Три базовые концепции технического анализа

Три базовые концепции технического анализа

Прежде чем мы перейдем к обсуждению самих ценовых паттернов, нужно разобраться в основах и понять, как именно рынки работают. Так мы лучше разберемся в ценовых паттернах, а там глядишь и прибыльные сделки с инвестициями бомбить научимся (или нет).

В этой главе мы обсудим, насколько важны таймфреймы (ТФ) и тренды. Далее мы обсудим как цена пробивает ценовые уровни, а также плюсы и минусы логарифмических и арифметических графиков.

Я также буду постоянно спамить словом «актив», что будет обозначать сразу все — акции, биржевые товары, валюты, облигации и так далее. Короче говоря, актив — это просто такая штука, что мы торгуем на графиках. И сего вполне достаточно, чего мозг сушить, да? Да. Сам спросил, сам ответил.

Таймфреймы (периоды времени), они же ТФ

Мы уже разобрались, что между психологией участников рынка и ценой есть прямая взаимосвязь. Кроме того, психология человеков всегда, плюс минус, одинаковая. Следовательно, технический анализ можно использовать на любом ТФ, от минутных свечек до недельных и месячных графиков.

Разница лишь в том, что битва покупателей и продавцов куда более масштабна именно на крупных ТФ, а не на мелких, внутридневных.

Следовательно, сигналы на разворот рынка более значимы на больших таймфреймах. Впрочем, мы не будем на них зацикливаться и рассмотрим кучу самых разных ТФ.

Давайте, для ясности, сразу уясним:

Важен не столько таймфрейм, сколько характеристики паттерна

Например, если вы — долгосрочный трейдер и вам попался четкий пример на 10-минутных свечах. Он также актуален для вас, как и для внутридневного трейдера. Вы будете в одной лодке.

И хотя долгосрочный трейдер в мелкие ТФ не полезет, он сможет использовать аналогичный вход, если такой же паттерн нарисуется на недельных или месячных графиках.

Тренды

Снова вспомним, что тренд:

Это период времени, когда цена, неравномерно, идет в одном направлении

Тренд это, банально, время, в течение которого котором цена идет по направленному маршруту. Вообще, в техническом анализе напридумывали кучу разных определений тренда. Нам же понадобятся самые распространенные, что помогут определять наиболее явные ценовые паттерны.

Три самых распространенных тренда, это:

• основной;
• средний;
• краткосрочный.

Когда мы будем дальше обсуждать разные типы трендов и говорить, мол, он длится столько-то и такой-то период времени, то речь будет идти, приблизительно, обо всех таких трендах вообще, что обладают схожими характеристиками.

При этом тренды одного и того же типа могут отличаться по времени, длится дольше или меньше.

Основной тренд

Это базовый, ключевой тренд, что завязан на бизнес цикл и длится примерно 3.6 года, от пика до пика. При этом падающие и растущие основные тренды обычно длятся 1-2 года. Поскольку строить всегда сложнее, чем ломать, то запомним:

Бычьи рынки обычно длятся дольше, нежели медвежьи

Основной тренд показа на рис. 2-1 и выделен жирной линией.

Рис. 2-1. Модель рыночных циклов

В идеальной ситуации размер и продолжительность растущего тренда (бычий рынок) будет идентичен основному падающему тренду (медвежьему рынку). Однако, наш мир не идеален, поэтому такие тренды будут отличаться.

На формирование ценовых паттернов, что указывают на разворот основного тренда, обычно уходит более трех месяцев.

Средний тренд

Тренды в прямых линиях редко гуляют, поэтому основные тренды вверх и вниз почти всегда сопровождаются антитрендовыми коррекциями. Такие тренды мы называем средними (промежуточными), и длятся они от 6 недель и аж до 9 месяцев. Нередко могут и дольше. Некоторые авторы называют средними трендами и те, что длятся более 3 недель.

Средние тренды показаны на рис. 2.1 тоже жирненькой, но менее толстой линией. Ценовые паттерны, указывающие на разворот в среднем тренде, обычно формируются быстрее, нежели в тренде основном, примерно 3-6 недель. Тут многое зависит от размера и продолжительности среднего тренда, в котором и будет формироваться паттерн.

Краткосрочный тренд

В целом, краткосрочные тренды (снова см. рис. 2-1) длятся 3-4 недели, иногда короче, иногда дольше. Они постоянно идут против среднего тренда подобно тому, как средний идет против основного. На краткосрочные тренды сильно влияют разные новости и их сложнее определять, нежели средние или основные. Ценовым паттернам в краткосрочном тренде понадобится 1-2 недели для формирования.

И это время постоянно отличается, поэтому данные приведены усредненные, просто как пример. Нередко паттерн формируется на протяжении всего тренда, о чем мы подробнее поговорим чуть позже.

Взаимодействие трендов

Итак, мы разобрались, что на цену абсолютно любого актива влияет сразу несколько трендов. При этом, дело понятное, есть еще куча других трендов, что длиннее или короче тех трех, что мы обсудили. Они тоже влияют на цену. Поэтому, когда мы рассматриваем конкретный ценовой паттерн, наша задача — разобраться, какой именно тренд будет разворачиваться.

Например, если мы видим разворот краткосрочного тренда, движение цены может быть намного более коротким, нежели при развороте тренда основного.

