Сеточным торговым роботам посвящается.

Сеточным торговым роботам посвящается.

Друзья, еще не было ни дня чтобы мне в VK кто нибудь не написал и не предложил своего торгового робота
Подают их под разным соусом, даже искусственного интеллекта и нейронных сетей, пишут про высокие технологии

На самом деле, на 99% они все имеют один и тот же алгоритм:

Сеточный принцип работы.
Мягкая форма мартингейла.

Рынок они не видит и под него не адаптируются, а всего лишь выставляют сетку из ордеров на покупку или продажу, используя усреднение по мартингейлу.

Данная схема хорошо работает под существующую фазу рынка, когда нет сильных трендовых движений и много коррекций, но рынок со временем обязательно поменяется, на нем появится больше ликвидности и движения без существенных откатов станут длиннее, это и станет эпохой заката многочисленных сеточных роботов.

Но даже при существующем рынке, есть те что представляют особую опасность

1. Если торговый робот торгует несколькими валютными парами.
2. В механизме используются фунтовые пары — содержащие GBP, либо иеновые пары — содержащие JPY (это гарантированные факторы будущего слива депозита).

В доказательство работоспособности своих роботов часто скидывают готовые мониторинги торгового счета на myfxbook, некоторые начинаются с 2018 года, но там есть нюанс о котором конечно же не рассказывается, как только плавающая просадка начинает значительно увеличиваться, то происходит доливка — увеличение депозита в два или три раза, это можно увидеть нажав на Custom Analysis — пользовательский анализ, далее задаете интервал поиска и нажимаете на Analyze, после чего в один из месяцев вы увидите следующее http://prntscr.com/qulpnl

Такой критический момент, потребовавший доливки депозита произошел в апреле 2019 года, когда на рынке образовалось сильное трендовое движение без существенных откатов (так же несколько напряженных моментов образовалось летом).

Многочисленные продавцы этих роботов охватывают большую аудиторию, и я полностью уверен что стучались и в ваши двери, благодаря большой мотивации:

Денежное вознаграждение от продажи торгового робота.
Реферальное вознаграждение от каждой совершенной сделки покупателя робота.
Развития сети по принципу сетевого маркетинга, привлек друга, он привлекает еще двух и так формируется млм сеть которая приносит доход.

При продаже как правило прикрываются громкими именами и брендами, названиями крупных брокерских контор, работают командно и слаженно, применяя агрессивный маркетинг и активно развивая партнерскую сеть.

Хотя за основу всех этих многочисленных роботов с разными громкими названиями взят алгоритм советника Trio Dancer, распространяемый в сети интернет абсолютно бесплатно.

Мы сами взяли этот бесплатный алгоритм: http://tlap.com/sovetnik-setka/ и создали свой сеточный торговый робот, использовали самые консервативные настройки лотности и всего одну валютную пару — NZD/CAD которая любит двигаться с постоянными откатами.

Итог в среднем 2-3% прибыли в месяц, при постоянной небольшой плавающей просадке (при ее увеличении — усреднение будет отключено и начнется ручное управление счетом).

Наш продукт не продается и не распространяется, сеть мы не строим, можно сказать что работает он в тестовом режиме на реальном счете, чтобы увидеть все параметры торговли на практике

К ноябрю 2020 (выборы в США) он будет на время отключен, это критический момент всех сеточных торговых роботов, либо выключайте их, или готовьте деньги на доливку своих депозитов

Советник Setka – безопасный сеточный робот

Советник Setka, как можно догадаться из названия, представляет собой торговый робот, открывающий целую серию сделок в обе стороны. Данный торговый робот пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров.

Советник Setka. Особенности торгового алгоритма

К сожалению, точный алгоритм работы, а также исходный код держатся создателями данного советника в строжайшем секрете. По этой причине ничего достоверного по этому вопросу сказать невозможно.

Советник Setka для ведения торгов применяет лимитные ордера, а для поиска оптимального момента для вхождения в рынок он использует собственный уникальный алгоритм. В самом начале данный робот создает две сделки на приобретение и на реализацию валюты с одинаковым размером лота. При этом, он не устанавливает уровни Stop-Loss и Take-Profit.

После того, как ценовой уровень проходит определенную дистанцию, робот Setka закрывает прибыльную сделку и сразу же создает новый ордер в том же направлении по цене закрытия предыдущего.

В этот же момент робот создает вторую сделку в сторону убыточной сделки, но с двойным размером лота. Таким образом, робот пытается компенсировать возникшие убытки при помощи метода усреднения позиций.

