Рождение эксперта. Стохастическая Система.

Советник по стохастику, или stohastic с EMA 4, 13, 50, болинджером, безубытком тралом и мартингейлом – примеры реализации, концепции, цели

Добрый день, дорогие мои гости блога, постоянные читатели и трейдеры самых разных уровней. Со мной произошел случай, благодаря которому, я решил рассказать вам про советник по Стохастику. Дело в том, что одна из моих систем, которые я сейчас разрабатываю, основывается на Стохастике. Я постоянно слежу за этим индикатором, перенастраиваю его, тонко подбираю, опции для разных таймфреймов. Смотрю, можно ли зафиксировать тот момент, когда цена входит в какое-то равновесное состояние. И я пришел к выводу, что такое возможно. Поэтому я подумал: можно ли найти советника, который использовал бы это свойство Стохастика. Сразу обращаю внимание, что эта страница не со всем обычное описание мониторинга работы эксперта. Скорее это выставка методов, на базе которых были разработаны эксперты. Последних я выкладываю для скачивания. Хотя, забегая вперед, один мониторинг я всё же рассмотрю, не смог удержаться. Это будет в качестве такой главной цели по эффективности, гарантиям и показателям.

Болинджер, стохастик, безубыток, трал советник, который бы включал все эти свойства создать можно, но быстрее всего составить его из нескольких

Одна из самых популярных тем на форумах и вообще в сети – это, как раз, Стохастик вот в этой комбинации. Однако, найти советника в полном соответствии запросам моих читателей мне найти не удалось. При этом с Болинджером и RSI он достаточно распространен. Раньше я уже писал о том, как работают советники с магическими номерами. Поэтому не буду на этом останавливаться, просто скажу, что тралинг и безубыток легко наладить с помощью вспомогательных роботов.

Сама стратегия скальпинговая флетовая потому достаточно рисковая. На M1 лучше даже не соваться.

Трейдинг на M5. Валютный актив подойдет практически любой. Не лезем в экзотику, ну а на Фунте Долларе вполне можно поторговать.

Скачать

Обращаю внимание, что советников платных и бесплатных я тестирую и отзывы даю в VIP группе, где провожу бесплатное обучение.

• Установить на график нужно три Болинджера с периодом 50, а отклонение: 2, 3 и 4.
• Второй инструмент RSI период 8, уровни 30 и 70 – фильтрует входы.
• Третий инструмент Стохастик 14, 3, 3 с уровнями 20 и 80. Также фильтрует входы.

Сделки на покупку открываются, когда цена находится выше средней при этом на рынке не должно быть явного тренда, и цена пересекает уровень 2 разворачиваясь у половины следующей границы с отклонением 3.

На инструменте RSI линия индикатора должна быть ниже уровня 30, а линия Стохастика ниже уровня 20.

Тейкпрофит на 15-20 пунктов, стоплосс некоторые советуют вообще не ставить. Однако, ради безопасности размещаем в два раз больше тейкпрофита.

Вот на этой иллюстрации, как раз это видно, как правильно входить. И действительно тренд двинулся вверх, как и прогнозировалось.

Сделки на продажу заключаются, когда цена находится выше средней. На рынке не должно быть ярко выраженного тренда. А не то атата. Цена пересекает уровень 2 разворачиваясь у половины следующей границы с отклонением 3

На RSI инструмент поднимается выше 70. На Стохастике выше уровня 80.

Тейкпрофит 15-20 пунктов. Стоплосса или нет или в два раза больше тейкпрофита.

Вот на этой иллюстрации можете увидеть хороший вход. И в соответствие с прогнозом тренд прошел по максимуму 38 пунктов.

Могу заметить, что у этого эксперта есть потенциал. По крайней мере бектесты, которые мне удалось найти особенно после оптимизации представляют интерес. Но все таки у этого эксперта есть большой недостаток. Он не будет успешным на затяжном тренде. Флет же – его стихия. Берите какой-нибудь год с превалирующим ренджем, желательно размашистым и увидите, что он будет прибыльным. По-крайней мере, осцилляторы должны хорошо себя показывать во флетах, а Болинджер – это вообще, достаточно спорный индикатор. Если его прикрутили так, чтобы он не мешал стохастику, то все будет по прогнозу.