Краткосрочные трейдеры обожают именно короткие тренды, дело понятное, но им тоже очень важно знать направление среднего и основного трендов. Потому что основной тренд всегда влияет на ближайшее движение цены. Любые ценовые сюрпризы будут развиваться в сторону основного тренда.

В бычьем рынке все сюрпризы будут выстреливать вверх, а в медвежьем наоборот.

Краткосрочные растущие тренды в бычьем рынке куда более активны, нежели краткосрочные падающие тренды

Запомним и аксиому, которую можно нарисовать себе на лбу мамкиной помадой:

Трейдеры теряют деньги, когда входят в цикл, идущий против основного тренда

С точки зрения ценовых паттернов это означает, что большинство ложных сигналов будет развиваться четко против основного тренда.

К примеру, наш актив находится в основном медвежьем рынке. Если мы в нем замечаем промежуточный сигнал на рост, вероятность того, что сигнал будет ложным — очень велика. Потому что сигнал идет против основного цикла. Безусловно, не все бычьи паттерны в медвежьих трендах провалятся, исключений хватает.

Зато кое-что мы можем сказать определенно: ложные сигналы с максимальной долей вероятности указывают на вход против основного тренда, т. е. являются антицикличными.

Внутридневные тренды

С долгосрочными трендами мы разобрались, но многие любят краткосрочные, ибо в жопке шило и ждать долго они не в состоянии. Все вышесказанное относится и к ним в полной мере. Любые краткосрочные тренды на дневных графиках превращаются в долгосрочные на внутридневных.

На рис. 2-2 показана схема развития кратко-, средне- и долгосрочных трендов на внутридневных графиках. Однако, паттерны в таких графиках имеют два ключевых отличия от таковых на графиках долгосрочных.

1. Их эффект менее продолжителен по времени.
2. Краткосрочные тренды намного больше зависят от новостей, чем долгосрочные.

Следовательно, в краткосрочных трендах народ больше нервничает и суетится. Кроме того, внутридневное движение цены сильно зависит от крупных участников рынка.

Рис. 2-2. Рыночная модель краткосрочных циклов

Итоги не удивительны: на очень малых таймфреймах цена куда больше дергается и поэтому паттерны на малых ТФ обычно (но далеко не всегда) менее эффективны, нежели на старших ТФ.

Глобальный тренд

Как мы уже поняли, основной тренд состоит из нескольких средних, однако, у всех основных трендов есть свой папка — глобальный тренд, состоящих из нескольких основных.

Это такой «супер цикл», длиннющая волна, что длится очень долго, обычно 10-25 лет. На рис. 2.3 ниже показано взаимоотношение основного тренда к глобальному.

Рис. 2-3. Глобальный и цикличный тренды

Глобальный тренд — наш дружбанчик. Подобно тому, как основные тренды влияют на средние, так и глобальный тренд влияет на основные.

К примеру, если глобальный тренд идет вверх, то основные бычьи рынки будут иметь бОльший размер, нежели основные медвежьи.

Если же глобальный тренд нисходящий, тогда медвежьи рынки будут более сильны и им потребуется больше времени для раскрытия, нежели для бычьих рынков.

Ценовые разворотные паттерны, что встречаются в глобальных трендах, обладают, очевидно, куда большим размахом, нежели на основных бычьих и медвежьих рынках. Зачастую они формируются много лет. И, само собой, они встречаются крайне редко.

Развитие максимумов и минимумов

Сейчас мы все зависаем в компУтерах и смотрим на них котиков. Параллельно трейдеры разработали массу сложнейших алгоритмических систем для определения рыночных трендов. Некоторые эти системы вполне ничего, другие абсолютный отстой.

В результате, получилось интересное:

Трейдеры так увлеклись сложными системами, что напрочь забыли о… простейших, базовых методах технического анализа

И один из них — это метод максимумов и минимумов. Это еще один кирпичик для нашей суммы доказательств, что мы обсуждали ранее. Это также элемент нескольких ценовых паттернов.

Концепция простая вообще, как пряник. Как известно, у растущего тренда всегда есть подъемы и падения. Каждый максимум при этом больше предыдущего максимума, равно как каждый минимум выше, чем предыдущий. И вот когда серия максимумов и минимумов прерывается, это сигнал на разворот тренда.

На рис. 2-4 цена движется вверх циклично, волнами, каждый пик выше предыдущего. И тут оп — цена не смогла обновить новый максимум, а последующая реакция сдвинула цену ниже предыдущего минимума. Это произошло в точке А и это указание на то, что, в рамках данного метода, тренд пошел на разворот.

Точка В на рис. 2-4 демонстрирует аналогичную ситуацию, но на сей раз тренд меняется с нисходящего на восходящий.

Рис. 2-4. Разворотные сигналы на простых максимумах и минимумах

Значимость разворота по максимумам/минимумам определяется продолжительностью и величиной подъемов и падений цены, т. е. Чем больше, тем лучше.

Например, если каждой волне требуется 2-3 недели для завершения, следовательно, ценовой разворот будет средним, поскольку среднее ценовое движение и состоит из набора таких вот краткосрочных 2-3 недельных движений.

Соответственно, если волны падающих средних трендов прерываются сигналом на разворот вверх, сие есть указание на то, что основной тренд из медвежьего переходит в бычье состояние.

