Хищник на рынке – индикатор Аллигатор

Хищник на рынке – индикатор Аллигатор

Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15–30% от всего времени он образует какие-то тенденции, и многие трейдеры почти все свои прибыли извлекают из этих трендовых движений. Всем известно, что лучшая торговая система – та, которая позволяет избежать двоякого толкования сигналов, то есть самая простая. И сегодня мы разберем трендовый индикатор, который вполне способен стать основным элементом подобной ТС – Alligator от Билла Вильямса.

Индикатор Аллигатор (или Аллигатор Билла Вильямса) является трендовым и сигнализирует о начале новой тенденции. Он включает в себя ряд скользящих средних, в которых применяется фрактальная геометрия, а также нелинейная динамика. Индикатор довольно популярен и входит в пакеты для анализа большинства терминалов. Он использовался Вильямсом в системе «Торговый хаос», описанной им в книге «Новые Изменения в Биржевой Торговле».

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: от Н4 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Forex4You, RoboForex

Описание

Сочетание трех скользящих средних представляет собой более сложную конструкцию, “прочесть” которую не всегда просто. Наверное поэтому многие бросают работать со средними, надеясь получить больше сведений от всяческих индикаторов, большинство из которых есть не что иное, как несколько другой способ изображения скользящей линии.

Этот индикатор отображается на ценовом графике тремя скользящими средними, которые имеют определенные периоды и смещения. Торговлю по индикатору Аллигатор лучше всего все же проводить на дневных графиках и выше. Его отличительной особенностью является то, что он теоретически работает на всех таймфреймах, что делает его универсальным, но, как показывает практика, на ТФ ниже Н4 лучше не опускаться.

Форекс аллигатор получил свое название благодаря некоторому сходству с крокодилом. По форме он напоминает аллигатора то с закрытой, то с приоткрытой, а то и с открытой пастью.

Определить настроение и намерения Аллигатора совсем несложно. Достаточно просто посмотреть на три сглаженные скользящие средние, которые были только что рассмотрены нами. Самая длинная из них, которая является одновременно линией Баланса, это «Пасть Аллигатора». Отметим эту линию голубым цветом. Более быстрая скользящая средняя (8-периодная, имеющая сдвиг на 5 баров в будущее), представляет собой «Зубы Аллигатора», сделаем ее красной. Самая короткая называется «Губы Аллигатора», и ее обозначим зеленым цветом. Вместе эти три линии великолепно показывают характер Аллигатора, а также определяют все его действия в настоящем и планы на будущее.

Когда Аллигатор насытится, ему все равно, что происходит на рынке. Он спит. В это время скользящие средние показывают его полное безразличие к окружающему. Все три линии в этот момент переплетены между собой так, что зачастую их трудно различить и тем более определить, куда каждая из них направится при возникновении следующих баров. В период «спячки» Аллигатора рынок характеризуется состоянием рэнжа, или бокового тренда.

Но проходит некоторое время, пища в животе Аллигатора переваривается, это пробуждает его ото сна. Что вы делаете, когда просыпаетесь? Не думаю, что немедленно вскакиваете и бежите куда-нибудь. Аллигатор начинает «зевать», и это сразу отражается на характере переплетения скользящих средних: амплитуда колебаний становится шире, поэтому пространство между линиями немного расширяется. В такой момент следует ждать появления фрактала, указывающего, куда собирается ползти Аллигатор в поисках пищи. Как только фрактал появится, пора готовится к торговле вместе с индикатором. Итак, после того, как Аллигатор позевает, он просыпается и выходит на охоту.