Советник стохастик и Мартингейл – это загадочный советник, о котором было найдено крайне мало информации

Известно, что он работает на парах EURUSD, GBPUSD. Однако, может торговать и на других активах. Торгует на Таймфрейме H1. Рекомендуется перед употреблением оптимизировать. Для работы годится капитал 50000 долларов или центов на каждый минимальный 0,01 лот.

Замечу, что данный эксперт на безе Стохастика и Мартингейла также использует индикатор MACD. Сочетание трендового индикатора MACD и осциллятора – это вообще классика. Достаточно вспомнить стратегию “Три Экрана” 1985 года выпуска. Там, например, именно эта комбинация трендовик-осциллятор полный вперед используется.

Смотреть

В этой версии советника применяется алгоритм, при котором лот увеличивается после каждого убыточного ордера. Стандартный подход для Мартингейла.

Наиболее важная настройка – это Factor Pips. С её помощью рассчитывается величина колена. Делается это по формуле FactorPips x pipstep = FactorPips x 25 пунктов.

Советник по stochastic, ema 4, 13, 50 по стратегии, которую раньше рассматривал может быть легко разработан

Могу сказать, что в этом советнике, это единственный случай из рассматриваемых, когда осциллятор используется в качестве сигнализатора момента выхода из сделки. Более подробно об этой стратегии можно прочитать тут.

Разработать подобный советник достаточно просто. Он подойдет к старшим таймфреймам. На младших начиная с M5 до H4 его придется отключать во время выхода сильных новостей и закрывать сделки.

Скорость разработки определяется силой компьютера. Чем сильнее, тем быстрее его можно протестировать на истории, чтобы создать прогноз.

В алгоритме должны присутствовать средства, не дающие открывать сделки на каждой свече или на каждом тике. Будет уместно использовать магическое число, чтобы совмещать его с работой других экспертов на одном счете.

В таком виде эксперт будет работать в формате:

1. Сигнал
2. Открытие одной сделки
3. Сигнал
4. Закрытие единственной сделки

Добавление мартингейла или другого алгоритма по открытию нескольких ордеров, до закрытия уже требует более тонкого алгоритма, который будет контролировать количество сделок открытых и закрытых, при этом следить, чтобы колени открывались по сигналу с нужным лотом. Вам не придется самим стараться разрабатывать такого эксперта, потому что я предлагаю такой экземпляр скачать вместе с остальными.

StochasticFractal

В завершении я бы хотел по-быстрому рассмотреть один мониторинг, который продемонстрирует потенциал Стохастических советников.

К сожалению, раздобыть этого советника не удалось, но, возможно, он у меня появится позже. А сейчас о роботе.

Гарантии на счете.

Мониторится с реального, долларового счета. Есть снятия. Аккаунт содержится у известного брокера Exness.

Это значит, что владельцы эксперта передали инвесторский и трейдерский пароли, которые позволяют быть уверенными, что история одинаковая на счету и на myfxbook. При этом владельцы мониторинга обладают также и возможностью открывать сделки на счету, который присоединен к сервису статистики. Видно, что обновление происходит постоянно.

Торговые результаты и слепок торговой системы

Прирост почти 40 процентов за 2 месяца. При этом просадка чуть больше 7 процентов. Снятия составляют почти 40% от прибыли.

На графике видно, что лоты увеличиваются. Однако, по графику средств относительно графика прироста нельзя сказать, что стратегия строится на базе Мартингейла. Не смотря на то, что лоты увеличиваются, но это выглядит, как доливка в сторону прибыльной позиции. Этакий антимартингейл. Но в отличие от обычного антимартингейла, где сделки открываются вслепую, тут видно, что сделки открываются по алгоритму поиска доминирующего тренда.

Заметно, что средняя прибыль больше среднего убытка: 139 пунктов к 113 пунктам. Количество прибыльных сделок также выше количества убыточных:70% на 30%. Все сопутствует положительной динамике на графике прироста.

Средняя продолжительность сделки 9 дней.

При этом сделки закрываются по рынку, интересно, что отдельные сделки берут по 500 пунктов и больше, а самая продолжительная сделка насчитывает 55 дней в рынке.

Выводы

Сейчас, когда мы изучили большинство направлений алготрейдинга со стохастиком можно сделать вывод, что в них стохастик почти не используется самостоятельно. Его постоянно совмещают с разными методами торговли и индикаторами в самых разных комбинациях. Но я полагаю, что его, вполне, можно использовать самостоятельно, если правильно настроить и применять в сочетании с фундаментальными или инсайдерскими данными (читай с индикаторами настроения).