На рис. 2.4 цена подкатывает к предыдущему максимуму (горизонтальная линия), а на рис. 2.5 снова падает ниже него. Но это все равно бычий сигнал, поскольку растущие максимумы и минимумы остаются в деле.

Рис. 2-5. Разворот максимумов/минимумов и пробойный тест

Проблемка максимумов и минимумов

Постепенно развитие максимумов и минимумов становится более сложным, нежели простые примеры выше. На рис. 2-6 рынок развивается серий растущих максимумов и минимумов, однако, за последним максимумом цена падает в точке X до уровня, что ниже предыдущего минимума.

В этой самой точке ломается череда растущих минимумов, однако, не серия растущих максимумов. Другими словами, в точке Х срабатывает лишь половина сигнала на разворот.

Рис. 2-6. Половинчатый сигнал на разворот

Полный же сигнал на разворот максимумов и минимумов будет в точке Y, где цена падает ниже уровня, ранее достигнутого в точке X. Тем самым, ей не хватает силы зафиксировать новый максимум.

И вот в этой точке X у нас и нарисовалась та самая проблема. Поскольку тренд все еще может быть восходящим, однако, перерыв в серии растущих минимумов указывает на техническую слабость такого тренда.

С одной стороны, у нас половина медвежьего сигнала, с другой, ожидание точки Y может лишить нас некислой доли прибыли на бычьем рынке. Проблемка в том, что если мы не будем ждать, то цена может уйти дальше по тренду, см. рис. 2-7.

Рис.2-7. Максимумы и минимумы продолжают расти

Вот почему именно в этой точке нам нужны новые элементы в нашей сумме доказательств. Которые мы можем получить с других технических индикаторов, таких как скользящие средние, индикаторы объема, моментума (стохастик) и так далее.

Если все другие инструменты убедительно показывают на разворот тренда, следовательно, его и стоит ожидать, даже если обновление максимумов/минимумов не полностью подтвердило разворот. Впрочем, разумно такой сигнал расценивать с определенной долей сомнения, пока и максимумы, и минимумы не перестанут обновляться.

На рис. 2-8 показана именно такая ситуация, когда медвежий рынок превращается в бычий.

Рис. 2-8. Половинчатый сигнал с максимумов и минимумов на дне рынка

Аналогичное работает и для точки X на рис. 2-6.

А как выглядят эффективные максимумы и минимумы?

Как правило, тренды и откаты вполне очевидны, поэтому определить максимумы и минимумы очень легко. Обычно откат к предыдущему тренду должен составлять от 1/3 до 2/3 от его размера. Другими словами, если мы принимаем первую волну от минимума к последующему максимуму на рис. 2-9 за 100%, то коррекция должна составить от 1/3 до 2/3 этого движения. В нашем случае это оказалась половина или 50% от предыдущего движения. Иногда откат может быть и все 100%.

Технический анализ, как вы помните — искусство, а не точная наука. Однако, если откат существенно меньше, нежели минимальные 1/3, значит текущий минимум или максимум будет у нас под подозрением.

Рис. 2-9. Определение масштаба ценового движения

Тут есть одно исключение. Время от времени коррекция превращается в боковик, а не в растущий или падающий тренд. Поскольку торговый диапазон все еще будет против основного тренда и укажет, тем самым, на психологическую коррекцию, правило 1/3 и 2/3 будет все еще в силе. При этом время движения будет важнее его размера.

Принцип показана рис. 2-10, где коррекция длится где-то между 1/3 и 2/3 от времени, которое понадобилось на формирование предыдущего растущего тренда.

Рис. 2-10. Определение максимумов и минимумов по времени

Та же самая петрушка относится к боковикам и трендам в падающих рынках.

Нам также важно разобраться, на какой именно тренд мы смотрим. Скажем, если разворот после серии подъемов и падений длится 2-3 недели, следовательно, перед нами среднесрочный разворот, что будет состоять из краткосрочных трендиков.

С другой стороны, развороты на максимумах/минимумах, что наблюдаются на внутридневных графиках, будут более значимы, нежели на совсем крошечных ТФ. Тут, конечно, все зависит от того, что мы понимаем под «крошечными» ТФ, ибо они могут состоять из часовых свечей либо 5-минутных.

Арифметические или логарифмические графики?

Что, граждане, вы не знали, что эти графики отличаются? Не удивительно. На любом рыночном графике есть, дело понятное, две оси. Ось x проходит внизу и указывает на время (кроме графиков «крестики/нолики»), а ось y всегда указывает на цену. Так вот для отображения оси y есть два метода — арифметический и логарифмический. И отличаются они конкретно, крест на пузе.

Арифметические графики отображают определенное расстояние в точках (или долларах) по вертикали. На графике ниже у каждой стрелки одинаковое расстояние по вертикали, что составляет примерно 200 пунктов. И именно так будет на любом ТФ и любом ценовом уровне.

А вот для логарифмического графика расстояние по вертикали учитывается в процентах. На следующем графике у каждой стрелки движение составляет примерно 100% для падающих или растущих цен. Если на графике небольшой период времени, то различия между разными типами графиков будут несущественны, ибо движение цены достаточно незначительное.

На больших же ТФ, где цена движется с размахом, отличия будут вообще кардинальные.

