию, для валютных пар примерно 3%;
• Стоп-лосс – в «старых» четырехзначных пунктах.

При выборе валютной пары текущий курс подставляется автоматически. Трейдер может задать брокера и учесть спред.

Допустим, мы хотим выставить стоп-лосс ниже локальных минимумов для лонга или максимумов при шорте валютной пары. Измеряем размер от текущей позиции до нижнего хвоста свечи, получаем 310 новых пунктов или 31 старый пункт.

Прибавляем небольшой запас 5 пп, чтобы прорыв вниз случайно не зацепил стоп-лосс, и вводим в калькулятор 36 пп. Работать лучше только в четырехзначной системе – так удобней и не надо путаться в дробных значениях пунктов.

В итоговом нижнем окне трейдер получит значение, сколько лотов ему нужно купить, в данном случае 0,08 лота, чтобы убыток на одну сделку не выходил за рамки риска в % от общего депозита.

Как рассчитать лот в уме без всяких формул

Расчет размера лота на калькуляторе не дает осознанного понимания возможных потерь, которое необходимо трейдеру для общей оценки результатов тестирования стратегии или риска конкретного ордера. Такая постановка задачи сводится к тому, что нам нужно знать стоимость пункта при том или ином лоте . Тогда трейдер сможет легко рассчитать примерный уровень убытка или профита, и ему будет без разницы размер плеча и совсем не нужны знания о количестве единиц валюты в составе лота.

Разберем расчет лота в уме на реальном примере. Допустим, на графике валютной пары EURUSD цена входа в лонг 1,02511. Пятый знак выкидываем и получаем котировку 1,0251.

Трейдеру надо выставить стоп-лосс, но он должен знать размер будущих возможных потерь в этой сделке, если сработает защитный ордер. Как известно из теории, ограничивающий потери отложенный ордер выставляют:

• Ниже минимумов/максимумов; ;
• Выбирают некое фиксированное, подобранное в тестере стратегий значение.

Ранее нами был определен для стоп-лосса уровень 36 пунктов, которые надо отнять от текущей цены. Умножаем для удобства котировку на 1000 и получаем 10247 – 36 = 10211 и выставляем наш стоп-лосс на уровень 1,0211.

Сколько такой стоп-лосс принесет убытка при срабатывании?

Для простоты расчета в уме стоит всегда брать размер лота 0,1.

При лоте 0.1 один пункт движения цены (четыре знака после запятой) примерно стоит 1 $ .

Легко посчитать, что для микролота 0,01 стоимость пункта будет равна 10 центам, для целого лота 1,0 пункт обойдется трейдеру в $10. Речь идет о старых (четырехзначных) пунктах.

Почему проще отталкиваться от 0,1 лота? Трейдеру очень легко в этом случае посчитать, что 36 пунктов стоп-лосса в нашем примере обойдутся ему в $36 убытка. Это вполне приемлемо для депозита в $1000, но при наличии на счете $100 одна сделка заберет 36% средств. Трейдеру тогда лучше открыться в 10 раз меньшим лотом, то есть 0,01 лота.

Легко прикинуть в уме, сколько будет стоить потенциальный убыток, например, при лоте 0.05.

36 пунктов при лоте 0.1 стоят 36 $, при лоте 0.01 в десять раз меньше – 3.6 $. При лоте 0.05 – 3.6 х 5 = 18 $ .

Несложно, не правда ли?

Расчет лота на основе знания просадки стратегии

Знание стоимости пункта помогает определить размер лота по итогам тестирования стратегии. Размер единичных убытков не даст трейдеру полного понимания параметров риск-менеджмента, особенно при определении размера стоп-лосса, как в примере выше.

Перед тем, как применить такой подход, трейдер должен вручную на графике или в тестере стратегий вычислить длину серии убыточных ордеров подряд или величину общей просадки по итогам торгов на достаточно большом промежутке времени.

Как правило, общие потери не должны превышать 30% от депозита. Большая величина просадки заставляет трейдеров-новичков совершать эмоциональные ошибки и нарушать правила стратегии.

Все тесты с т о и т проводить лотом 0,1 , не увеличивая и не уменьшая этот размер, и неважно, тестируется стратегия вручную или с помощью различных удобных симуляторов Форекс, выложенных на нашем сайте. Полученную итоговую просадку в пунктах сразу можно перевести 1 к 1 в доллары и оперативно в уме определить размер торгового лота.

Допустим, по итогам тестирования 0,1 лота торговая система показала общую просадку в 500 (старых) пунктов на длительном участке истории. Как трейдеру ее учесть при запуске реальных торгов?