Форекс советники Трал отложенных ордеров в MT4, возможно, когда-то будет встроен, а не основан на работе советников. И виртуальное и реальное скольжение от цены станет обычным делом

Рождение эксперта. Стохастическая Система.

Общие правила:
1. Торговые сигналы рассматриваются с 7.00 до 15.00 EST. (с 13.00 по 21.00 CET(используется в MetaTrader4))
2. Безусловный выход из позиции в 16.00 EST (22.00 CET) (позиция не переносится на следующий день).
3. Закрытие первой части позиции производится с целью по прибыли в 10 пунктов.

Правила для длинной позиции:
1. Покупаем, когда линия %К, находившаяся ниже уровня 30, пересекает уровень 50.
2. Закрываем позицию на 2-ом снижении линии %К. Местоположение снижения не имеет значения.
3. Закрываем позицию, если линия %К пересекает уровень 40 (защита от движения в противоположную сторону).

Правила для короткой позиции:
1. Продаем, когда линия %К, находившаяся выше уровня 70, пересекает уровень 50.
2. Закрываем позицию на 2-ом повышении линии %К. Местоположение снижения не имеет значения.
3. Закрываем позицию, если линия %К пересекает уровень 60 (защита от движения в противоположную сторону).

Замечание: в эксперте, который мы будем писать, одновременно будут открываться два одинаковых ордера BUY или SELL. Это сделано для того, чтобы упростить алгоритм работы эксперта. Все дело в том, что при достижении профита в 10 пунктов предполагается, по правилам системы, закрыть часть позиции, а это проще сделать, если у нас открыто 2 одинаковых ордера. В этом случае достаточно закрыть один из ордеров, хотя, даже и этого нам не нужно делать, т.к. он закроется автоматически при достижении профита в 10 пунктов, потому что при открытии этого ордера мы выставим значение TakeProfit равным 10 пунктов.

Итак, приступаем к написанию эксперта на MQL4 для MetaTrader4. Я предполагаю, что Вы имеете начальные представления об MQL4. Если нет, то прочитайте справку по MQL4. И вообще, в любом случае начинать изучать язык лучше с прочтения справки по данному языку. Это же касается и языка программирования MQL4.

Открываем MetaEditor и создаем нового эксперта. Для этого идем в меню «Файл» -> «Создать…»-> выбираем «Советник». Далее вводим необходимую информацию, при этом поле «параметры» оставляем пустым. Параметры мы добавим по ходу написания эксперта. Жмем кнопку «Готово», и вот, что мы в итоге получим:

Я убрал некоторые закомментированные строки, которые автоматически вставляются редактором, исключительно для экономии места.

Система построена на основе Стохастика, поэтому нам потребуется получать значения этого индикатора с помощью встроенной функции iStochastic(). Добавляем три строчки, в которых происходят расчеты значений индикатора:

Так же объявляем внешние переменные, которые задают параметры Стохастика. Это позволит нам менять их во время тестирования:

Для вычислений нам потребуется именно три значения Стохастика т.к. нам нужно будет определять изменение направления в его движении. Причем заметьте, что мы вычисляем значения Стохастика только на 3-х уже сформировавшихся свечах предшествующих текущему, нулевому бару. Это важно, так как текущий бар при реальной торговле будет постоянно меняться, пока не примет окончательную форму с приходом нового бара.
На рисунке наглядно показано, какие значения принимают переменные stoch_1, stoch_2, и stoch_3. Текущее значение Стохастика, которое соответствует текущему, или нулевому бару, постоянно меняется с приходом новых тиков, т.к. сам нулевой бар изменяется. Все остальные свечи уже сформированы, и их можно использовать для расчетов, или же при принятии решений.

Так же нам потребуется знать текущий час, чтобы контролировать время входов и выходов:

Все приготовления сделаны, и наш эксперт принимает вид:

Теперь займемся правилами торговли. Реализуем следующее правило, вход в длинную позицию:

1. Покупаем, когда линия %К, находившаяся ниже уровня 30, пересекает уровень 50.