Арифметические графики сжимают небольшие ценовые движения и подчеркивают сильные

На графике 2-1 почти 85% падения в Великую Депрессию (1929-1932) сливается вообще в одну линию, зато всего лишь 40% падения в 1990 — 2000 (без малых откатов) подчеркивается так, словно это был конец света.

График 2-1. Индекс S&P composite 1900 — 2003, арифметическая шкала

На логарифмическом же графике 2-2 мы без проблем наблюдаем ситуацию в 1929 году, а медвежий график конца 1990х годов вообще не выглядит катастрофическим.

График 2-2. Индекс S&P 500 Composite, логарифмический график

СМИ обожают вопящие заголовки и громкие новости, ибо это помогает их продажам

В результате, многие финансовые и экономические графики специально показывают с арифметическим масштабированием, чтобы подчеркнуть «ужас» недавних ценовых изменений. Так просто внушительнее выглядит! Вот и весь секрет.

Другой хитрый прием — СМИ показывают графики за небольшой период времени с очень ограниченной шкалой. В результате, цену колбасит по всему графику, а читатель смотрит на это и обалдевает. Однако, если бы точно для этого же графика использовалась другая шкала и более глобальный период времени, все выглядело бы абсолютно иначе.

Как вы поняли, я большой сторонник именно логарифмических графиков, ибо они отображают ценовые тренды в нормальных пропорциях. Психология человеков — тоже вещь крайне пропорциональная, всегда идет волнами, поэтому логарифмический график — ваш дружбан.

Однако, если движение цены незначительно, а график показывает, скажем, 3 месяца, разница может быть несущественной. Тем не менее, я люблю использовать log-график вообще везде, ибо вот такая я пусичка.

У log-графиков есть еще одно крутое применение, что станет очевидным при рассмотрении целевого использования ценовых паттернов, к чему мы и вернемся позже.

Подведем итоги

• Технический анализ работает на любых ТФ.
• Чем больше ТФ, тем технический сигнал сильнее.
• На цену любого рынка влияют сразу три тренда — основной, средний и краткосрочный.
• Самый простой способ определить тренд — это метод максимумов/минимумов. Он же лежит в основе современного price action как искусства определения ценовых паттернов.
• Для определения нового максимума и минимума можно использовать простое правило — цена должна откатить от 1/3 (33%) до 2/3 (66%) от предыдущего значения.
• Арифметическое масштабирование сжимает малое движение цены и подчеркивает крупное.
• Андрюшка молодец, плюсик ему в карму.
• Колбаса.

Со следующей главы мы переходим к составным кирпичикам величественного здания технического анализа и начнем с зон поддержки и сопротивления.

Топ-3 метода как определить силу тренда на Форекс

Каждый трейдер должен знать, как определить тренд на Форекс, а также рассчитать его относительную силу. Это позволяет нам торговать в направлении моментума, а не против него, что, в свою очередь, увеличивает шансы на благоприятный результат.

К сожалению, определить силу тренда не так просто, как надеются некоторые трейдеры.

Позвольте перефразировать: огромное количество индикаторов и методик, которые наводнили финансовый мир за последние годы, привело к тому, что относительно простая задача стала казаться неоправданно сложной.

Но мы отвлеклись…

Да, задача простая. Но можно ли считать её лёгкой? А вот тут многое зависит от методик и инструментов, которые вы решите использовать.

Сегодня мы покажем вам три очень простых методики, которые сделают определение силы тренда более реальной задачей при условии, что у вас есть некоторый опыт.

К концу этой статьи у вас будет чёткое представление о характеристиках тренда, а также вы научитесь определять, в каких случаях нужно ждать продолжения текущего тренда, а в каких должен произойти пробой.

Первым делом нам нужно научиться идентифицировать трендовый рынок. Трейдеры уже много лет занимаются усложнением этой темы, но на самом деле всё очень просто.

Трендовый рынок – это рынок, на котором формируются повышающиеся максимумы, за которыми следуют повышающиеся минимумы, или, наоборот, понижающиеся минимумы, за которыми следуют понижающиеся максимумы.

Преобразовав это утверждение в визуальный эквивалент, мы получим следующую иллюстрацию.

Всё довольно просто, согласны?

Тем не менее, прежде чем вы отправитесь размышлять о концепции повышающихся максимумов, повышающихся минимумов и так далее, мы хотели бы рассмотреть несколько моментов, которые могут быть вам незнакомы. На самом деле, 90% трейдеров не знают о том, что мы собираемся вам показать.

Другими словами, лучше оставайтесь с нами.

Дальше будет самое интересное – мы возьмём базовую концепцию максимумов и минимумов и превратим её в информацию, которая может принести практическую пользу.

Для этого мы будем использовать самые базовые принципы технического анализа.

Давайте начнём с того, что просто посмотрим, как формировались максимумы и минимумы на графике за определённый период. То есть, изучим взаимосвязь между максимумами и минимумами по мере их формирования с течением времени.

Согласно этой методике мы просто будем наблюдать за тем, как образуются максимумы и минимумы ценовых колебаний в пределах рассматриваемого тренда.

Представленный ниже дневной график GBPUSD является прекрасным примером того, как с помощью простого наблюдения за взаимодействием ценовых максимумов и минимумов можно получить сигнал об изменении тренда.