Остается вопрос – как определить, насколько Аллигатор голоден? Очень просто! Как только он начинает охоту, его Пасть раскрывается (голубая линия), обнажая Зубы (красная линия), и оставляя Губы (зеленая линия) ближе всего к ценовым барам. Иными словами – все три линии расходятся в том порядке, который привычен для тренда: линия с самым длинным периодом (13-ти периодная) в наибольшем удалении от ценовых баров, 8-ми периодная расположена между 13-ти и 5-ти периодной, последняя из них размещена ближе всех к барам. Пока Аллигатор голоден, его Пасть раскрывается все шире и шире, что свидетельствует о возрастающем желании хорошенько покушать. Это явный признак тренда. О завершении тренда можно судить только тогда, когда Пасть начинает смыкаться, то есть Аллигатор намерен прекратить охоту. Иногда это означает только временную передышку: в любой момент Аллигатор может снова проснуться с прекрасным аппетитом.

Следует обратить внимание, что пересечение линий Аллигатора является первым сигналом начала движения в ту или иную сторону. Пересечение всех трех линий – еще один дополнительный сигнал, после которого «пасть» должна начать открываться.

• Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-ти периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
• Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-ми периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
• Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-ти периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены – Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинается охота. Когда Аллигатор основательно наестся – он теряет интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксации прибыли.

Расчет

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13,
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

MEDIAN PRICE — медианная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее. Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).

«Челюсти Аллигатора» показывают информацию о том, какие цены будут установлены на рынке, если новые факторы на него не повлияют. Если цена находится выше этой линии, то рынок будет не только двигаться вверх, но и позитивно оценивать новые факторы. Соответственно – если цена находится ниже «челюстей», то рынок будет двигаться вниз и негативно оценивать новые факторы.

Применение индикатора Аллигатор

Определение силы тренда

Для того, чтобы определить, насколько сильным будет движение на рынке, нужно проанализировать, сколько времени скользящие средние находятся в пересеченном состоянии. Чем дольше линии индикатора находятся в таком положении – тем больше вероятность того, что вскоре ожидается сильное трендовое движение.

Индикатор Аллигатор также подает сигналы, которые показывают, когда следует войти в позицию. Если во время торговли скользящие средние начинают увеличиваться по амплитуде, а расстояние между ними постепенно растет, то это показывает, что стартует новый тренд. Его направление покажет появившийся фрактал, когда свеча полностью закроется выше всех трех скользящих средних индикатора. После того, как этот фрактал появится – следует приступать к торговле. Покупку нужно осуществлять только тогда, когда линии Аллигатора начнут двигаться вверх и окажутся ниже образовавшегося фрактала, который будет направлен вверх (закрытая бычья свеча) и находиться выше зеленой линии.

Сигналом для продажи служит положение фрактала ниже всех линий, который целиком будет направлен вниз (закрытая медвежья свеча) и находиться ниже губ Аллигатора (зеленой скользящей средней).

Как правило, индикатор Аллигатор не используют в одиночку (как и любой другой индикатор) для входа в рынок. Нам нужно подтверждение в виде фрактала, направленного вверх, или ещё один сигнал от другого индикатора (например, стохастика).

Для выставления стоп-лосса при открытии позиции рекомендуется ориентироваться по синей линии индикатора.

Сигналы индикатора Аллигатор также используются для определения тренда. В том случае, если синяя скользящая средняя находится дальше всего от ценовых баров, красная линия между 13 и 5 скользящими средними, а зеленая линия находится ближе всех остальных к ценовому графику, то можно быть уверенным, что на рынке присутствует (или только начинается) тренд. Если цена выше 3-х линий – он восходящий, если наоборот — нисходящий.

Выход из позиции

Вы уже наверняка прикидываете, как, используя Аллигатора, выбрать удачный момент для выхода из рынка с максимальной прибылью. Лучше всего, пожалуй, подойдет любая система, построенная на использовании трейлинг стопов. Например, можно ориентироваться на линию Зубов, которая является 8-ми периодной сглаженной скользящей средней, сдвинутой на 5 баров в будущее. Еще один очень неплохой вариант – использование индикатора Parabolic SAR, который рисует точки над или под ценой в зависимости от текущего тренда. Если вы все же предпочитаете работу на высоких периодах (от H4 и выше), то вам вполне может подойти трейлинг по теням свечей, экстремумам или фракталам.