Эту проверку нужно производить только в том случае, если еще не открыто ни одной позиции, т.е. OrdersTotal()

В таком состоянии эксперта можно откомпилировать и запустить на выполнение, чтобы получить возможность проанализировать его работу. По крайней мере, тех функций и правил, которые в него уже заложены. Делается это очень просто. Берем график EUR/USD M5, накладываем на него индикатор Stochastic с теми же параметрами, что и индикатор, используемый в эксперте. Этот индикатор будет использоваться для определения значений Стохастика в определенные моменты времени. Затем запускаем эксперта на небольшом участке истории, например 3 дня и смотрим, какие сделки совершал эксперт и когда. При этом проверяем, используя график Стохастика, были ли на самом деле сигналы на открытие ордеров. Так же проверяем выполнение условий для закрытия ордеров. Все должно соответствовать тем правилам, которые были заложены в эксперта. Таким образом, вручную, проверяется работоспособность любого эксперта.

Если все хорошо, то следуем дальше. Нам еще надо реализовать выход с рынка при 2-ом снижении (повышении) Стохастика, ну и защитить от обратного движения.
Сначала поставим защиту от обратного движения Стохастика:

Здесь все просто: в этот блок заходим только, если OrdersTotal()>0, т.е. есть открытые ордера, иначе нам просто незачем туда заходить. Далее, с помощью функции OrderSelect(), выбираем первый ордер (порядковый номер 0), затем, если тип выбранного ордера — BUY, то проверяем значение Стохастика и, если оно меньше 40, то закрываем все открытые позиции:

Как видите здесь тоже все просто. В блоке используются две глобальные переменные – down и up. Переменная down это счетчик понижений, который считает, сколько понижений Стохастика прошло после открытия сделки. Переменная up считает, соответственно, количество повышений Стохастика. Эти переменные объявляются вместе с переменной K_level и должны обнуляться во время открытия сделки, поэтому в блоки открытия сделок добавляем строчки обнуления переменных down и up.

Идем дальше. В строке:

происходит проверка на наличие очередного понижения Стохастика, если таковое было, то счетчик увеличивается на 1 (оператор down++). Наличие понижения определяется очень просто – сравниваются значения Стохастика один бар назад, два бара назад и три бара назад, переменные — stoch_1, stoch_2 и stoch_3 соответственно. Понижение было, если stoch_3 stoch_1. Аналогично проверяется наличие повышения.

Переменная NWave содержит в себе значение равное количеству понижений (повышений) после которого необходимо закрывать сделку. Изначально, по правилам системы, это значение равно 2, но я решил иметь возможность изменять этот параметр во время тестирования эксперта. Поэтому переменная NWave объявлена как внешняя.

Далее, если число повышений (понижений) Стохастика равно NWave, то происходит закрытие ордеров с помощью функции CloseDirect(…). Эту функцию мы уже разбирали.

Но нас это не устраивает, поэтому внесем изменения в код и заменим строки:

Тем самым, добавив дополнительную проверку на отсутствие пересечения с линией 50 при входе в зону, где изменяется значение переменной K_level. Таким образом, теперь, прежде чем изменить значение переменной K_level мы, дополнительно проверяем, не было ли пересечения уровня 50.

Теперь все, и наш эксперт принял окончательный вид:

Теперь можно тестировать его, оптимизировать, изменять, словом делать с ним все, что душе угодно.

Весь текст эксперта в отдельном окне можно посмотреть здесь.

Надеюсь, написание эксперта Вам не показалось сложным. Все, на самом деле достаточно просто, если писать программу по частям, разделив ее на небольшие блоки. Такая, блочная структура программы, очень практична, т.к. отдельные блоки, с небольшими изменениями, можно будет использовать в будущем в других экспертах. Это несколько облегчает труд программирования на MQL4.

Советник Robot – стохастики + искусственный интеллект

Рынок постоянно меняется, и старые идеи периодически изживают себя. Но, если задачу нельзя решить традиционным методом, на помощь приходит нестандартный подход, к примеру нейросетевой анализ. Именно такой подход использует советник с самым простым названием Robot, опубликованный на нашем форуме, который соединяет в себе традиционный технический анализ с зачатками искусственного интеллекта.

Характеристики советника Robot

Т.к. это нейросетевой робот, у него есть возможность работать на любых валютных парах и рынках. Обучаемость принципам динамики заданного актива не ограничивает его и по тайфрейму, и по времени работы. Поэтому вы можете использовать его как в долгосрочной торговле, так и в скальпинге. Разницей будет лишь данные для обучения.