Обратите внимание, что в течение нескольких месяцев пара GBPUSD формировала что-то вроде округлой вершины, которая представляет собой рабочий паттерн технического анализа. Однако в этом уроке мы интересуемся только вопросом использования максимумов и минимумов для определения вероятного разворота тренда.

На расположенном выше графике первая вершина, уровень которой ниже предыдущей, является признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но убедительное указание на то, что существующий тренд изменился, мы получаем только после образования первого более низкого минимума.

Имейте в виду, что изменения тренда не всегда являются настолько очевидными. Но признаки всегда есть – просто в некоторых случаях их немного сложнее найти.

На данный момент у вас могли возникнуть примерно такие мысли: “Всё это здорово, но как и где входить в короткие позиции?”

Для этого нам нужно, чтобы максимумы и минимумы взаимодействовали с ключевым уровнем так, чтобы создалась благоприятная ситуация. Другими словами, нам нужно превратить движение цены, показанное на графике выше, в информацию, имеющую практическую ценность.

Итак, мы обсудили, как использовать максимумы и минимумы колебаний для оценки силы тренда, теперь можно добавить в формулу ключевые уровни.

На всех рынках, где технический анализ является традиционным методом торговли Форекс, среди трейдеров есть распространённое (и дорогостоящее) заблуждение.

Когда-то давно кто-то придумал идею о том, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым повторным тестированием.

Мы не любим приносить плохие новости, но это полное и абсолютное заблуждение.

Многократные повторные тесты одного и того же уровня делают этот уровень более заметным, но не делают его сильнее.

Понятия “видимый” и “сильный” отнюдь не являются синонимами.

Подумайте сами, ведь если бы это было правдой – уровень с каждым дополнительным повторным тестированием становился сильнее – пробой был бы просто невозможен. Если уровень не был пробит на третьем тестировании, почему он будет пробит на шестом, когда он стал вдвое сильнее?

Что-то тут не сходится.

Далее, если мы сошлись во мнениях о том, что множественные повторные тестирования одного и того же уровня не делают его более сильным, можно естественным образом прийти к выводу, что они делают этот уровень более слабым, правильно?

Честно говоря, это не совсем так. Хотя рынок, который постоянно возвращается в одну и ту же область, может в итоге совершить пробой, у нас слишком мало данных для заявления о вероятности такого исхода.

Поэтому мы обращаемся (как вы уже догадались) к максимумам и минимумам. А конкретнее, к взаимосвязи максимумов и минимумов с нашим ключевым уровнем.

На приведённой ниже иллюстрации показан рынок, который придерживается линии тренда, однако расстояние между повторными тестами со временем уменьшается.

Обратите внимание, что с момента создания этого уровня рынок четыре раза протестировал его в качестве поддержки. Тем не менее, многие трейдеры склонны игнорировать сокращение промежутков времени между каждым повторным тестированием по мере того, как тренд продолжает двигаться вверх.

Вероятный результат для такого движения цены выглядит следующим образом:

Но почему так происходит?

В общем, рынок говорит вам, что спрос истощается. Согласно концепции спроса и предложения, по мере роста цен спрос естественным образом начинает иссякать, поскольку трейдеры не горят желанием покупать по слишком высоким ценам.

При этом предложение увеличивается, так как участники рынка наращивают свои позиции, чтобы получить прибыль.

В случае приведённых выше иллюстраций этот спрос уменьшается всё быстрее с каждым последующим взлётом от линии поддержки. Таким образом, мы получаем рынок, который начинает тратить больше времени на то, чтобы удержаться на поверхности, и о формировании новых максимумов речь уже не идёт.

Конечно, эта концепция применима и к медвежьему тренду, где по мере падения цен спрос растёт, а предложение уменьшается.

Показанный ниже график EURUSD является идеальным реальным примером того, как валютная пара начинает всё быстрее и быстрее тестировать уровень поддержки в течение периода в 256 дней.

Обратите внимание, что по мере продолжения тренда каждый новый взлёт удаляется от поддержки на меньшее расстояние.

Мы все понимаем, что произойдёт дальше. Пробой, который вы видите на графике выше, был стартовой точкой сильного падения на 3 300 пипсов, которое происходило в течение следующих 44 недель.

Чтобы сделать всё ещё интереснее, мы можем объединить две методики, которые только что обсудили, и ещё раз убедиться в том, что пробой был неизбежным.

Мы готовы признать, что пара не формировала понижающиеся максимумы перед техническим пробоем. Однако сам факт формирования возрастающего клина указывает на то, что каждый последующий взлёт содержал в себе меньше бычьей уверенности, чем предыдущий.

Последним, но не менее важным признаком является кластеризация ценовых действий (Price Action) вблизи ключевого уровня. В определённом смысле это комбинация двух методик, о которых мы только что говорили.

Также это можно назвать “тяжёлым” ценовым действием. Идея тяжёлых ценовых действий очень хорошо знакома нашим постоянным читателям уже многие годы.

Как можно понять из названия, именно в этот момент рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень.

Возможно, нам следует придумать для этого лучшее название, поскольку слово “тяжёлый” подходит только для пары, которая оказывает давление на уровень поддержки. По той же логике противоположное ценовое действие можно назвать “лёгким”, но это звучит не так, как требуется.