Советник ведет одновременную торговлю в оба направления. Таким образом, короткие сделки закрываются с прибылью или усредняются, независимо от сделок на приобретение валюты.

Следует отметить, что во время использования данного робота на торговом графике, вы сможете увидеть значение среднего ценового уровня для сделок на приобретение валюты при помощи синего оттенка, а для сделок на реализацию валюты красного. Это средняя стоимость с учетом общего объема всех созданных советником сделок, таким образом, на этом уровне располагается безубыток.

Установка робота Setka

В момент своего появления данный инструмент был коммерческим и распространялся за определенную плату. На сегодняшний день он распространяется абсолютно бесплатно, советник Setka скачать вы можете, воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
[sociallocker советник[/sociallocker]
Для установки советника Setka необходимо распаковать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. Затем следует перезапустить Метатрейдер 4, выбрать подходящую валютную пару и тайм-фрейм, после чего перенести советник из окна навигатора на график.

При правильном выполнении всех описанных выше действий, перед вами откроется окно с настройками торгового робота, точно такое же, как картинке, расположенной ниже.

Как настроить советник Setka

• Buy – здесь вы можете разрешить советники создавать длинные ордера.
• Sell – здесь вы разрешаете ордеру создавать короткие сделки.
• Magic Buy – это магическое число для сделок на приобретение валюты, чтобы советник мог различать свои сделки от других и между собой.
• Magic Sell – это магическое число для сделок на реализацию валюты, менять его не советую. Step Buy – шаг между длинными сделками. Если установить здесь значение0, то дистанция будет равняться среднему значению часового бара.
• Step Sell – шаг между короткими сделками, если прописать здесь значение 0, то оно будет равняться среднему значению бара на H1.
• TF_Candle_Step – здесь указывается дистанция по шкале времени по барам временного промежутка.
• Stop loss – здесь указывается значение Stop-Loss.
• Loss Plus Profit – здесь вы можете активировать такой способ закрытия сделок.
• Profit Minus Profit – здесь вы можете активировать такой способ закрытия сделок.
• Take profit – здесь указывается Take-Profit.
• level.of.zero – в этой строке вы можете дать команду роботу использовать уровень безубыточности для сделок, созданных в одном направлении, а также Tralling-Stop от заданного уровня.
• Trailing Stop – здесь вы можете указать значение трейлинг-стопа в пипсах.
• Min Profit No Loss – минимальная прибыль вместо безубытка.
• No Loss – здесь вы можете указать количество пунктов, после которых эксперт откроет безубыточный ордер.
• Fix Lot Buy – здесь указывается величина фиксированного лота. Если здесь указать значение 0, то лот будет рассчитываться в зависимости от значения, указанного в строке «Risk».
• Fix Lot Sell – значение фиксированного лота для сделок на реализацию валюты. В случае если указать в этой строке значение 0, то лот будет определяться в зависимости от значения, указанного в строке «Risk».
• Digits Lot – в этой строке необходимо указать количество знаков после запятой у используемого лота.
• Risk – в этом поле указывается в процентах риск по отношению к свободной марже.
• K_LotBuy – коэффициент увеличения лота при открытии каждой следующей сделки на покупку. Plus_LotBuy – число увеличения коэффициента, указанного в предыдущей строке.
• K_LotSell – коэффициент увеличения лота при создании каждой следующей сделки на продажу.
• Plus_LotSell – коэффициент увеличения параметра, заданного в предыдущей строке.
• Profit Close – уровень прибыли для закрытия всех ордеров, открытых в одно направление. Koeff_Profit – в этой строке указывается коэффициент увеличения значения, указанного в предыдущей строке.
• Trailing Percent – величина трейлинг-стопа в процентах. Если указать тут значение 0, то закрытие всех сделок произойдет по заданному в строке «Profit Close» значению. В противном случае будет активирован Tralling-Stop в зависимости от «Profit Close» с откатами в «Trailing Percent» процентах от прибыли.
• В строке Slippage прописывается проскальзывание, выраженное в пунктах.
• Time Start – час, когда советник запустится.
• Time End – час, когда робот окончит свою работу.
• Up Buy – верхний уровень для создания сделок на приобретение валюты. В случае если здесь будет указано число 0, то эта настройка будет отключена.
• Dn Buy – нижний уровень для создания позиций на приобретение валюты. В случае если здесь будет прописано число 0, то эта настройка будет неактивна.
• Up Sell – здесь прописывается верхний уровень для ограничения ордеров на реализацию валюты. Как обычно цифра 0 означает отсутствие ограничений.
• Dn Sell – здесь указывается нижний уровень для ограничения сделок на реализацию валюты. В случае если здесь будет прописано число 0, то эта настройка будет неактивна.
• Alert On – здесь вы можете активировать звуковое оповещение о создании новых сделок.
• Draw Info – здесь вы можете активировать графическое отображение действий советника.
• Key – здесь вы можете ввести лицензионный ключ.