• Таймфрейм: любой
• Валютные пары: любые
• Время торговли: круглосуточно

Описание принципа работы советника Robot

Принцип работы советника Robot

В качестве входных данных советник Robot использует 4 самых традиционных стохастика с разным значением сдвига. Входные данные обрабатываются обычным линейным классификатором, представляющим собой простейшую модель нервной клетки. Процесс обучения подобного алгоритма состоит в подборе оптимальных значений весов, которые при правильном подходе к процессу обучения фиксируют некоторую закономерность (паттерн), если таковая действительно существует.

И хотя советник не обладает полноценным искусственным интеллектом, использование подобного алгоритма дает несколько преимуществ, в сравнении с традиционным (ручным) подбором логических условий.

• Во-первых, это гибкость самих условий. Все что вы задаете в начале: тип и количество входных параметров, но, по умолчанию, советник еще не знает, что с этими параметрами делать. Только в процессе оптимизации (обучения) советник приобретает некоторую картину рынка и может в дальнейшем прогнозировать его движение, основываясь на своем прошлом опыте.
• Во-вторых, это возможность быстрого переобучения. Если рынок изменился и старые паттерны потеряли свою актуальность, вам достаточно лишь переоптимизировать значения весов, и тогда (в теории) робот снова будет работать прибыльно.

Рабочие параметры робота

В данном случае, все входные параметры для однослойного перцептрона отображены на картинке. Первый параметр «shag» определяет значение сдвига для каждого из стохастиков. То есть, первый индикатор без сдвига, второй со сдвигом shag, третий со сдвигом shag * 2 и последний со сдвигом shag * 3. Значение сдвига будем выбирать от 1 до 6. Чтобы оптимизация не затянулась на неделю, для подбора весов выбираем не слишком маленький шаг, в данном случае, по 20 итераций на каждый из множителей. Этого должно быть вполне достаточно для определения примерного вида паттерна.

Рабочие параметры советника для оптимизации

Тестирование и оптимизация советника Robot

• Валютная пара: EUR/USD
• Начальный депозит: 10 000
• Генерация тиков
• Таймфрейм: H1
• Период тестирования: с 1 апреля по 1 мая 2016 года
• Спред: 10 пунктов

По итогам оптимизации мы получили лучший вариант (с учетом прибыли/просадки) с такими параметрами:

По результатам форвард теста с выбранными параметрами можно судить о хорошей обучаемости стратегии. Прибыльность и общая динамика почти полностью соответствует результатам бэк-тестирования.

Статистические данные оптимизации робота.

Тем не менее, относительная просадка советника почти равна сумме начального депозита, что является неблагоприятным условием для использования на реальном счета и вполне возможно приведет к скорой потере депозита на реальном счете. Но эта проблема тоже решается, например, использованием менее агрессивного мани менеджмента.

Вывод

Можно сказать, Robot – это практически универсальный советник, который, ко всему прочему, можно легко адаптировать под любую рыночную ситуацию. Параметр mult отвечает за умножение лота в последовательности, что позволяет применять как агрессивный, так и более консервативный подходы к торговле (для фиксированного лота установите значение 1.0).

Тем не менее, это совсем не Грааль, как может показаться на первый взгляд – Robot требует постоянного внимания, т.к. один раз «научившись» работать на одном варианте рыночного движения, советник будет просто следовать знакомой ему парадигме рынка. При изменении ситуации может начать неожиданно для владельца терять деньги. По эффективности такой подход в целом схож с ручным периодическим подбором условий для советников, но главный его плюс в значительной экономии времени для трейдера, а результат при этом может даже превосходить более «продвинутые» стратегии.

Поэтому чтобы результаты оставались предсказуемыми и удовлетворительными, проводите периодическую переадаптацию значений весов, тогда робот всегда будет иметь дело с актуальной картиной рынка.

Полезные ссылки:

Другие обзоры форекс роботов

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://webmastermaksim.ru/sovetniki-foreks/sovetnik-po-stoxastiku.html

Источник https://www.autoforex.ru/articles/ea_is_born_stoch/ea_is_born_stoch.php

Источник https://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-robot-stoxastiki-iskusstvennyj-intellekt.html