Во всяком случае, основная идея здесь заключается в том, чтобы посмотреть, как рынок реагирует на уровень поддержки или сопротивления в течение определённого периода. Типичный период может составлять несколько дней или даже неделю, если вы торгуете на дневном таймфрейме.

Если рынок начинает стабильно кластеризоваться или группироваться возле ключевого уровня, есть вероятность того, что тренд вот-вот будет пробит и произойдёт разворот.

На приведённой ниже иллюстрации показано, как это выглядит в случае рынка с восходящим трендом.

Обратите внимание, что к концу показанного на графике периода с выраженным трендом рынок начал группироваться чуть выше уровня поддержки. Этот тип ценового действия очень часто приводит к пробою.

Приведённый ниже график AUDJPY является прекрасным примером.

Мы не сможем сказать, сколько раз наблюдали, как это происходит на значительных уровнях поддержки. К сожалению, люди, которые недостаточно серьёзно отнеслись к процессу обучения, часто входят в позицию в направлении тренда непосредственно перед его пробоем.

Не стоит думать, что эта методика полезна только на недельном графике. На самом деле её можно с успехом применять практически на любом таймфрейме, даже на часовом.

Ещё раз обратите внимание: Price Action начинает становиться “тяжелым” ближе ко второй половине восходящего канала, ясно указывая на то, что бычье движение истощается, и должен произойти пробой.

Четырёхчасовой график AUDUSD ниже рисует довольно мрачную картину того, что произошло дальше. Результатом пробоя на приведённом выше графике было падение на 680 пипсов в течение следующих 30 торговых дней.

Конечно, вам всё равно нужно дождаться закрытия свечи выше или ниже ключевого уровня, и только потом рассматривать возможность входа. Однако понимание того, как кластеризация ценового действия приводит к пробою, поможет вам не оказаться на неправильной стороне трендового рынка.

Определение силы тренда не обязательно должно быть очень сложной задачей. Для оценки вероятности продолжения тренда или его пробоя вам не нужно ничего, кроме трёх простых методик, описанных выше.

Все три методики одинаково полезны как на медвежьих, так и на бычьих рынках. Приведённые в статье графики и паттерны использовались только для поддержки темы, однако описанные методы работают на любом рынке и любом таймфрейме.

Любой трейдер, независимо от того, какая именно у него цель – понять, как определить окончание тренда Форекс, вычислить силу ценового движения или определить ключевые уровни – должен вспомнить базовые принципы. У каждого рынка есть своя история, и каждую историю можно перевести на человеческий язык с помощью максимумов и минимумов на графике.

Мы часто говорим, что работа трейдера не связана с попытками предсказать, что будет дальше. Задача состоит в том, чтобы собрать подсказки, которые оставляет рынок, и связать их в единую картину так, чтобы повысить шансы в свою пользу. При этом все подсказки рождаются из естественных рыночных отливов и приливов.

Тренд на рынке Форекс, фондовом рынке и так далее представляет собой движение вверх или вниз в течение определённого периода времени. Он показывает, кто контролирует рынок – покупатели (восходящий тренд) или продавцы (нисходящий тренд).

Лучший способ определить тренд, по нашему опыту, – это использование простого ценового действия (Price Action). Повышающиеся максимумы и минимумы сигнализируют о восходящем тренде, в то время как понижающиеся максимумы и минимумы представляют нисходящий тренд.

Долгосрочный (постоянный) тренд – это тренд, который длится 5 лет и дольше. Среднесрочный (основной) тренд – длится 1 год и дольше. Краткосрочный (вторичный) тренд – длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Это крайне субъективный вопрос, но один из лучших трендовых индикаторов является чистое ценовое действие. Особой нужды в других индикаторах нет, так как максимумы и минимумы колебаний на рынке говорят вам всё, что нужно знать.

Развороты происходят, когда рынок, находящийся восходящем тренде (повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы) начинает создавать понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы. С другой стороны, при нисходящем тренде рынок показывает признаки разворота, когда он начинает формировать повышающиеся максимумы, за которыми следуют повышающиеся минимумы.

Как вы сейчас определяете силу трендового рынка? Готовы ли вы добавить какую-то из трёх вышеперечисленных методик в свой торговый арсенал?

Поделитесь своим опытом, оставьте комментарий или задайте вопрос ниже, и мы обязательно ответим.

Индикаторы максимумов и минимумов торгового дня. Как использовать эту информацию в торговле.

Для получения прибыли на рынке форекс можно использовать множество стратегий. Значительное количество находится в открытом доступе, некоторые просты в использовании и имеют несложный алгоритм действий, другие требуют определённых индикаторов, разработанных под конкретно данную стратегию.

В любом случае, какие бы инструменты не использовались в торговле, есть такие моменты, на которые следует обращать внимание всегда. На чём основывается любая торговая система – на входе по одному ценовому уровню и выходе по другому.

Чтобы всё это работало как задумано, трейдеру необходимо понимать, не будет ли разворот в обозначенном ценовом диапазоне, не развернётся ли цена сразу по входу и как прогнозировать потенциально сложные для цены зоны.