Недостатки индикатора

Аллигатор имеет несколько недостатков, как и любой другой индикатор.

• Во-первых – любой сигнал появляется с опозданием. Для его формирования нужна определенная сложившаяся тенденция на рынке;
• Во-вторых, Форекс Аллигатор создает множество ложных сигналов на спокойном рынке (особенно при пересечении линий). Для более или менее точной реакции на сигнал необходимо использовать дополнительные фильтры (RSI, к примеру, который также формирует сигналы к движению и откату валютной пары).

Заключение

Сегодня мы рассмотрели применение классического трендового индикатора Alligator в торговле. Если вы поклонник трендовых торговых систем, то вам однозначно стоит попробовать примерить Аллигатор к своей стратегии. Быть может, это именно то, чего вам так давно не хватало.

Индикатор Alligator: как приручить хищника и натаскать на прибыль

Процесс изменения котировок на Форекс может протекать стремительно: там, где ещё минуту назад был флэт, сейчас сформировался мощный тренд, к началу которого успели только самые предусмотрительные и прозорливые трейдеры. Чтобы чаще попадать в число счастливчиков, которые входят в рынок при начале больших ценовых движений и закрывают позиции в самом их конце, нужно использовать индикаторы, способные распознать зарождение тренда. Один из таких инструментов – индикатор Alligator.

Идея разработки принадлежит Биллу Вильямсу – небезызвестному в кругах трейдеров автору теории торгового хаоса. В его книгах можно встретить упоминание о том, что на рынке не действуют вообще никакие закономерности и предопределённости, кроме тех, что основываются на психологии участников торгов. Этот факт лежит в основе большинства предложенных Вильямсом торговых стратегий. Не пытаясь вывести строгие математические законы, он создал простой механизм, задача которого заключается в оценке силы импульса тренда и определении расположения психологических важных уровней, преодоление которых и является сигналом к входу на рынок.

Точное определение момента окончания флэта – задача, кажущаяся простой лишь на первый взгляд. Правило о том, что рынок пребывает в тренде лишь 20% времени, а остальные 80% приходятся на незначительные подвижки в узком диапазоне, не конкретизирует условия для входа в рынок (например, открытие торговых сессий). Это говорит о том, что любой выход цены за границы «зоны спокойствия» может привести к увеличению волатильности и заложить начало динамичного роста или снижения стоимости актива.

Чтобы такой подход к техническому анализу имел право на существование нужно найти решение двух задач:

1. Определить силу импульса, который может привести к окончанию флэта. Отсутствие такой информации заведомо приведёт к появлению ложных сигналов.
2. Определить оптимальное расположение точек входа и выхода из рынка. Иными словами, ответить на вопрос: Пробитие какого уровня послужит «спусковым крючком» увеличения динамики торгов?

Предложенный Вильямсом принцип работы индикатора аллигатор позволяет получить своевременный ответ на оба вопроса без проведения сложных математических расчетов и оценки степени влияния множества факторов.

Трейдеры нередко критикуют Alligator за простоту, и даже тривиальность используемых методов анализа. Критика вполне обоснована: «внутри» индикатора только три сглаженных скользящих средних с разными периодами. Вильямс внёс некоторые коррективы в методику расчета их значений, но, по сути, они остались самыми обычными скользящими – Moving Average (MA).

Однако простота – это не плохо, трейдер может, при желании, получить аналогичную картину, просто добавив три разных MA на график.

Главным отличием сглаженной MA для Аллигатора является использование медианной цены вместо цен закрытия. Median price рассчитывается как среднее значение между максимумом и минимумом для каждого бара, что увеличивает «подвижность» каждой кривой и закладывает основу функционала инструмента: при росте расстояния между экстремумами новых свечей расхождение кривых будет увеличиваться (сигнал о начале движения цен). При формировании свечей с небольшим телом и короткими тенями кривые начнут сходиться (начался флэт).