Если начать торговать 0,1 лота, то общая просадка составит $500; при открытии позиции размером 0,01 лота максимальный уровень потерь достигнет $50. Сделки полным лотом принесут убыток $5000.

Когда известен примерный уровень потерь, трейдер должен перевести их в процент от депозита . Выше было указано правило, что просадка не должна превышать 30% .

При наличии на счете $500 трейдер должен остаться в пределах потери $150. Сразу ясно, что размер позиций в 0,1 торгового лота не подходит. При торговле 0,01 лота просадка составит $50 – это значит, что трейдер может торговать ордерами размером 0,03 лота.

Вот так просто в уме любой может примерно рассчитать размер торгового лота, отталкиваясь от итогов тестирования и суммы депозита на своем счете.

Заключение

Приведенные примеры развеивают заблуждение о влиянии кредитного плеча на размер торгового лота так же, как и делают бесполезными знания, сколько тысяч единиц валюты в одном лоте. Все расчеты потерь на одну сделку или общей просадки стратегии были сделаны на знании стоимости пункта, равного (приближенно) одному доллару для ордера размером 0,1 лота для всех основных валютных пар.

Пользуясь этим соотношением (0,1 лота = $1 = 1 пп), трейдер может в уме оперативно рассчитать размер торгового лота для своего депозита без торгового калькулятора. Расчеты в этом сервисе лишь уточнят параметры стратегии, но для быстрой оценки уровня потерь пригодятся навыки, показанные в статье.

Что такое лот на форекс? Чему равен 1 лот? Расчет

Для успешной торговли на финансовых рынках недостаточно знать только где нажать для продажи и где для покупки. Важно понимать как формируется цена, что такое форекс лот, спред, своп и ещё много всего. Только в этом случае будет складываться полная картина в голове, и выявляться причинно-следственные связи между разными событиями и аспектами торговли. Учитывая, что грамотный манименеджмент является основой прибыльного трейдинга, а он, в свою очередь, полностью строится на правильном расчёте объёма сделки, необходимость умения считать стоимость пункта становится очевидной.

9,9

9,6

9,5

9,3

1. Что такое лот на форекс?
2. Расчёт позиции
3. Ограничение на размер позиции
4. Заключение

Что такое форекс лот?
Чему равен 1 лот на форекс?

Форекс лот – это единица измерения объёма сделки на валютном рынке, которая составляет 100 000 единиц базовой валюты. Сделка может составлять как целое количество лотов, так и дробные значения. Как правило, шаг составляет 0,01 лота. То есть можно открыть сделку на 0,01 лота и это будет 1000 единиц базовой валюты. Также на отдельной категории счетов, которые обычно называют “центовиками”, можно использовать ещё меньшие значения, вплоть до 10 единиц. Делается это для удобства клиентов, чтобы каждый мог торговать теми объёмами, которые позволяет баланс счёта. Для каждого инструмента 1 лот на форекс даёт разную стоимость пункта , которую можно либо посмотреть у брокера, либо рассчитать самостоятельно.

На первый взгляд может показаться, что это очень большая сумма. Однако, это уже конечный объём, который идёт на рынок. То есть после того, как применяется кредитное плечо . Если оно, например, составляет 1:100, то для открытия ордера по евродоллару на 1 форекс лот нам будет достаточно иметь чуть более 1000$. С плечом 1:500, соответственно, ещё в 5 раз меньше. За счёт использования финансового рычага и таких объёмов как лот на форекс, как раз и получается возможным зарабатывать на изменении в 0,0001 обменного курса между валютами, ведь 100 пунктов – это условно 1% разницы в котировках .

Теперь рассмотрим конкретную ситуацию, которая в деталях покажет, что такое лот и какие будут сопутствующие показатели.

Пример

Допустим, мы торгуем у брокера , дающего нам плечо 1:100, и открываем сделку объёмом 1 лот на форекс инструменте, пусть это будет евродоллар:

1. У нас зарезервируется маржа в размере (100 000)*(котировка)/100. При курсе 1.2000 это получается 1200$ на поддержание позиции. Грубо говоря, каждый форекс лот сделки по евродоллару требует 1 тысячу долларов. Такой подсчёт удобен, особенно, когда курс находится недалеко от паритета.
2. Стоимость пункта будет составлять 10$. У пятизначного брокера это будет стоимость четвёртого знака после запятой, изменение пятого знака на единицу будет приносить или отнимать 1$.

Как рассчитать лот на форекс?