Допустим, ведётся торговля интрадей и анализ проводится на тайм-фреймах от М5 до Н1. Информация по пятиминутному графику даст возможность найти удобную точку для входа. Анализ по Н1 позволит прикинуть, где разместить тейк и стоп. Но при всём при этом здесь не обойтись без анализа, хотя бы и беглого, Н4. Ведь можно зайти в покупку или продажу при подходе цены к сильному фибоуровню старшего тайм-фрейма, что с высокой долей вероятности повлечёт за собой сильный отскок, который не только стоп собрать может, но и оказать сильное психологическое воздействие – только зашёл в рынок и тут же цена устремилась в обратную сторону. Такое может деморализовать любого.

На картинке приведён пример как раз такого расклада – когда учтено было только среднесрочное движение. Оранжевые линии – натянутые фибоуровни на сильное, почти непрерывное медвежье движение. Согласно стратегии торговли на пробой, тут можно было бы войти в сделку после того, как цена сначала отбилась от уровня, потом закрепилась над ним(жёлтой стрелкой обозначена точка возможного входа по такому сценарию).

НО также стоило учитывать и рассматривать фибоуровни от всего медвежьего движения, которое состояло из длительного флэта и только потом начавшегося снижения. Синим цветом показаны уровни, взятые от всего снижения целиком. И вот тут всё по классике – старший тайм-фрейм говорит о среднесрочном понижательном тренде, мы же, по сути, входили против этого тренда. А всё из-за того, что не провели двухминутного анализа на Н4 или D1.

Это наглядный пример того, как невнимание к деталям может привести к плачевному результату, не говоря уже о том, что игнорировать общие рекомендации по торговле, которые сформированы много десятков лет назад и сохраняют актуальность, довольно неразумно. В качестве основных можно на всякий случай напомнить:

• торговля ведётся только по тренду, коррекции — для продвинутых и очень продвинутых, либо используются качественные роботы, заточенные под это;

• всегда выставляется стоп-приказ, в независимости от того, насколько уверенным и надёжным выглядит вход;

• жёсткое соответствие используемого лота имеющемуся капиталу, не более 10% депозита в риск;

• следование правилам выбранной стратегии, ведь она тестировалась с соблюдением всех прописанных алгоритмов и имеет статистическую подтверждённость, основанную на срабатывании тейков и стопов, либо безубытко в и трейлингов, если это предусмотрено.

Максимумы и минимумы дневного диапазона

В свете всего вышесказанного стоит выделить такой показатель, как экстремумы дневной свечи. На первый взгляд, не слишком информативно и не совсем ясно, как и зачем применять. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько вариантов применения этих данных и обозначим ключевые моменты в использовании для получения прибыли.

1) Экстремумы как локальные уровни поддержки и сопротивления.

На картинке представлена типичная ситуация. Видно, как минимум дня в дальнейшем выступал в роли поддержки на протяжении нескольких дней. Цена последовательно отбивалась и разворачивалась вверх. Подобная ситуация типична для всех валютных пар и имеет очень простое обоснование: если, допустим, вчера цена не смогла преодолеть какой-либо ценовой уровень и развернулась, то с чего бы ей это удастся сегодня? Понятное дело, что на сильном тренде (имеется в виду сильный среднесрочный тренд) эти уровни не будут иметь какого-либо серьёзного значения, и, тем не менее, стоит иметь их в виду не только на флэте, но и в несильных трендовых движениях.

2) Положение уровня закрытия по отношению к экстремумам дня. Это уже более информативно.

Здесь наглядно показано, как на растущем тренде образовался день, закрывшийся по итогу снижением, но имевший высокий максимум. Цена очень резко развернулась, нарисовав вот такую длинную тень у свечи. В дальнейшем, этот максимум выступил в роли сильного сопротивления.

Также, но в гораздо меньшей степени, оказывало влияние закрытие этого дня. Это уже больше показывает сформировавшуюся зону предложения, нежели какой-то конкретный уровень, но всё же следует учитывать в анализе. Вообще, резкие отскоки в рамках одного дня, как правило, говорят о временной смене тенденции на рынке, так как вызваны они очень сильным спросом или предложением, которое сильно меняют конъюнктуру рынка.

Точно также обстоят дела на медвежьем рынке. Здесь на графике показано, как сначала минимум одного дня оказывал влияние, причём довольно продолжительный отрезок времени, а потом уже и на сменившемся направлении так же образовался день с сильным разворотом. И тот максимум ещё два раза сдерживал рост цены. Следует отметить, что при последовательных попытках пробить уровень, ранее появившийся в результате таких экстремумов, как правило, заканчивается пробоем. Под последовательными имеются в виду несколько дней подряд.

3) Торговля на Н1 с использованием этих уровней. Если до этого момента разговор шёл о пользе анализа на больших тайм-фреймах и среднесрочных перспективах применения, то теперь рассмотрим более практичный вариант.

На картинке показано, как на бычьем тренде вчерашние минимумы становятся уровнями поддержки(это условно, так как ситуация редкая). Максимумы, соответственно, становятся локальными сопротивлениями, что довольно наглядно продемонстрировано. Жёлтыми линиями обозначены новые поддержки, синими – сопротивления. И, как это нередко бывает, один из уровней сопротивления по итогу превращается в уровень поддержки. Таким образом, в торговле мы это используем в следующем виде:

• при торговле по растущему тренду поддержкой является вчерашний минимум дня, за него ставятся стопы для текущих сделок и за него же можно вынести стопы предыдущих покупок, если такие есть; при медвежьем тренде наоборот;

• вчерашние максимумы становятся локальными сопротивлениями, что нужно учитывать при входе в рынок, лучшим вариантом будет вход на пробой;

• значительные максимумы и минимумы в обозримом прошлом по дневным диапазонам также следует учитывать, если они уже не были проторгованы или пробиты.