Конечная формула для расчета показаний кривых выглядит следующим образом:

S_i – скользящее среднее для текущей свечи;

S₁ – сумма всех медианных цен за N периодов, считая от предыдущего бара;

S_i-1 – скользящее среднее для предыдущей свечи / бара;

MedianPrice – медианная цена текущего бара;

N – количество периодов для расчета скользящей средней.

Поскольку в данном инструменте технического анализа используется три скользящих средних с разным периодом и разной величиной сглаживания, появление сильного ценового импульса приведёт к неодинаковому изменению текущих значений скользящих средних. Быстрая кривая с наименьшим периодом последует вслед за ценой. Медленная – будет запаздывать, что отразится на графике как расхождение кривых при увеличении волатильности и их схождении при возвращении цены в узкий диапазон.

Перед тем как добавлять на график индикатор аллигатор и читать как им пользоваться в реальной торговле, нужно разобраться с назначением кривых. Их три, и каждая отвечает за оценку волатильности в своём периоде.

Губы (как правило, зелёная линия) – скользящая средняя с самым малым периодом – 5, со сдвигом 3. Производит оценку недавнего периода торгов, быстро реагирует на изменение цены;

Зубы (как правило, красная линия) – средний период скользящей средней, служит для определения балансной цены за более длинный период (8 свечей), смещена вперёд на 5 баров;

Челюсть (обычно синяя линия) – сглаженная средняя с самым большим периодом и сдвигом (13, 8), и поэтому самая медленная. Должна отображать справедливую цену на рынке, при условии, что на него не будут действовать новые факторы (например – новостные). Вильямс называл эту кривую «линией баланса». При нахождении цены выше линии челюстей рынок позитивно оценивает влияющие на него факторы (цена растёт). При прорыве ниже – оценка становится негативной и цена снижается.

Пользуясь терминологией Вильямса, можно говорить о том, что при близком расположении всех трёх кривых аллигатор «спит» и волатильность близка к минимальной. Но чем дольше спит аллигатор (и продолжается консолидация), тем более голодным он просыпается. Проснувшийся хищник выходит на охоту за ценой, шире «открывая пасть» – кривые расходятся.

Именно увеличение расстояния между кривыми и есть торговый сигнал, который использовал Билл Вильямс в стратегии Аллигатор.

Однако у скользящих средних есть один важный недостаток – они выдают достаточно много ложных сигналов, особенно на тех валютных парах, которым свойственна острая реакция на новостной фон. Для успешной торговли необходимо дополнительно задействовать какой-либо индикатор диапазона, например Bolindger Bands. Но если без расчета среднеквадратического отклонения цены и расчета динамического диапазона можно обойтись, то фракталы – вторую важную часть стратегии Вильямса не заменит ничто.

Использование связки индикатора аллигатора и фракталов в условиях реальной торговли будет рассмотрено ниже. Перед тем, как перейти к поиску точек входа на рынок необходимо установить на график и выполнить настройки индикатора аллигатор в терминале.

В этом торговом терминале работам Билла Вильямса посвящен специальный раздел меню. Для добавления к чарту Аллигатора нужно открыть:

Вставка -> Индикаторы – Билла Вильямса -> Alligator

Настройки и параметры можно оставить без изменения, в этом случае цвета линий и период MA будет совпадать с описанием в этом обзоре. В качестве эксперимента можно изменить методику расчета скользящих средних и тип исходных данных:

И убедиться в том, что при любой волатильности кривые, рассчитанные по ценам закрытия (Close) и по медианным ценам лишь незначительно отличаются друг от друга. Однако диапазон расхождения MA во втором случае все же несколько шире. Видимо на этом незначительном отличии и основывается успех стратегий на базе индикатора Alligator.

Не забудьте добавить фракталы: Вставка -> Индикаторы – Билла Вильямса -> Fractals

Этот инструмент не имеет настроек кроме цвета вывода значков и таймфрейма.

Самая популярная платформа web-торговли TradingView также позволяет добавить к чарту валютной пары или актива Alligator и фракталы. Для начала – выберите торговый инструмент, затем – интерактивный график. Нажатие на кнопку «Индикаторы» в верхней части окна откроет диалог добавления нового инструмента технического анализа.