Если трейдер следует правилам управления капиталом , то он и так знает как рассчитывать лот. Для новичков можно порекомендовать просто никогда не использовать в сделке больше, чем 5% от депозита. Причём здесь есть тонкость, которая как раз и связана с кредитным плечом и маржой. Представленный выше пример показывает, как легко подсчитывать лот при рычаге 1:100. В этом случае всё просто – каждый форекс лот будет занимать тысячу долларов. А если плечо больше, то подставив значения в формулу получаем уже совсем незначительные суммы маржи. Это может ввести в заблуждение. Так как будет казаться, что зарезервировано денег не очень много, можно добавлять позиции. Но это совершенно неверный подход. Поэтому действуем так:

1. Смотрим, сколько тысяч долларов на счету. Условно столько лотов у нас есть. Звучит абсурдно, но хорошо в расчётах.
2. Берём от этого числа 5%. То есть просто делим на 20. Если баланс составляет 10 000$, то это будет 500$. Вот эти самые 500$ и будут максимальным объёмом, которым можно рисковать.
3. Теперь переводим их в размер позиции, которую можно открыть. Возвращаемся к нашему абстрактному понятию, описанному в первом пункте. Каждая тысяча долларов будет нашим лотом на форекс паре. Соответственно, если полученные из второго пункта деньги представить в виде тысяч долларов, то именно такой максимальный объём нагрузки на депозит и получим. 500 $ = 0,5тыс = 0,5 лота.
4. Полученный результат означает максимальный совокупный размер всех открытых в каждый момент времени сделок. Например, это может быть 0,2 лота по паре евродоллар, ещё 0,15 по фунтиене и 0,25 по доллариене.

Ни для кого не секрет, что волатильность торговых инструментов валютного сектора значительно превышает все остальные. Связана это с достаточно […]

Ограничения на размер позиции

Обычно у брокеров стоят ограничения на размер позиции. То есть нельзя зайти в рынок сразу на 200 лотов. С какой целью это делается, сказать довольно сложно. Причин предельного значения, которое применяется для лота на форекс может быть несколько:

1. Самое логичное – снижение рисков очень быстрого уменьшения счёта и потенциальной возможности ухода к отрицательным значениям. В этом случае все убытки сверх размера счёта берёт на себя брокер. Такое может произойти только в случае очень сильного проскальзывания. Но поскольку речь идёт об огромной сумме, лишняя осторожность со стороны компании не помешает. Тем более, что с подобного размера позициями обычно “балуются” любители большого плеча. А с показателем 1:500 достаточно всего лишь 20-30 пунктов и полной загрузки депозита для того, чтобы полностью обнулиться. Как правило ограничение составляет 50-100 лотов на форекс и ещё меньше для остальных торговых инструментов, например CFD .
2. Возможные трудности с совокупной позицией для передачи поставщику ликвидности. Тут почти нет логики, скорее это кухонный метод работы, и брокер опасается большой прибыли клиента, даже если она получится случайно.
3. Технические ограничения аппаратуры или программного обеспечения.

Также нередко встречается и наличие максимального общего размера позиций по одному инструменту. Оно обычно составляет 100-150 лотов. При обращении в службу поддержки некоторые солидные брокеры могут увеличивать этот лимит, но при этом снизят показатель кредитного плеча, то есть точно также застрахуются от возможных больших потерь на внезапных движениях, когда даже стоп аут не успеет сработать.

Как правило, вся подобная информация представляется на сайте компании в разделе торговых условий. Опытные трейдеры и так знают о таком, а вот новички с очень большим стартовым капиталом(и такое бывает!) могут сильно удивиться, обнаружив, что позицию невозможно открыть. Также подобное ограничение может сильно помешать тем, кто использует замки, то есть локирует позиции и открывается в обе стороны. В этом случае совокупный объём считается у всех брокеров по-разному, так что лучше посмотреть все значения и примеры расчётов заранее.

Заключение

Форекс лот – стандартная величина, понимание происхождения которой и умение рассчитывать свою позицию даст возможность быстро принимать правильные решения по размеру сделки в условиях, когда это необходимо делать действительно быстро. Если случайно ошибиться в 10 раз, можно получить очень неприятные последствия, поэтому новичкам следует начать именно с этого, после того, как будет понимание о заключении сделок вообще в целом. А самым лучшим вариантом будет сначала всё опробовать на демо, чтобы полностью вникнуть во все алгоритмы расчёта объёмов, маржи и стоимости пункта.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

Источник https://guide-investor.com/foreks/lot/

Источник https://tlap.com/lots-on-forex/

Источник https://internetboss.ru/chto-takoe-lot-na-foreks/