Это краткий перечень того, как можно использовать эти параметры, и какую пользу может принести уделение внимания такому простому и в то же время эффективному анализу. В независимости от того, какую стратегию выбираем, всегда следует учитывать такие основополагающие факторы как построение уровней всех возможных остановок цены, одними из которых являются эти экстремумы. Особенно актуально для внутридневного использования, да и скальперам нужно держать в голове или на графике.

4) Сочетание со свечным анализом. Это, скорее, побочный вариант использования, но упомянуть стоит. Многие разворотные свечные модели строятся на наличии длинных теней у свечи(падающая звезда, молот и т.д.). И пусть идеальную фигуру найти крайне сложно, тем не менее, много таких, которые дают хороший сигнал.

Несмотря на кажущуюся простоту, свечной анализ основан как раз на соотношении разных показателей свечи, просто представляется это всё в виде конкретных моделей. И всё, что было внутри отображаемого периода, учитывается только в виде итоговой формы. То есть нас не волнует, что происходило в течение дня, только итог. С одной стороны, это удобно, ведь имеем малое количество входных параметров и, как следствие, простоту стратегии.

С другой стороны, статистически всё это не очень хорошо подтверждается, поэтому стоит просто иметь в виду такой вариант. Срабатывать будет не так уж и часто, ведь это дневной тайм-фрейм, но всё же. Поскольку усилий не требует особых, можно и в таком ключе мониторить ситуацию. То есть, взявшись за стратегии с дневными уровнями, стоит держать в уме и свечной анализ на предмет разворота.

Использование индикатора дневных экстремумов

Всё. Что поддаётся объективному и числовому анализу, в итоге появляется в виде индикатора. Этот метод анализа не исключение. Есть несколько вариаций на тему, самый, наверное, удобный – это индикатор Trade Day.

Некоторые, особо требовательные, скажут, что это просто лишнее загромождение графика, да и вообще не требует большого мастерства простое проведение линий вчерашних максимума и минимума. Это отдельная категория трейдеров, для всех остальных индикатор скорее будет полезен. Во-первых, всё происходит автоматически, ничего не надо делать самому. Во-вторых, наглядная картинка очень удобна. Настроит цветовую гамму совсем несложно, все параметры интуитивно понятны.

Стоит обратить особое внимание на линию, соединяющую начало дня и его конец. И своеобразная средняя изменения цены за промежуток времени. То есть, цена может совершать значительные колебания в течение дня, а потом к закрытию оказаться на почти том же уровне, где открывался день.

Практическое применение этому довольно простое – таким образом можно наглядно отслеживать изменение трендовой направленности и его интенсивности. Слабый наклон будет свидетельствовать о том, что сейчас рынок переходит из направленного движения во флэтовое, что так же может быть полезно новичкам. Таким образом, индикатор может также быть использован в графическом представлении флэтового состояния и для перехода на соответствующие торговые стратегии. Перечисляя основные плюсы, отметим следующее:

• использование индикатора совсем не требует каких-либо навыков, при наличии готовой стратегии он используется исключительно для удобства;

• стратегий большое количество, найти не составит труда;

• удобное визуальное представление дневных экстремумов и их числовых значений;

• не использует ресурсы компьютера, так как прост и никаких сложных вычислений не производит;

• возможность простой настройки, в том числе и для разных периодов, если в этом есть такая необходимость.

Ко всему прочему индикатор показывает название текущего дня. Это не очень важно, но такая функция есть и кому-то может пригодиться, особенно, анализируя историю. Куда важнее то, что при использовании разделителя периодов в стандартной панели настройки графика в МТ4 линии проводятся по всей вертикали рабочей области графика, что при уменьшении масштаба делает его загромождённым вертикальными линиями. А вот индикатор ставит чёткие рамки, ограничен максимумом и минимумом дня, что позволяет быстро и легко оценить границы, если есть такая необходимость.

Подводя итог, можно сказать, что главными преимуществами использования индикатора является простота и информативность отображения. В целом же, использование таких данных даёт возможность не только применять их при среднесрочной торговле при поиске точек добавления позиции по тренду, но и в краткосрочной перспективе, когда нужно грамотно оценить возможные уровни остановки и разворота цены. Также, напомним, пивот точки рассчитываются из величин максимума, минимума и закрытия предыдущего периода, в нашем случае, дня. Это лишний раз подчёркивает необходимость и важность умения работы и правильного применения этих уровней в независимости от выбранной стратегии и временных масштабов.

Источник https://binguru.net/tri-bazovye-kontseptsii-tehnicheskogo-analiza-6208

Источник https://iamforextrader.ru/3-moshhnyh-metoda-opredeleniya-sily-trenda-na-foreks/

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/indikatory-maksimumov-i-minimumov-torgovogo-dnya-kak-ispolzovat-etu-informatsiyu-v-torgovle/