Из левого списка выберите «Технический анализ» – «Встроенные», а затем справа «Аллигатор Билла Вильямса» – он будет добавлен на график.

Чтобы его настроить – дважды щелкните по линиям MA:

Под «длиной», в данном случае, понимается период, offset задаёт смещение вперёд, jaw, teeth и lips, соответственно челюсть, зубы и губы. Здесь настройки не позволяют менять параметры расчёта MA, но доступно изменение цвета и толщины линий:

Интересной особенностью TradingView является возможность использовать не только линии для вывода кривых, но также гистограммы и области, что может оказаться очень полезным, особенно при восходящих ценовых движениях:

Очень наглядно представлен сигнал к покупке – график расположен выше линии челюсти. Чтобы вывести фракталы – добавьте их аналогично первому случаю, воспользовавшись кнопкой «Индикаторы».

После завершения всех операций, рабочее пространство в TradingView будет выглядеть так:

Все инструменты для успешного поиска тренда добавлены, можно переходить к их практическому использованию.

Тем трейдерам, кто ранее не сталкивался с фракталами, может быть интересно узнать: что же это за инструмент технического анализа без настроек? Прежде всего, несмотря на «математическое» название, фракталы Вильямса не имеют отношения к математическим фракталам. Они просто указывают экстремум (наибольшее и наименьшее значение цены) на выборке из последних пяти свечей. Есть несколько уточняющих правил их расстановки на графике, но главный смысл в определении локального максимума и минимума.

Фракталы помогают определить момент входа в рынок – преодоление очередного максимума вероятно подтолкнёт цену вверх, пробой минимума – вниз. При этом Вильямс прямо указывает на то, что предпочтительнее вести торговлю отложенными ордерами, а фракталы служат ориентиром для их установки.

Использование на Форекс любых индикаторов и стратегий Вильямса имеет свои особенности, что в полной мере относится к аллигатору и фракталам. Это связанно с изначальной ориентацией использованных в них решений на рынок акций и облигаций, в котором пробой максимума действительно чаще приводит к формированию тренда вверх, чем к отскокам или возврату в пределы диапазона. Поэтому фрактал символизирует некоторый психологически важный ценовой уровень, но только для рынка CFD.

Форекс же более «эмоциональный» рынок, здесь пробой диапазона консолидации не всегда означает начало тренда. Применительно к индикаторам Вильямса, это значит, что перед началом торговли необходимо проверить на исторических данных, насколько велика глубина ложных пробоев у конкретной пары, и скорректировать расстановку отложенных ордеров в соответствии с этими данными.

На парах с высокой чувствительностью к новостному фону не рекомендуется использовать индикатор аллигатор на внутридневной торговле. Выбирая младшие таймфремы (М15 и ниже) трейдер серьёзно рискует, поскольку разглядеть на них зарождение нового движения можно только при очень узком канале консолидации или флэте.

Алгоритм принятия торговых решений при нисходящем тренде выглядит следующим образом:

В качестве подтверждения возможности открытия короткой позиции необходимо дождаться трёх сигналов:

1. График должен располагаться ниже всех кривых Alligator.
2. Начало расхождения кривых МА (открытие пасти аллигатора).
3. Формирование фрактала «Вниз».

На данном этапе рынок еще только набирает ускорение, и аллигатор проснулся не до конца. Сигналом окончательного его пробуждения станет пробитие уровня интеграла «Вниз». Чтобы не пропустить начало движения (а аллигатор может и не проснуться еще некоторое время) требуется установить отложенный ордер Sell Stop ниже интеграла.

Стратегия не регламентирует выбор уровня Take Profit, но Stop Loss нужно установить выше ближайшего фрактала вверх, а при его отсутствии – выше линии «челюсти» (с некоторым запасом, на среднюю глубину ложного пробоя).