После внесения всех изменений, нажимаем на кнопку ОК, после чего советник начинает работать.

По-моему мнению, данный советник обладает слишком большим количеством настроек, для настройки которых требуется много времени.

Тестируем сеточный алгоритм торгового советника Setka Limit

Сегодня мы поговорим о «сеточном» торговом алгоритме, который имеет уже многим знакомую специфику торговли и который больше рассчитан на разгон депозита и на удачу, чем на плавный и стабильный заработок. Советник Setka Limit — это робот который торгует только отложенными лимит-ордерами и полностью основан на математическом расчете.

Торговый алгоритм советника Setka Limit

Уже из названия этого советника понятно, что этот торговый алгоритм расставляет сетку из ордеров, а далее, после срабатывания этих ордеров работает с ними, передвигая Cтоп Лоссы и выставляя противоположные ордера большего объема.

Советников с подобной торговой тактикой достаточно много, так как на «сеточной» стратегии можно придумать разные варианты ее реализации. Именно эта версия «сеточника» отличается тем, что торгует только лимитными ордерами и торгует сразу в обе стороны, т. е. общие позиции на покупку и на продажу мониторятся отдельно друг от друга.

Стоит отметить, что сетка строится по нарастающей, т. е. каждый следующий усредняющий ордер имеет больший объем (обычно в 2 раза), чем предыдущий. Многие тут могут возразить, что это обычный «Мартингейлщик» и что никаких положительных результатов от него ждать не следует. Но, когда вы разберетесь с самой торговой системой, вы поймете насколько это увеличение лота важно в данном торговом алгоритме. И то, что он полностью основан на математическом расчете, я вас тоже предупреждал.

Исходного кода этого советника у меня не оказалось, поэтому пришлось изучать его работу прямо из тестера стратегий терминала MetaTrader 4. Согласно результатам изучения тестера, после того как вы устанавливаете советник Setka Limit на график, он тут же выставляет ближайшие лимитные ордера на покупку и на продажу, так близко, что они сразу срабатывают и кажется, что сделки были открыты по рынку.

На некотором расстоянии от той точки, где были открыты первые ордера, советник Setka Limit расставляет еще 2 лимитных ордера на покупку и на продажу соответственно. Лоты у этих ордеров увеличены в 2 раза по сравнению с теми, которые были открыты близко к текущей цене. Расстояние до этих дальних ордеров, советник Setka Limit просчитывает автоматически, опираясь на текущую волатильность валютной пары, поэтому данное расстояние всегда меняется и его нельзя установить жестко.

Не по одному из этих ордеров не устанавливается ни Стоп Лосс, ни Тейк Профит. После того как срабатывает один из этих «дальних» ордеров, предположим сработал лимитный ордер на продажу, по открытому ордеру на покупку выставляется «безубыток» и на графике появляется ценовая отметка на том уровне, где находится безубыток по 2-м открытым ордерам на продажу. По понятным причинам эта отметка расположена ближе ко второму ордеру.

Далее, согласно встроенному алгоритму, на определенном этапе, все открытые ордера закрываются по рынку и все отложенные ордера на тот момент удаляются со счета. Затем торговый алгоритм начинается заново, как в тот момент, когда вы устанавливаете советник на график.

Технические характеристики советника Setka Limit

К данному торговому роботу не предъявляется каких-то особых требований, главное нужно помнить, что во время торговли могут быть просадки по счету и необходимо подбирать размер депозита и объем торгового лота так, чтобы этот депозит выдержал нагрузку.

При торговле минимальным лотом, вы даже можете начать торговлю с депозитом в $100, и не важно на каком таймфрейме вы собираетесь торговать, так как у данного робота выбранный таймфрейм абсолютно никак не влияет на результаты его работы, потому что он больше ориентируется на расстояния в пунктах между ордерами.

Ну, и наверно самое главное, на вашем торговом счете должно быть большое кредитное плечо, так как советник время от времени усредняется и у него всегда должен быть запас по марже на вашем счету.