Составить представление о том, как работать с индикатором аллигатор при восходящем тренде можно ознакомившись со скриншотом, размещенным ниже:

В этом случае набор торговых сигналов выглядит следующим образом:

1. График должен пробить вверх все три скользящих средних.
2. «Пасть» alligator начинает раскрываться, расстояние между линиями MA увеличивается.
3. Сформирован фрактал «Вверх» что свидетельствует о некотором стремлении рынка к росту.

На этапе, когда появились все три торговых сигнала, ещё рано вступать в торги. Чтобы окончательно убедиться в серьёзности настроя быков необходимо дождаться пробития ценового уровня, на который указывает фрактал. Поскольку это событие может случиться только через 5-6 свечей или не произойти вообще, на уровень фрактала устанавливают отложенный ордер BuyStop со сроком истечения равным среднему периоду подтверждения сигнала, он обычно не превышает 10-12 свечей.

Ордер Stop Loss устанавливается ниже челюсти (синей MA) с дополнительным смещением вниз на глубину потенциального ложного пробоя.

Поиск тренда – основная задача стратегии форекс аллигатор. В случае успеха можно поймать большое ценовое движение и получить хорошую прибыль. С определением момента начала тренда ситуация более менее понятна – сигналы индикатора аллигатор явно указывают на подготовку к выходу из флэта, однако заранее определить уровень цен, по достижению которого вновь начнётся консолидация практически невозможно.

Чтобы максимизировать прибыль потребуется применить стандартный для многих трендовых стратегий метод – передвижение stop loss вслед за ценой (в безубыток). При этом, автоматический trailing stop лучше не использовать и ориентироваться по фракталам.

Еще до начала движения фракталы сформировали два уровня – вверх и вниз. На каждый из них необходимо установить отложенные ордера BuyStop и SellStop соответственно. При этом StopLoss для них устанавливается зеркально – выше уровней противоположных фракталов.

При начале сильного цветового движения следует дождаться появления очередного фрактала «Вниз» и перенести stop loss немного ниже. Это позволит защитить прибыль, и в случае потенциального разворота не остаться в убытке.

Продолжайте передвигать стоп-лосс в безубыток при появлении фракталов «Вниз». Также обратите внимание на локальные максимумы – фракталы «Верх», которые появились на графике. Установив отложенные ордера на покупку можно осуществить «доливку» – увеличение объёма ордера с профитом.

Любой тренд рано или поздно сменяется консолидацией – снижением волатильности и сужением диапазона изменения цен. На это указывает сближение трёх кривых MA. Тут выбор за трейдером – можно дождаться возобновления роста (при ошибке, ордера будут закрыты по стоп-лосс с прибылью), а можно вручную закрыть позиции при достижении верхней границы нового диапазона или установить take profit на этот уровень.

Торговые системы, которые используют аллигатор для определения тренда, нередко задействуют дополнительные инструменты для подтверждения его показаний. Существует несколько подходов, позволяющих уточнить его торговые сигналы: одни из них направлены на определение силы импульса с помощью осцилляторов, другие используют дополнительные каналы для подтверждения начала тренда.

Основная идея добавления осциллятора (в примере – стохастик), заключается в необходимости сравнить силу импульса цены. Степень расхождения кривых Alligator может служить источником лишь косвенных предположений о величине импульса, но не может предоставить ни числового представления действующей силы, ни сравнения с другими подобными движениями.

Стохастик же, оперируя понятиями перекупленности и перепроданности, позволяет получить оценку начавшегося движения в относительном измерении и дополнительно указать на вероятность прорыва цен вверх или вниз.

В данном случае уже видно расхождение кривых MA аллигатора и сформирован фрактал вверх. Стохастик лишь подтверждает вероятность продолжения роста, несмотря на нахождение в зоне перекупленности.

Использование полос Болинджера позволяет конкретизировать точку входа, предлагая несколько отличающийся от аллигатора механизм расчета величины канала. Сигналом к входу на рынок является одновременное пробитие графиком кривых аллигатора и канала Болинджера:

Дополнительный канал также позволяет конкретизировать точки входа – при разных значениях фракталов и болинджера выбирать следует наиболее отдалённые от текущего уровня цен.

Одним из примеров реальной торговой системы с использованием индикатора Alligator является стратегия «Три экрана Элдера». В ней процесс принятия торговых решений подтверждается на трёх разных таймфреймах, с использованием Alligator, стохастического осциллятора и Momentum.

Самый старший таймфрейм (H4) ответственен за определение тренда – здесь и используется аллигатор по методике описанной выше. Второй таймфрейм (H1) служит для определения текущего настроения рынка: с помощью стохастика определяют состояние перекупленности и перепроданности, а также направление импульса движения котировок. Momentum на младшем графике позволяет определить верный момент для входа, показывая «быстрые» тенденции для уточнения сигналов, полученных на более старших графиках.

Когда Аллигатор указывает на формирование нового тренда, с помощью стохастика оценивают силу импульса движения на младшем таймфрейме (движение из зон перекупленности/перепроданности), а затем по показаниям Momentum входят в рынок. Торговая система достаточно универсальна и может быть использована при работе с любым диллерским центром, например, стратегия аллигатор применяется в binomo для торговли бинарными опционами.

При всей универсальности и достаточно высокой эффективности Аллигатора, есть у него и ряд недостатков, которые проявляются, прежде всего, на парах с небольшой волатильностью курса. На таких активах он выдаёт слишком много ложных сигналов, поэтому его среда – торговля в тренде, на парах не подверженных неожиданным и экстремальным реакциям на новостной фон.

Стратегии форекс, использующие аллигатор как индикатор направления тренда, в целом успешны, однако требуют индивидуальной настройки под конкретный торговый инструмент, чтобы снизить количество ложных входов. Впрочем, в предварительной настройке нуждаются практически все индикаторы и советники, на их фоне аллигатор выделяется лёгкой считываемостью торговых сигналов и понятной тактикой использования после начала торговли.

Индикатор Аллигатор: как пользоваться, стратегия Alligator Билла Вильямса

Инструмент «Аллигатор» Билла Вильямса считается основным механизмом теханализа. Он использует 3 скользящие средние для наглядного показа направления текущего тренда , они способны предсказать его разворот. Инструмент советуют применять совместно с другими, но и отдельно используют тоже.

Описание индикатора

Он включен в состав стандартного набора инструментов теханализа, которые используются в MetaTrader 4. Терминал позволяет экспериментировать с его настройками. Пользователь может изменять периоды и сдвиги скользящих средних. Автор дал им следующие названия:

1. «Губы» (зеленая линия).
2. «Зубы» (красная).
3. «Челюсть» (синяя).

Формула

Три скользящих средних имеют небольшие периоды: 13, 8 и 5 . Впервые индикатор «Аллигатор» был использован автором-создателем для трейдинга в 1995 г. В качестве основы использовалась медианная цена. Он рассчитывается не по закрытию свечи, а по ее среднему значению.

Для этого выведена расчетная формула: Median = (Low + High) / 2, где Low — минимум свечи, а High — максимум.

Определение

Скользящие средние сглаживают (усредняют) значение цены. Тренд определяется по положению линий. Если они ниже свечей, тенденция восходящая, когда выше — нисходящая . График с «Аллигатором» похож на «крокодила», плывущего вдоль актива и периодически «уничтожающего» свечи в момент смены тренда.

Как установить индикатор

Базовый инструмент встроен в торговый терминал MetaTrader 4 . Его можно найти и в другом аналогичном программном обеспечении. Для того чтобы вывести индикатор Alligator на график в MT4, нужно выполнить несколько действий:

1. Открыть терминал, войти в подменю «Вставка».
2. Выбрать функцию «Индикаторы».
3. Перейти в подменю «Пользовательские».
4. Активировать Alligator.

На экране появятся 3 линии.

Сигналы для входа

Тренд восходящий при расширяющихся линиях под свечами. Он становится нисходящим при их сужении и пересечении друг другом с переходом в положение над свечами. Эти трендовые движения являются сигналами к покупке или продаже.