Параметры советника Setka Limit

• ProfitStartTrall — активация Трейлинг Стопа после достижения установленного уровня прибыли в валюте депозита;
• TrailingPercentProfit — Трейлинг Стоп, который зависит от величины профита и устанавливается в процентах от максимальной величины;
• TakeProfit — Тейк Профит в пунктах;
• LocProfit — «замораживание» определенного уровня прибыли;
• Buy — разрешить советнику открывать длинные позиции;
• Sell — разрешить советнику открывать короткие позиции;
• OrdersLimit, OrdersStop — количество ордеров;
• lotLimit, lotStop — лот для соответствующих ордеров;
• riskLimit, riskStop — максимальный риск по всем ордерам;
• PlusLotStop, PlusLotLimit — количество лотов, на которое увеличивается предыдущее значение;
• K_LotStop, K_LotLimit — коэффициент увеличения лота для ордеров;
• DigitsLot — количество знаков после запятой в разрядности используемого лота;
• MaxLot — максимально возможный торговый объем для ордера;
• MoveStepGread — шаг перемещения сетки;
• FirstStepLimit, FirstStepStop — первый шаг для ордеров;
• StepLimit, StepStop — шаг изменения ордеров;
• K_StepLimit, K_StepStop — множитель увеличения коэффициента для лота;
• MaxPips — максимальное расстояние между ордерами;
• SLossLimit, SLossStop — размеры Стоп Лоссов для соответствующих ордеров;
• TProfitLimit, TProfitStop — размеры Тейк Профитов для соответствующих ордеров;
• NoLoss — уровень безубытка;
• MinProfitNoLoss — расстояние от точки входа то стопа после установки «безубытка»;
• TrailingPercentStep — шаг Трейлинг Стопа в процентах;
• magic — «магический номер» для ордеров советника;
• TrailingOn — активировать Трейлинг Стоп в самом начале;
• trailingStop — вид Трейлинг Стопа: 1 — по свечам, 2 — по фракталам, 3 — по индикатору ATR, 4 и более — фиксированный, в пунктах;
• TF_Tralling — таймфрейм для Трейлинг Стопа: 1 – минутный, 5 – 5-ти минутный, 15 – 15-ти минутный, 30 – 30-ти минутный, 60 – часовой, 240 – 4-х часовой, 1440 – дневной, 10080 – недельный, 43200 – месячный;
• StepTralling — шаг Трейлинг Стопа;
• period_ATR — период используемого индикатора ATR;
• AlertOn — активировать звуковой и текстовый сигналы;
• SendMailInfo — отправлять оповещение на электронную почту;
• DrawInfo — отображать информацию на графике;
• font_size — размер шрифта выводимой информации;
• Corner — расположение информационного окна советника;
• text_color — цвет выводимого текста;
• Monday — название дня недели, в данном случае «Понедельник»;
• TimeStartMonday — старт начала торгов в понедельник;
• TimeEndMonday — час окончания торгов в понедельник;
• NoLossLoc — локирование безубытка;
• MinPipsLoc — минимальный размер локирования, в пунктах;
• Key — цифровой ключ для использования коммерческой версии советника.

Тестирование и оптимизация советника Setka Limit

Сразу стоит сказать, что мне в руки попало сразу 2 версии данного робота: «v2a» и «v9b». Версия «v2a» даже на стандартных параметрах на валютной паре EUR/USD за весь год показала отличные результаты:

Тестирование советника Setka Limit

С версией «v9b» оказалось не все так просто. После запуска ее на том же периоде, советник Setka Limit сразу же «сливает» депозит. После того как я снизил начальный лот с 0.1 до 0.01, ситуация немного улучшилась, но депозит все так же «сливался».

Оптимизировать этого робота было некогда, так как даже его прогонка за год на часовом графике, занимало немало времени. В итоге я решил отключить увеличение лота, т. е. выставил коэффициент умножения на «1.0», максимальный лот так и остался «0.01» и все это при начальном депозите в 10.000. И даже при этом, тестирование за весь год оказалось сильно затяжным и длилось несколько часов, после чего я все вырубил, так и не дождавшись окончания. Но, тест я все-таки провел, правда не на таком большом отрезке, а всего лишь за последний месяц. Вот результаты:

Оптимизация советника Setka Limit

Такие результаты обычно бывают, когда какие-то ордера зависают на счете и при остановке тестера они принудительно закрываются. В реальной торговли все могло быть по-другому, поэтому без тестировании на истории, здесь не обойтись.

Заключение

Советник Setka Limit подойдет тем трейдерам, которые любят «разгонять» депозиты. Но, по понятным причинам он является очень рискованным, поэтому при использовании данного робота, рекомендуется регулярно снимать полученную прибыль.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник https://smart-lab.ru/blog/590543.php

Источник https://womanforex.ru/sovetniki-foreks/sovetnik-setka.html

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/07/03/testiruem-setochnyj-algoritm-torgovogo-sovetnika-setka-limit/