Однако нужно учитывать волатильность валюты, криптовалюты или другого актива. При ее высокой динамичности Alligator формирует ложные сигналы, поэтому требуется дополнительное подтверждение . Необходим не только разворот цены на рынке, но и фактическое достижение ею минимального или максимального значения (оно должны быть, соответственно, ниже или выше предыдущего). А так же в качестве подтверждения обычно используют сигналы других индикаторов.

Торговля по «Аллигатору»

Индикатор считается самостоятельной торговой системой , однако его лучше использовать совместно с другими. Особенно он подходит для трейдеров-новичков, так как одновременно прост и эффективен. Стратегия «Аллигатор» имеет собственные сигналы на вход и выход с рынка. На его основе создано большое число подобных торговых стратегий. Автор уделял особое внимание красной средней скользящей. В современном трейдинге требуются как минимум две линии.

Оптимизация фиксирования прибыли производится по нескольким алгоритмам:

• выставить Take Profit (по Фибоначчи и пр.);
• применить Trailing Stop;
• разработать новую стратегию торговой системы (подключить дополнительные условия), улучшить ее изменением концепции.

Торговля по «Аллигатору» на коррекциях

Как и другие индикаторы технического анализа, инструмент имеет недостатки . Первой из проблем его применения является частое запаздывание сигналов . Это наблюдается при работе почти с каждым инструментом, показывающим тренд. Это особенно часто возникает на индикаторах, принцип действия которых основан на скользящих средних.

У «Аллигатора» она усугублена сдвигом линий на разные дистанции. Недостаток запаздывания сигналов приводит к тому, что в 50-70% случаев они появляются, когда цена уже прошла большую дистанцию в трендовом направлении. В этом случае открытие позиции грозит попаданием на окончание тренда.

Второй недостаток — инертность . К тому же резкие колебания цены нечасто, но выбивают стоп-лосс, если он установлен на красную линию, при этом тренд продолжает идти в необходимом направлении. Этот недостаток стоит учитывать при коррекции стратегии, используя принцип работы индикатора, для этого разрабатывают и улучшают систему торгов. Отличным решением является нахождение новых алгоритмов и стратегий для входа на рынок.

• Пример — стратегия «Alligator и Fractals»:

Три экрана с «Аллигатором»

Инструмент является сложной профессиональной торговой системой , однако его сочетание с другими индикаторами повышает результативность торговых сделок на рынке. Интерес представляет пара: AC и индикатор «Аллигатор» , как пользоваться ими на трех таймфреймах: на интервалах D1 + H4 + H1 инструмент АС устанавливают только на D1 и H1, Alligator — на 3 таймфрейма.

• Пример — стратегия Alligator 3D:

Условия для входа на рынок:

• на временном интервале D1 устойчивый восходящий тренд, на индикаторе «Аллигатор» линии расплетены и направлены вверх;
• на временном интервале H4 коррекция производится вниз;
• при начале роста цены на временном интервале H1 и выстраивании линий на Alligator сверху вниз в очередности green-red-blue возможно открытие сделки на покупку (стоп-лосс устанавливают на ближайший ключевой уровень или на локальный экстремум).

Выход с рынка производят в противоположном направлении (зеркальный сценарий).

Рассмотрев возможности индикатора Alligator, можно сделать вывод, что он является эффективным инструментом, который можно использовать отдельно от других. Однако совместное применение с АО и АС повышает шансы на успешность операций и уменьшает риски. Самой востребованной стратегией для торговли с включением «Аллигатора» является Profitunity его автора Билла Вильямса. Для снижения риска при применении инструмента стоит устанавливать стоп-лосс и выполнять правила мани-менеджмента и управления капиталом.

Источник https://tlap.com/indikator-alligator/

Источник https://iamforextrader.ru/indikator-alligator-kak-priruchit-hishhnika-i-nataskat-na-pribyil/

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikator-alligator-strategy.html